Постановка задачи. На основе представленных ниже исходных данных оцените риски и примите решение о

Постановка задачи. На основе представленных ниже исходных данных оцените риски и примите решение о выборе проекта с наименьшим риском. Результаты решения представить в таблице. Исходные данные. Представлены в таблице. Ожидаемая доходность проектов по сценариям Варианты исхода (сценарии) Вероятность Доходность, % Проект 1 Проект 2 Пессимистический 0,15 20 40 Средний (реалистический) 0,45 60 30 Оптимистический 0,40 40 50 Результаты оценки риска (статистическими методами) Показатели Проект 1 Проект 2 1. Средняя доходность, Хср 2. Дисперсия, σ2 3. Стандартное (среднеквадратическое отклонение), σ 4. Коэффициент вариации, V Для справки: формулы расчета 1. Для оценки изменчивости (колеблемости) возможного результата и измерения риска используем 2 показателя: Дисперсию; Среднеквадратичное отклонение. Среднеквадратическое отклонение: где – ожидаемое значение; – среднее ожидаемое значение; – число наблюдений (частота отклонений). Вместо n/ Σn можно использовать вероятность р 2. Для анализа и оценки риска наиболее целесообразно использовать коэффициент вариации, который представляет собой отношение среднеквадратического отклонения к среднеарифметической величине (либо к среднему значению величины), который показывает степень отклонения полученных значений.

Для проекта №1:
xi
Кол-во, fi
xi·fi
Накопленная частота, S |x-xср|·fi
(x-xср)2·fi Относительная частота, fi/f
20 0.15 3 0.15 3.9 101.4 0.15
60 0.45 27 0.6 6.3 88.2 0.45
40 0.40 16 1 2.4 14.4 0.4
Итого 1 46
12.6 204 1
Для оценки ряда распределения найдем следующие показатели:Средняя взвешенная (выборочная средняя)
Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е. отклонения от среднего).
Среднее квадратическое отклонение.
Каждое значение ряда отличается от среднего значения 46 в среднем на 14.283
Коэффициент вариации - мера относительного разброса значений совокупности: показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс.
Поскольку v>30% ,но v<70%, то вариация умеренная.
Для проекта №2:
xi
Кол-во, fi
xi·fi
Накопленная частота, S |x-xср|·fi
(x-xср)2·fi Относительная частота, fi/f
40 0.15 6 0.15 0.075 0.0375 0.15
30 0.45 13.5 0.6 4.275 40.613 0.45
50 0.40 20 1 4.2 44.1 0.4
Итого 1 39.5
8.55 84.75 1
Средняя взвешенная (выборочная средняя)
Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е