Межбанковские кредиты и проблемы их развития

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования.

"Сибирский государственный  индустриальный университет"

 

 

Кафедра финансов и кредита

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Банковское  дело»

Вариант №8

 

 

 

 

 

Выполнил:                

Проверил: 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 2012

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение...........................................................................................................3

1. Понятие межбанковского кредита................................... ........................4
2. Виды межбанковских кредитов................................................................5
3. Проблемы развития межбанковских кредитов……..............................11

Заключение…………………………………………………………………14

Задачи…..…………………………………………………………………...16

Список использованной литературы..………….........................................29

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ, ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗВИТИЯ.

Введение.

Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое  значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать  экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике  привязанного региона, потому что предприятия  и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической  системы государства.

Межбанковский кредит - это привлечение  и размещение банками между собой  временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов - денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Участниками рынка межбанковских кредитов являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка межбанковских кредитов - банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщика или кредитора, их доход - процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств. Свободные кредитные ресурсы имеют банки, у которых солидные клиенты. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

 

 

1. Понятие межбанковского кредита.

Межбанковский кредит — кредит, предоставляемый одним банком другому. Основным кредитором на рынке является Центральный Банк. Коммерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов  других коммерческих банков. Обычно заимствование средств осуществляется на основе разовых кредитных договоров или посредством размещения депозитов в других банках.

Кредитная деятельность коммерческих банков неотделима от операций на рынке  межбанковских кредитов. Получение  кредитов в других банках дает возможность  пополнять банковские кредитные  ресурсы. При избытке ресурсов банк размещает их на межбанковском рынке, при нехватке ресурсов банк покупает их на рынке. Рынок межбанковских  кредитов является важной составляющей рынка кредитных ресурсов.

Предоставление и получение  кредитов коммерческими банками  на межбанковском рынке регламентируется Законом "О банках и банковской деятельности", Гражданским кодексом, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные отношения  между коммерческими банками  определяются на договорной основе путем  заключения кредитных договоров, которые  должны предусматривать права и  обязательства сторон, с надлежащим оформлением дел по межбанковским  кредитам. Предоставление межбанковских  кредитов должно сопровождаться открытием  счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета коммерческих банков.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды межбанковских  кредитов.

Межбанковские операции по размещению средств в зависимости от субъективного состава операции можно разделить следующим образом:

- краткосрочные межбанковские кредиты, предоставляемые кредитными организациями друг другу;

- операции по предоставлению Банком России кредитов кредитным организациям (операции рефинансирования).

В силу своей экономической природы  краткосрочные межбанковские кредиты  являются уникальным финансовым инструментом не только для поддержания ликвидности  банка, но и для проведения активных операций.

В большинстве случаев для работы на рынке межбанковского кредитования банки стремятся установить друг с другом долгосрочные отношения. С  этой целью они подписывают Генеральное  соглашение об общих условиях проведения сторон о сотрудничестве и имеет, как правило, долгосрочные характер. При отсутствии подписанного между кредитными организациями Генерального соглашения банки могут заключить сделки межбанковского кредитования на основании простого письменного разового кредитного договора.

К разряду межбанковских операций по размещению средств относятся  также операции рефинансирования Банка  России.

В статье 3 Федерального Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России» Центральный  Банк, являясь кредитором последней  инстанции, организует систему рефинансирования (кредитования) кредитных организаций, в т.ч. устанавливает порядок и условия рефинансирования, а также осуществляет операции рефинансирования кредитных организаций, обеспечивая тем самым регулирование ликвидности банковской системы, и предусмотренное статьей 28 Закона «О банках и банковской деятельности» право кредитных организаций при недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств обращаться за получением кредитов в Банк России на определяемых им условиях. Порядок осуществления операций рефинансирования представлен в трех нормативных документах Банка России:

1. положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления  Банком России кредитным организациям  кредитов, обеспеченных залогом  (блокировкой) ценных бумаг»;

2. положение Банка России от 12.11.2007 №312-П «О порядке предоставления  Банком России кредитным организациям  кредитов, обеспеченных активами»;

3. положение Банка России от 16.10.2008 №323-П «О предоставлении  Банком России российским кредитным  организациям кредитов без обеспечения».

