Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0,31. Средняя доходность рынка за те же

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0,31. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 0,33. Ковариация доходности актива с доходностью рынка равна 0,08. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 0,47. Составить уравнение рыночной модели ?

Β=cov/σ^2 β=0,08/0,47^2=0.362155 уравнение рыночной модели ri=rf+ β*(rm-rf) ri- ожидаемая доходность акции rf- рыночная доходность (0,33) rm- безрисковая доходность ri=0,33+0,362155*( rm -0,33) Если за безрисковую доходность принять доходность актива в предыдущие периоды, получим ri=0,33+0,362155*(0,31 -0,33)=0,322757