Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневнаяфорвардная ставка без риска через 90 дней равна

Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневнаяфорвардная ставка без риска через 90 дней равна (Решение → 2129)

Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневнаяфорвардная ставка без риска через 90 дней равна 10,85 % годовых.Определить 90-дневную форвардную цену бескупонной облигации.Финансовый год равен 365 дням.



Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневнаяфорвардная ставка без риска через 90 дней равна (Решение → 2129)

F=1001+rφ* Tbaza Где: F — форвардная цена акции;  rφ — форвардная ставка периода Т; T — период времени до истечения форвардного контракта;  baza — финансовый год. F = 100 / 1 + 0,1085 * 30 / 365 = 100 / 1 + 0,1085 * 0,0822 = 100 / 1,0089187 = 99,116% = 99,12%