В настоящее время действуют  механизмы рефинансирования (кредитования) банков, которые в зависимости  от используемого обеспечения можно  разделить на 2 группы:

- кредиты, обеспеченные «рыночными» активами - эмиссионными ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России;

- кредиты, обеспеченные «нерыночными активами» - векселями организаций реального сектора экономики, правами требования по кредитным договорам с организациями реального сектора или поручительствами кредитных организаций.

Помимо вышеуказанных кредитов выделяют кредиты без обеспечения, которые предоставляются Банком России в соответствии с положением Банка России от 16.10.2008 № 323-П на срок не более 1 года.

Кредитование под залог (блокировку) ценных бумаг осуществляется в соответствии с положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

В соответствии с данным нормативным  документом Банк России предоставляет  кредитным организациям в автоматическом режиме под залог ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России, внутридневные кредиты и кредиты овернайт и в режиме запроса (заявления на получение кредита по фиксированной процентной ставке (заявки) на участие в ломбардном кредитном аукционе) - ломбардные кредиты.

Внутридневные кредиты - кредиты Банка  России, предоставляемые при осуществлении  платежа с основного счета  банка сверх остатка денежных средств на данном основном счете  банка. Внутридневные кредиты бесплатны  для кредитных организаций.

Кредиты овернайт - кредиты Банка  России, предоставляемые банку в  конце дня работы подразделения расчетной сети Банка России в сумме не погашенного банком внутридневного кредита. Предоставляются по ставке овернайт Банка России, равной ставке рефинансирования Банка России. В настоящее время Банком России обеспечена возможность получения кредитными организациями внутридневных кредитов и кредитов овернайт Банка России на их корреспондентские счета или корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России всех территориальных учреждений Банка России, осуществляющих электронную обработку платежей.

Ломбардные кредиты - кредиты Банка  России, предоставляемые банку по его заявлению на получение ломбардного  кредита по фиксированной процентной ставке или заявке на участие в  ломбардном кредитном аукционе. Данные кредиты могут предоставляться  на любые банковские счета (корреспондентский  счет и /или корреспондентские субсчета) кредитной организации, открытые во всех территориальных учреждениях  Банка России или в уполномоченных расчетных небанковских кредитных  организациях (РНКО).

Ломбардные кредитные аукционы проводятся по расписанию: на срок 14 календарных  дней и 3 месяца - ежемесячно каждый вторник, на срок 6 и 12 месяцев - ежемесячно в  первый вторник месяца. Предоставление ломбардных кредитов по итогам аукциона осуществляется на следующих день после его проведения, т.е. преимущественно по средам. Кредитные организации вправе подавать к участию в аукционе наряду с конкурентными неконкурентные заявки. Ограничение на объем неконкурентных заявок (максимальная доля в общем объеме заявок, поданных кредитной организацией для участия в аукционе) устанавливается условиями проведения аукциона.

Для обеспечения возможности получения  в Банке России внутридневных  кредитов и кредитов овернайт или  ломбардных кредитов на корреспондентские  счета (субсчёта), открытые в Банке России, кредитной организации надлежит заключить с Банком России Генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (по форме приложения 2 к положению Банка России от 04.08.2003 №236-П).

Для обеспечения возможности получения  в Банке России ломбардных кредитов на корреспондентский счёт, открытый в уполномоченной РНКО, кредитной  организации надлежит заключить  с Банком России договор на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, по сделкам, совершаемым на ММВБ с использованием Системы электронных торгов ММВБ (по форме, установленной письмом  Банка России от 25. 08 2006 № 113-Т «О заключении договоров на предоставление кредитов Банка России»).

Заключение Генерального кредитного договора, а также договора от имени  Банка России осуществляется территориальным  учреждением Банка России по месту  ведения корреспондентского счёта  кредитной организации.

