Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл. И осуществил короткую продажу

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл. И осуществил короткую продажу акций компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на один день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс доллара 1 долл.=25 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день равно 0,43. Коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходностью компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акций компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Риск портфеля, состоящего из двух видов активов, рассчитывается по формуле: σП2=σА2*wА2+σB2*wB2+2*ρAB*wA*wB*σА*σB С учетом трех видов рисков: σ2=σА2*wА2+σB2*wB2+σBК2 – 2* wA*wB*covAиB+2*covAиBК*wa-2*covВиВК*wВ σ2=1,42*0,62+1,552*0,42+0,432-2*1,736*0,6*0,4+2*0,0903*0,6-2*0,05332*0,4 = 0,50732 Стандартное отклонение σ=0,50732=0,71227%