Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Индикаторы в Meta Stock и их применение

Министерство образования и науки РФ

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Дальневосточный государственный технический университет

(ДВПИ им. Куйбышева)

Находкинский инженерно-экономический институт

Кафедра: Прикладная информатика в экономике

Курсовая работа

Индикаторы в Meta Stock и их применение.

Выполнил:

Студент группы НХ – 1142

Лавриненко С.А.

Проверил:

Преподаватель

Мезенцева М.Ю.

Находка

2005 г.

Содержание.

1. Введение

2. Теоретическая часть.

Что такое тест системыш? (What is a System Test?)

Вывод отчетов ( Displaying the Reports)

Просмотр отчетов (Viewing the Reports)

Оптимизация (Optimizing)

Что такое Индикатор (What is an Indicator?)

3. Практическая часть.

Построение Индикаторов (Plotting an Indicator)

Использование диалога "Indicators" (Using the Indicators Dialog)

Построение тест системы.

4. Сравнение и выводы по тест системе.

5. Отчеты тест системы.

6. Список использованных источников.

Введение

МетаСток и его применение, когда вам необходимо принимать инвестиционные решения, последнее о чем вы можете желать - это чтобы, Ваш компьютер помог на этом пути. Технология должна помогать находить нужные решения. но никак не мешать.

Это является одной из основных причин того, что МетаСток основывается на концепции "визуального" инвестирования. "Визуальное" инвестирование предлагает работать с программой Вашим глазам, освобождая разум для более важных вещей, например, таких как Ваши деньги.

"Визуальное" инвестирование стало возможным благодаря объектно-ориентированному подходу и строгому следованию принципам заложенным в приложении Windows "Microsoft Office", а также принципам "Microsoft" при разработке пользовательского интерфейса. В результате получен современный совместимый интерфейс.

Простое выражение "объектно-ориентированный принцип" подразумевает, что команды для объектов содержатся в самих объектах. Более эффективно вызвать команду непосредственно из объекта, чем искать ее в лабиринтах меню и панелей инструментов.

Так, чтобы начать работать с МетаСтоком для Windows, Вам необходимо знать две команды:

Щелчок правой кнопкой мыши по объекту, в результате которого выводится меню с командами для этого объекта.
Техника "захвати и сбрось" (Drag and drop). Это дает возможность рисовать "исследовательские" линий прямо на экране, легко перемещать индикаторы, цены, вставлять внутренние окна и т.д. Все это помогает Вам обнаружить благоприятный момент для инвестиций.

Владея только этими двумя командами, Вы можете при помощи обширной МетаСтоковской коллекции аналитических инструментов осуществить "лучшие" торговые операции. Спасибо за то, что Вы выбрали МетаСток для Windows.

Теоретическая часть (Основные понятия).

Что такое тест системы? (What is a System Test?)

Система тестирования предполагает разработку и тестирование торговых систем, чтобы определить их прибыльность по предшествующей истории. Система тестирования помогает ответить на вопрос: “ Как много денег можно заработать или потерять, используя определенные правила торговли “.

Вы можете использовать МетаСток, чтобы:

· разработать торговую систему , используя собственные правила торговли;

· тестировать Вашу торговую систему;

· проверить результаты тестирования при помощи стрелок покупки/продажи и линии денежного баланса (equity line) на графике, а также при помощи табличных отчетов;

· автоматически оптимизировать параметры Ваших торговых правил , чтобы улучшить результаты;

· сравнить торговые системы, чтобы обнаружить систему, которая работает лучше всего для конкретной ценной бумаги.

Очень важно, чтобы Вы познакомились с Учебником по системам (System Tutorial), который излагается далее, прежде чем начнете разрабатывать вашу торговую систему.

В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов. Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел справочник формул ( Formula Tutorial).

При разработке торговых систем имейте ввиду, что технический анализ это динамичный инструмент (а возможно и искусство) и не существует безупречных механических систем.

Не дайте себе попасться в ловушку чрезмерного “подлаживания” вашей системы, для специфичных ситуаций на рынке. Для получения советов по системным улучшениям см. System Development Tips.

Отдавая должное, присущей (врожденной) сложности торговых систем, EQUIS Internatio-nal может предоставить только ограниченное количество технических средств для тестирующей системы.. Мы рады предоставить Вам инструменты при помощи, которых Вы можете развивать ваше торговое мастерство, но не можем снабдить торговой системой полностью удовлетворяющей Вас.