Кредитование под залог «нерыночных  активов» осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или  поручительствами», которое предусматривает  возможность получения кредитными организациями трех видов кредитов:

1. внутридневные кредиты. Плата  за право пользования банками  внутридневными кредитами Банка  России установлена в размере,  равном нулю.

2. кредиты овернайт. Кредиты овернайт  предоставляются на один рабочий  день по ставке овернайт Банка  России. Внутридневные кредиты и  кредиты овернайт по своей  сути, за исключением используемого  обеспечения, идентичны внутридневным  кредитам и кредитам овернайт, предоставляемым в соответствии  с Положением Банка России  от 04.08.2003 № 236-П.

3. иные кредиты (по фиксированной  процентной ставке и на аукционной  основе).

Для получения доступа к проведению с Банком России кредитных операций в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П кредитная организация должна:

1. заключить с Банком России  Генеральный кредитный договор  на предоставление кредитов Банка  России, обеспеченных активами по  форме приложения 1 к Положению  Банка России от 12.11.2007 № 312-П.  Для заключения Генерального  кредитного договора кредитная  организация должна обратиться  с ходатайством в территориальное  учреждение по месту нахождения  ее корреспондентского счета.

2. обеспечить наличие в договоре  корреспондентского счета, заключенного  с Банком России, права банка  России на безакцептное списание денежных средств в целях удовлетворения требований Банка России по кредитным операциям, совершенным в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П.

Кредитная организация-заемщик должна отвечать стандартным критериям  для кредитных организаций-контрагентов Банка России:

- отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с нормативными актами Банка России (для небанковских кредитных организаций - в соответствии с указанием Банка России от 31.03.2000 № 766-У, с изменениями; для банков - в соответствии с указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У).

- не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, либо не представленного расчета размера обязательных резервов.

- не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним.

Предоставление внутридневных  кредитов и кредитов овернайт осуществляется автоматически на основании Генерального кредитного договора. Предоставление кредитов по фиксированной процентной ставке осуществляется на основании  заявления на получение кредита  Банка России по фиксированной процентной ставке (приложение 6 к Положению  Банка России от 12.11.2007 № 312-П), представленного  банком в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитующегося счета.

Погашение кредитов Банка России (кроме  внутридневных кредитов) осуществляется путем предъявления Банком России инкассовых поручений к кредитующимся счетам банков.

В Генеральном кредитном договоре по каждому кредитующемуся счету устанавливается лимит кредитования - максимально возможная единовременная задолженность банка перед Банком России по внутридневным кредитам и кредитам по фиксированной процентной ставке (в части суммы основного долга).

Величина лимита кредитования определяется Банком России с учетом предложений  банка, указанных в ходатайстве  на заключение Генерального кредитного договора. В дальнейшем установленная  величина лимита кредитования может  быть изменена по ходатайству банка  или по инициативе Банка России. Изменения лимита кредитования осуществляется в одностороннем порядке путем  направления Банком России банку  соответствующего уведомления.

3. Проблемы  развития межбанковских  кредитов.

Для достижения целей развития рынка  межбанковского кредитования важно  понимание и анализ проблем, с  которыми сталкивается межбанковский  рынок. Приведем наиболее значимые из них:

1. В миновавшей кризисной ситуации, несмотря на возрастающую потребность банков во взаимной поддержке, четко появились тенденции свертывания межбанковского рынка. Роста взаимного недоверия, в результате чего банки стали закрывать лимиты кредитования на своих контрагентов. «Кризис доверия» можно назвать основной проблемой межбанковского рынка. Причем существующие на данный момент модели организованных межбанковских рынков не определяют механизмов решения этой проблемы, поскольку не устраняется ее причина: одно лишь присутствие контрагента на том же рынке еще не является гарантией его платежеспособности. Финансовая устойчивость и кредитоспособность являются главными факторами при установлении лимита контрагента на этом рынке. Поскольку риски при кредитовании мелких и крупных банков различны, то это отражается на ставках. Крупные банки не хотят брать на себя риски небольших банков, вероятность банкротства которых достаточно высока. В связи с этим главная проблема состоит в недостаточно ресурсной и информационной баз. В случае отсутствия материальной обеспеченности кредита необходимо усилить его информационную обеспеченность. Этот вопрос актуален для всех форм межбанковских кредитов, включая форму международного межбанковского кредита.

