Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,29. Риск рыночного портфеля равен 0,27. Определить:

Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,29. Риск рыночного портфеля равен 0,27. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Бетта-коэффициент позволяет рассчитать долю рыночного риска в общем риске актива: S = (βi2 *σm2) / σi2, гдеβi2 – бетта-коэффициент актива; σm2 – дисперсия рыночного портфеля; σi2 – дисперсия актива S = (0,392 *0,272) / 0,292 = 0,13 Размер специфического риска в общем риске актива составит: 0,29 – 0,13 = 0,16 Доля рыночного риска в общем риске актива составит: (0,13 * 100)/0,29 = 44,83%, а доля специфического риска в общем риске актива составит: (0,16 * 100) / 0,29 = 55,17%