Задачи по "Финансовой математике". 4

1. Выплаченная по 3-х летнему депозиту сумма составила величину в 15241,00. Определить первоначальную величину вклада, если ставка по депозиту равна 17% годовых.

PV=15241,00/(1+0,17)⁴=1,87388721

2. Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего валютного займа Минфина России седьмой серии. Произвести расчет эффективности операции на 15 июня1997 года исходя из следующих данных . Дата выпуска ОВВЗ – 14.05.1996 г. Дата погашения – 14.05.2009 г. Купонная ставка – 3%.Число выплат – 1 раз в год. Средняя курсовая цена на дату операции – 38,34. Требуемая норма доходности – 12,1% годовых.

Серия ОВВЗ	7	Дата покупки	15.06.1997
Дата выпуска	14.05.1996	Цена к номиналу	35,75
Дата погашения	14.05.2009	Норма доходности	12,10%
Дата первой выплаты купона	14.05.1997
Ставка купона	3,00%
Цена погашения (в % к номиналу)	100
Число выплат в году	1

Дата предыдущей выплаты купона	14.05.1997
Дата следующей выплаты купона	14.05.1998
Дней от начало периода купона до покупки	31
Число дней в периоде купона	360
Число дней до следующей выплаты	329
Число оставшихся выплат	12

Дюрация (Macaulay's duration)	9,0396871
Модифицированная дюрация	9,0396871
Цена облигации исходя из доходности (P)	44,07014185
Доходность к погашению (YTM)	0,147652544
Текущая доходность	0,0008392
Накопленный процент (НКД)	3,263013699

3. Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего валютного займа Минфина России третьей серии. Произвести расчет эффективности операции на 20 ноября 1998 года исходя из следующих данных . Дата выпуска ОВВЗ – 14/05/1993 г. Дата погашения – 14/05/1999 г. Купонная ставка – 3%.Число выплат – 1 раз в год. Средняя курсовая цена на дату операции – 91,8. Требуемая норма доходности – 10% годовых.

Серия ОВВЗ	3	Дата покупки	20.11.1998
Дата выпуска	14.05.1993	Цена к номиналу	91,8
Дата погашения	14.05.1999	Норма доходности	10,00%
Дата первой выплаты купона	14.05.1994
Ставка купона	3,00%
Цена погашения (в % к номиналу)	100
Число выплат в году	1

Дата предыдущей выплаты купона	14.05.1998
Дата следующей выплаты купона	14.05.1999
Дней от начало периода купона до покупки	31
Число дней в периоде купона	360
Число дней до следующей выплаты	174
Число оставшихся выплат	1

Дюрация (Macaulay's duration)	0,4833333
Модифицированная дюрация	0,4833333
Цена облигации исходя из доходности (P)	96,72593786
Доходность к погашению (YTM)	0,215322442
Текущая доходность	0,0003268
Накопленный процент (НКД)	16,56164384

4. Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего займа г. Москвы серии МФ73300155 со сроком погашения 20/04/97 на дату 22/04/97. Требуемая доходность равна 34,15% годовых. Какова приемлемая стоимость облигации для инвестора?

Серия (тип облигации)	МФ73300155
Дата покупки	22.04.1997
Дата погашения	20.08.1997
Требуемая доходность Y	0,3415
Цена погашения за 100%	100
Базис (365/365)	3

Учетная ставка (дисконт - d)	0,3409
Доходность к погашению (Y)	0,38
Цена с учетом доходности (P)	88,79
Эффективная доходность (YTM)	1,13
Дней до погашения (t)	2
Абсолютный доход	11,21

Задачи по Финансовой математике. 4 📙 Контрольная → 🆔 31413