2. Сегодня фактически единственным  источником ликвидности на межбанковском  кредитном рынке является Центробанк, дающий рынку поддержку в виде  «коротких денег», которые банкам  либо переводятся в валютные  активы, либо направляются на  рефинансирование текущих задолженностей. Свыше 95% оборотов на межбанковском  рынке приходится на сделки  сроком до одной недели. То  есть, если не считать крупные  кредиты, взятые на более долгие  сроки, то станет ясно –  межбанковский рынок в России является рынком «коротких денег», при этом долгосрочные кредиты в российской практике относятся к разряду инвестиционных. Кроме того, ресурсной базой для длинных межбанковских кредитов, как правило, служат средства, привлеченные банком-кредитором от своих клиентов на длительный срок и в крупных размерах (например, средства, поступившие от продажи векселей или депозитных сертификатов к крупным номиналом, хранящихся на срочных депозитных счетах юридических лиц, и т.п.). Данное обстоятельство для кредитора создает дополнительный риск, связанный с опасностью досрочного востребования владельцами своих средств и возможного возникновения проблем с ликвидностью. И здесь вопрос надо ставить более принципиально – думать не только о том, как преодолеть нынешние проблемы, но и том, как решить задачу с источниками долгосрочного фондирования для банков. Для того чтобы на рынке вновь появились длинные кредиты, необходимы новые источники ликвидности. Если посмотреть на страны с развитыми финансовыми рынками, то здесь ситуация в этом вопросе является принципиально иной, здесь выстроена достаточно четкая система, при которой крупные банки кредитуют средние, средние – мелкие и т.д. Речь, в том числе, идет (или, по крайней мере, шла до кризиса ликвидности) и о предоставлении «длинных кредитов». Благодаря этому и сам рынок межбанковского кредитования на Западе является куда более эффективным и надёжным инструментом рефинансирования.

3. Еще одним сдерживающим фактором  развития межбанковского рынка  является высокий кредитный риск. Поэтому активизация операций  на межбанковском рынке должна  сопровождаться созданием адекватной  системы управления и контроля. В то же время существующие  модели межбанковского рынка  не содержат инструмента хеджирования  кредитных рисков, а лишь предоставляют  механизмы, компенсирующие потери  от операций на межбанковском  рынке. В настоящее время на межбанковском рынке, как на стихийном, так и функционирующем, в рамках любой организованной модели, все сделки характеризуются однородностью торгуемых инструментов. Сложные варианты по преобразованию одного инструмента в другой требуют от участников рынка дополнительных усилий и времени. Такое ограничение может привести к дисбалансу спроса и предложения, что негативно скажется на стабильности системы. В данном случае отведенное межбанковскому рынку узкоцелевое назначение как инструмента регулирования текущей ликвидности не позволяет ему в полной мере раскрыть свой потенциал в качестве механизма осуществления других банковских функций.

4. Также причиной, сдерживающей  развитие межбанковского рынка,  является его ограниченность  территориальными рамками. Банки, самостоятельно работающие на межбанковском рынке, как правило, имеют ограниченный набор постоянных контрагентов, находящихся с ними в одном регионе или в соседних, но в любом случае – в той же временной зоне. Организованные межбанковские рынки также объединяют банки небольшого количества регионов. При этом территориальная диспропорция распределения ликвидности, при пространственной ограниченности, еще больше угнетает активность межбанковских связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

Межбанковский кредит очень важен, т. к. позволяет привлечь и разместить банкам между собой временно свободные денежные средства кредитных учреждений. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Межбанковский кредит играет специфическую  роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и  ускоряет его. Кредит содействует экономии издержек обращения. Это достигается  за счет сокращения расходов по изготовлению, учету и хранению денежных знаков, ибо часть наличных денег оказывается  ненужной, ускорения обращения денежных средств, многократного использования  свободных денежных средств, сокращения резервных фондов.