Вывод отчетов ( Displaying the Reports)

Когда появится сообщение "System Test Completed", щелкните по клавише “Reports”. Общий отчет будет выведен на экран.

Этот отчет содержит короткую информацию о тесте. Если Вы выполнили оптимизацию включающую несколько тестов, каждый из отчетов будет выведен.

Щелкните по клавише “Reports” , чтобы вывести диалог “System Report”

Три отчета содержатся в таблице диалога “System Reports”. “Results Report” (см. Results Report) показывает распределение прибылей, потерь и торговых операций для системы в целом. Трейдерский отчет (см. Trades Report) показывает детали каждой торговой операции выполненной системой. Отчет “Equity” (см. Equity Report) показывает как день за днем изменяется количество денежных средств.

Когда Вы закончите просмотр отчета, Вы заметите, что на вашем графике появиться новое внутреннее окно, содержащее линию изменения Ваших денежных средств. Эта линия показывает как изменился ваш денежный баланс за время торговли.

Стрелки на вашем графике появляются, когда как длинная так и короткая позиции были открыты. Стрелка направленная вверх индицирует открытие длинной позиции, а стрелка направленная вниз индицирует открытие короткой позиции, метка “exit” указывает на закрытие позиции, метка “stop“ указывает на стоп вашей позиции.

Просмотр отчетов (Viewing the Reports)

При тестировании типичной системы (см. “Compare Reports” по сравнительным отчетам) МетаСток отслеживает несколько десятков тысяч деталей тестирования. Эта информация представляется в серии отчетов. Каждый из отчетов предлагает какую либо дополнительную информацию о тесте.

Общий отчет (Summary Report) дает очень краткую информацию об оптимизационных тестах системы. При этом, если торговая система не содержит переменных оптимизации, в Общем отчете будет представлен только один тест.

Системный отчет (System Report) состоит из четырех страниц (вкладок) , три из которых содержат отчеты описываемые ниже:

Страница результатов (Results page) дает краткое описание результатов теста выбранного из “Общего отчета”.

Страница торговых операций (Trades page) представляет детальное описание каждой торговой операции сгенерированной выбранным тестом.

Страница баланса (Equity page) показывает изменение “день за днем” общего денежного баланса в результате работы торговой системы.

Детализированный отчет по торговым операциям (Trade Detail report) предоставляет детальную информацию по конкретной длинной или короткой транзакции.

Оптимизация (Optimizing)

Оптимизация подразумевает замену параметров правил торговой системы на ОРТ-пере-менные, а затем спецификацию диапазона значений в которых ОРТ-переменные могут варьировать. МетаСток затем выполняет несколько тестов во время которых подставляются значения ОРТ-переменных из специфицированного диапазона.

"My First System" в данном справочнике тестирует сигналы покупки/продажи генерируемые 25-дневной скользящей средней. Ниже мы показываем как можно оптимизировать наши торговые правила, чтобы определить оптимальный период усреднения скользящей средней.

Что такое Индикатор (What is an Indicator?)

Индикатор - математическое преобразование цен ЦБ и/или объемов сделок, в результате которого получается значение, которое используется для прогнозирования будущих изменений цен ЦБ. Индикатор обычно рисуется рядом с графиком цены ЦБ или во внутреннем окне или накладывается прямо на этот график (например, как скользящая средняя).

В МетаСтоке имеется три типа индикаторов. Небольшой значок слева от имени индикатора расположенного в списке "Indicator QuickList" указывает на тип индикатора. Эти значки также показаны ниже.

Price Indicators. (Ценовые индикаторы) Зн. Эти индикаторы всегда рассчитываются на основе данных о ценах и объемах.

Custom Indicators. (Пользовательские индикаторы) Зн. Пользовательские индикаторы рассчитываются на основе формул, которые создаются при помощи Построителя индикаторов (Indicator Builder).

Plot-based Indicators. (Накладываемые индикаторы) Зн. Сюда относятся индикаторы, которые накладываются на уже существующие графики. Это могут быть графики цен или других индикаторов. Например, скользящая средняя является накладываемым индикатором, потому что всегда калькулируется на основе существующих цен или индикаторов. Если накладываемый индикатор непосредственно не перемещен на какой либо график (т.е. он рисуется в отдельном внутреннем окне), то для расчета всегда используются данные базовой ЦБ.

Все типы индикаторов располагаются вместе в списке "Indicator QuickList" и диалоге "Indicators" (см. "Using the Indicators Dialog").

3. Практическая часть.

