Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%.

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) рассчитывается по формуле: σn=∙σn-12+1-∙un-12, где - коэффициент убывания веса; 2n-1 - стандартное отклонение доходности акции для сегодняшнего дня, сделанного вчера, %; u2n-1 – доходность акции сегодня, %. σn=0,94∙22+1-0,94∙32=2,07 %.