Имеется фьючерсный контракт на поставку 2000 фунтов манго - $2 за фунт. Хранение манго

Имеется фьючерсный контракт на поставку 2000 фунтов манго - $2 за фунт. Хранение манго (Решение → 17227)

Имеется фьючерсный контракт на поставку 2000 фунтов манго - $2 за фунт. Хранение манго в течение трех месяцев обходится в $0,10 за фунт. Чему должна равняться цена фьючерсного контракта?



Имеется фьючерсный контракт на поставку 2000 фунтов манго - $2 за фунт. Хранение манго (Решение → 17227)

В общем случае цена фьючерсного контракта определяется следующим образом: , (5) гдеF – цена фьючерсного контракта; S – спот-цена единицы контракта; r – процентная ставка на срок контракта; Z – расходы по хранению единицы контракта; k – число единиц контракта. По условию: за фунт; – кредит не предусмотрен; за фунт; фунтов. Получаем: . Цена фьючерсного контракта должна быть не менее .