По имеющейся информации величина безрисковой ставки составляет 5%, ожидаемая доходность акций составляет 7%, а.

По имеющейся информации величина безрисковой ставки составляет 5%, ожидаемая доходность акций составляет 7%, а. Рассчитайте при какой доходности рыночного портфеля бета-коэффициент акций составит 0,4 (в контексте модели CAMP).

По модели САМР составим уравнение для опредления ожидаемой доходности акций. K A= 5% + 0,4*(K М - 3%) = 7% Отсюда K М=7%-5%0,4+3%=8%