Методика оценки кредитоспособности заемщика банка – физического лица

       Тема: «Методика оценки кредитоспособности заемщика банка – физического лица»  
 
 
 

       СОДЕРЖАНИЕ 

1. Значение  оценки кредитоспособности заемщика банка  – физического лица.........................................................................................................3
2. Основные методы оценки кредитоспособности заемщика банка — физического лица.........................................................................................................7
3. Методики оценки кредитоспособности заемщика — физического лица, используемые ОАО Сбербанк РФ..................................................................19

       Список  используемых источников …..........................................................22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1. Значение оценки  кредитоспособности  заемщика банка  – физического  лица

       В настоящее время привлекательность  кредитования частных лиц для  банков обуславливается применением  высоких процентных ставок, которые  позволяют банкам получать высокую процентную маржу за достаточно короткий срок. Таким образом, основной способ борьбы за клиента – ценовая конкуренция, в то время как инновационное лидерство, обеспечивающее не столь быстрый, но стабильный результат, пока не получило нужного уровня развития.

       Вместе  с тем кредитование физических лиц  – достаточно рисковая операция, и  увеличение доли таких кредитов в  портфеле увеличивает кредитный  риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь –  правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу в качестве одной из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Не менее важной является проблема правильной организации процедуры оценки кредитоспособности как наиболее важной в кредитном процессе.

       Кредитоспособность  клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении  целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.

       Перечень  элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или  сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных  отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр.

       Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого — оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

       Оценка  кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т.п.

       Кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу; искусство кредитования — это соблюдение определенных, проверенных практикой правил.

       Программы потребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком и банковскими услугами. Причина этого заключается не только в том, что потребительские кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования, но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза клиенты все чаще прибегают к кредитованию для повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемым доходом.

       Потребительское кредитование в будущем станет процессом, в большей степени ориентированным  на интересы потребителей, что позволит частным лицам получать более  быстрый доступ к кредиту при одновременном сохранении достаточного контроля со стороны банка над заимствованиями клиента.

       В развитых странах кредитование потребителей и выдача ипотечных кредитов (под  залог недвижимости) относятся к  разряду наиболее популярных финансовых услуг, предоставляемых банками. Данные виды кредитов помогают банку диверсифицировать свою клиентскую базу, привлечь депозиты и найти источники доходов, дополняющие и компенсирующие риск по кредитам и депозитам предпринимательских фирм. Многие банки уделяют все большее внимание потребительскому и ипотечному кредитованию с целью избежать или ослабить воздействие экономических циклов, приводящих к периодическому снижению объемов традиционного банковского кредитования предпринимательской деятельности.

       Вместе  с тем потребительское и ипотечное кредитование имеет и существенные недостатки. Процент невозвращенных кредитов подобного рода обычно выше, чем по другим видам банковских кредитов. Ключевыми факторами, обусловливающими предоставление качественных потребительских кредитов, выступают порядочность и чувство ответственности заемщика. Банк может оценить их с помощью анализа кредитной истории заемщика, но в нашей стране такого рода информация имеется на очень незначительное число клиентов банка.

       Существует  также проблема информированности населения. Потребительские кредиты хотя и предоставляются в некоторых российских банках, но лишь немногие люди знают о них достаточно для того, чтобы ими пользоваться. Возможно, что в этом виноваты сами банки — .ведь люди получают чрезвычайно мало информации как о банковских услугах вообще, тал и о возможности получения кредита в частности.

       Современная российская практика кредитования индивидуальных клиентов на потребительские цели далека от совершенства. Необходимо вести  работу как в плане объектов кредитования, так и дифференциации условий предоставления кредитов. Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление инфляции в частности позволит населению шире использовать банковские кредиты для решения жизненно важных проблем.

       При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме.

       Современный этап развития банковской системы России характеризуется все возрастающей конкуренцией на рынке розничного банковского бизнеса.  Аналитики прогнозируют прирост ссудной задолженности физических лиц, который в основном планируется получить за счет технологии ускоренного кредитования на основе освоения различных скоринг-систем. Практика их массового применения в российских условиях может привести к резкому росту невозвратов кредитов. Положительный опыт их успешного использования в экономически развитых странах был сформирован совершенно в иной экономической среде. В России в условиях отсутствия деятельности кредитных бюро, низкой кредитной культуры населения, единого информационного пространства в финансовой сфере массированное применение зарубежных скоринг-технологий без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой связи совершенствование методических подходов к оценке кредитоспособности индивидуальных заемщиков, адаптация имеющегося в этом вопросе зарубежного опыта к российским особенностям представляется весьма важной задачей.

