Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс. долл. И короткую

Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс. долл. И короткую продажу акций компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на один день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс доллара 1 долл.=25 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день равно 0,43. Коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходностью компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акций компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Стандартное отклонение доходности портфеля, состоящего из двух видов активов (А и В) с учетом трех видов риска, в расчете на один день рассчитывается по формуле: σ=σА2wA2+σB2wB2+σBK2-2wAwBCovA,B+2wACovA, BK-2wBCovB,BK где wI – удельный вес акций i-компании в портфеле; I QUOTE – стандартное отклонение доходности акций i-того компании в портфеле; Covi.j – коэффициент ковариации . σ=(1,4∙0,6)2+(1,55∙0,4)2-2∙1,736∙0,6∙0,4+2∙0,0903∙0,6-2∙0,05332∙0,4 = 0,712 %