У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000

У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов банк оценивает, как 0,2 %, уровень потерь при дефолте LGD = 0,5. Оцените средние ожидаемые потери EL.

Расчет величины ожидаемых потерь осуществляется по следующей формуле: EL = PD * LGD * EAD, где PD – вероятность наступления дефолта; LGD – уровень потерь при дефолте; EAD – величина кредитного требования, подверженная риску дефолта (средства, предоставленные заемщику). EAD = 200 * 1000 + 150 * 2000 = 500000 руб. Средние ожидаемые потери составят: EL = 0,002 * 0,5 * 500000 = 500 руб.