Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2,3%.

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2,3%. Доходность акции сегодня составила 0,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Σn^2=λ*σn-1^2+(1-λ)*un-1^2 σn - стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня λ – коэффициент убывания (0,94) σn-1 - стандартное отклонение для сегодняшнего дня (0,023) un-1 – доходность сегодня (0,05) σn^2=0,94*0,023^2+(1-0,94)*0,05^2=0,00064726 σn=0,00064726^(1/2)=0,025441305=2,544%