       2. Основные методы  оценки кредитоспособности  заемщика банка  — физического  лица

       На  сегодняшний день существует несколько  основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

       Существуют  следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

       1) cистема оценки кредитоспособности  клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита

       2) скоринговые модели;

       3) андеррайтинг.

       Банк  применяет каждую из моделей для  разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке.

       При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

       В международной практике такому методу уделяется большое внимание, развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальных заемщиков.

       Так, в США кредитный инспектор  почти всегда запрашивает местное  или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше 2 ООО кредитных бюро, которые располагают данными о большинстве физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

       Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

       Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью  которой на базе кредитной истории  уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

       Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

       Преимущества  скоринговых моделей очевидны:

       1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

       2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

       3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

       4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

       Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

       Одна  из них заключается в том, что  определение оценивающих характеристик  производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже  предоставил кредит.

       Другая  и наиболее значимая проблема состоит  в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

       Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

       На  текущий момент российские банки  оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

       Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень  кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка  скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

       Скорринговые системы оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

       Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений.

       Но  нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать и детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:

• внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности
• образование
• квалификация
• физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет
• имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.

       Располагаемый доход - C. Равен С=А-В. 
Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями.

       К1 - минимально допустимый размер задолженности

       К2 - максимально допустимый размер

       Экономически  обоснованными границами можно  считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный  размер платежей в погашение суды может составлять 10% от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80% от располагаемого дохода.

       В мировой практике существует ряд  методик кредитного скоринга. Известной  методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:

       - Возраст -0,1 балл за каждый год  свыше 20 лет (максимум - 0, 30)

       - Пол - женский (0, 40), мужской (0)

       - Срок проживания - 0, 042 за каждый  год в данной местности (максимально - 0, 42)

       - Профессия - 0, 55 - за профессию  с низким риском, 0 - за профессию  с высоким риском, 0, 16 - другие  профессии 

       - Работа - 0, 21 - предприятия в общественной  отрасли, 0 - другие 

       - Занятость - 0, 059 - за каждый год  работы на данном предприятии

       - Финансовые показатели - наличие  банковского счета - 0, 45, наличие  недвижимости - 0, 35, наличие полиса  по страхованию - 0, 19.

       Таким образом, Дюран определил границу  выдачи ссуды как 1, 25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным. В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы:

• паспорт
• справку с места работы
• документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам
• заявку на выдачу кредита
• поручительство трудоспособных граждан

       В некоторых случаях требуются  дополнительные документы. Так, при  получении ссуд на строительство  жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п. В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика. В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность. Поэтому -то наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например. залогом или поручительством. Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты. Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика.

       Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:

1. Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
2. Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

       Одним из вариантов решения вышепоставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи  классификации. Задачи классификации – это задача отнесения  какого-либо объекта (потенциальный  заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рисунке 1.

       Сущность  этого метода заключается в следующем:

1. На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия — мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.
2. Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).
3. При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

       Рис. 1. Пример дерева решений

       При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

       Операциями  по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

       Наиболее  важный момент в процессе андеррайтинга  – оценка платежеспособности клиента  с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для  выполнения данной оценки консолидируется  информация о трудовой занятости  и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

       При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

       Среди количественных характеристик –  отношение общей суммы ежемесячных  обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

       Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную  историю, обеспечение кредита и  т. п.

       Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать  вывод, что здесь применяется  системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

       Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более  совершенных методик возникает  чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

       Если  же банк планирует разворачивать  масштабную программу, то для того чтобы  преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции  и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

       Обязательным  условием здесь будет правильное построение механизма, который будет  осуществлять эту деятельность. Образно  говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного  количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.

       Используемую  банком технологию оценки заемщиков физических лиц предлагается модернизировать следующим образом (рис.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рисунок. Модернизированная  схема проведения оценки заемщика –  физического лица банком 

       Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

       В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории  их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

       1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

       2) имеющаяся недвижимость, земельные  участки, их площадь и месторасположение  (используя базу данных Бюро  технической инвентаризации и  департамента Юстиции);

       3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);

       4) подтверждение данных о регистрации  (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации  могут быть фальшивыми – база  данных ПВС);

       5) привлечение данных специализированных  кредитных бюро (необходимость которых  в банковском ритейле очевидна) о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.