Роль межбанковского кредита в  различных фазах экономического цикла неодинакова. В условиях экономического подъема достаточной экономической  стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает банки  дополнительными ресурсами. Его  негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно заметно такое  воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средства, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег, необходимых для  обращения.

Кредит вне зависимости от своей  социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование  объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных средств.

Банк, привлекая межбанковские  кредиты, получает возможность улучшения  своего финансового состояния, и  утвердиться на банковском рынке. Таким  образом, межбанковские кредиты  стимулируют банки, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для  заемщика. Так как сумма межбанковского кредита высока, кредитор, предоставляя такой кредит, получает наибольшую сумму вознаграждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ

Задача 11

Вкладчик собирается положить в банк 50 тыс. руб. с тем, чтобы  через 100 дней накопить 60 тыс. руб. Определить требуемую ставку процентов по вкладам  при количестве дней в году, равном 365.

Решение:

Если срок хранения вклада выражается в днях, тогда сумма долга с начисленными процентами определяется по формуле:

где P – первоначальная сумма долга,

v – срок хранения вклада, в днях,

K – количество дней в году,

 r – годовая процентная ставка.

Из данной формулы можно  выделить формулу  для вычисления процентной ставки:

Ответ: Требуемая процентная ставка равна 73 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 18

Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально по номинальной  годовой ставке 10% годовых. Определить сумму процентов, начисленных на вклад 20 тыс. руб. за 2 года.

Решение:

Сумма начисленных процентов  определятся по формуле:

где    S – наращенная сумма,

P – первоначальная сумма вклада.

Наращенная сумма будет  равна:

руб.

Сумма начисленных процентов:

руб.

Ответ: Сумма начисленных за 2 года процентов составила 4368 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 28

Банк выдал кредит 250 тыс. руб. на 3 года по сложной ставке 19% годовых с погашением единовременным платежом. Определить погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.

Решение:

Погашаемая сумма по данному  кредиту определяется по формуле:

,

где   P - первоначальная сумма долга,

r – процентная ставка,

n – целое число лет.

руб.

Сумма начисленных процентов  определяется по формуле:

где    S – наращенная сумма,

P – первоначальная сумма кредита.

руб.

Ответ: Погашаемая сумма 421289,75 руб., сумма начисленных процентов 171289,75 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 46

На начало отчетного периода  остаток средств на депозитах  до востребования в банке составлял 500 тыс. руб. В течение периода (1 год) на депозиты поступило еще 4000 тыс. руб., в то время как изъято было с депозитных счетов 2000 тыс. руб. Охарактеризуйте динамику депозитов до востребования и возможность их использования для срочных активных операций.

Решение:

Для того чтобы определить возможность использования депозитов  до востребования для осуществления  срочных активных операций коммерческие банки применяют методы количественного  анализа депозитной базы. При этом рассчитываются следующие показатели, характеризующие депозитную базу.

Уровень оседания средств:

%

где   - оборот по приходу вкладов (кредитовый оборот по депозитам клиентов в банке), руб.

- прирост вкладов, руб.

Средний срок хранения вкладного  рубля:

,

где    - средний остаток вкладов, руб.,

В – обороты по выдаче вкладов, руб.,

Д – продолжительность рассматриваемого периода, дней.

 дней

Неснижаемый остаток депозитов  до востребования:

 или 37,5%

Вывод: Уровень оседания средств составляет 50%, это свидетельствует о том, что депозиты имеют тенденцию к увеличению. Неснижаемый остаток депозитов составляет 37,5%, т.е. доля средств, которые могут быть размещены в доходные работающие активы составляет 37,5%, однако срок размещения данных средств не должен превышать 270 дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 56

По схеме целевых накопительных  сбережений клиент предполагает получить кредит в размере 600 тыс. руб. под  залог покупаемого жилья. Сколько  нужно накопить клиенту на сберегательном счете, если накопления должны быть равны 30% стоимости покупаемого жилья, а соотношение кредита и стоимости  залога должно составлять 80%?

Решение:

Стоимость покупаемого жилья  можно определить по формуле:

где  К – сумма ипотечного кредита, руб.