Построение Индикаторов (Plotting an Indicator)

В МетаСтоке имеется три способа построения графиков индикаторов. Вы можете захватить и сбросить индикатор из списка “Indicator QuickList” или выбрать опцию “Indicators” из меню “Insert”, чтобы вызвать диалог “Indicators”.

Когда индикатор выводится на экран, он обычно рассчитывается на данных базовой ЦБ. Однако, некоторые индикаторы (т.е. накладываемые индикаторы) могут рассчитываться на основе данных других индикаторов. например, скользящая средняя может рассчитываться на основе данных какого-либо графика. Это может быть график индикатора, другой скользящей средней или цены.

Если индикатор рассчитывается на основе данных ЦБ не являющейся базовой для данного Графика, то после имени индикатора в круглых скобках будет выводится имя этой ЦБ).

В курсовой работе будут использованы графики LKOH, SBER, RTSI и четыре индикатора: PS Meisels, Mov ATR, Moving Average, Relative Strength Index (RSI). Причем два из них предстоит построить.

Открываем в МетаСтоке вкладку “Tools”, в ней “Indicator Builder”. Щелкаем “New…” и вводим название индикатора, в нашем случае PS Meisels, и формулу индикатора:

Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(C<Ref(C,-1),-1,0)),10 );

-5;

Формула - математическое выражение того, что Вы хотите определить. Они используются, чтобы определять пользовательские индикаторы, тесты систем (торговых систем), и исследований. Наряду с предопределенными встроенными в Indicator QuickList индикаторами, Метасток предлагает мощную коллекцию инструментов, которую Вы можете использовать при разработке Ваших индикаторов. Вы можете разработать свыше 1000 различных “пользовательских” индикаторов.

Индикаторы автоматически сохраняются Метастоком и поэтом нет необходимости каждый вводить их заново, когда Вы хотите отобразить индикатор. Формулы создаваемые при помощи меню из Indicator Builder и формулы используемые для расчетов во встроенных индикаторах совершенно независимы друг от друга. Изменения сделанные в формулах пользовательских индикаторов никак не отразятся на встроенных индикаторах.

Точно также строим индикатор Mov ATR по формуле:

periods:=Input("ATR periods?",1,100,10);

TH:=If(Ref(C,-1)>H,Ref(C,-1),H);

TL:=If(Ref(C,-1)<L,Ref(C,-1),L);

TR:=TH-TL;

Mov(TR,periods,S)

Реальный ATR не использует среднюю. Welles Wilder использует собственный метод сглаживания (модифицированную экспоненциальную среднюю) с использованием функции под названием “Mov” в МетаСтоке.

Использование диалога "Indicators" (Using the Indicators Dialog)

Диалог "Indicators" (Индикаторы) вызывается при помощи выбора опции "Indicators" из меню "Insert". В этом диалоге Вам предлагается выбрать необходимый индикатор и внутреннее окно в котором этот индикатор будет нарисован.

Вы можете выбрать один или несколько индикаторов из списка индикаторов ("Indicators"), расположенного левой части диалога. Далее выберите внутреннее окно в котором будет выведен индикатор(ы) из списка внутренних окон ("Inner Windows") расположенного в правой части данного диалога. Если выбранный индикатор относится к налагаемым ("plot-based") индикаторам, то в списке внутренних окон представлены окна всех имеющихся на Графике графиков. Это дает возможность выбрать именно тот график на основе данных которого будут рассчитываться значения индикатора.

В списке из правой части диалога внутренние окна нумеруются в порядке их расположения сверху вниз в Графике, т.е. Inner Window #1, Inner Window #2 и т.д.

Если Вы выберите из этого списка "New Inner Window", то индикатор будет нарисован в новом внутреннем окне, которое расположится в верхней части Графика.

Как нарисовать индикатор при помощи диалога "Indicators":

Выберите График на котором Вы будете рисовать индикатор.
Выберите опцию "Indicators" из меню "Insert".
Выберите необходимый индикатор из списка индикаторов в левой стороне диалога.
Выберите внутреннее окно для индикатора из списка внутренних окон в правой стороне диалога.
Нажмите клавишу OK.

Построение тест системы.

После того, как создали индикаторы, можно применить один из них на графике. Выберем график LKOH (File, Open, LKOH). Затем, наложим на график индикатор PS Meisels (Insert, Indicators, PS Meisels).

По заданию, нужно протестировать на всем периоде и за один год.

Вы можете использовать МетаСток, чтобы:

разработать торговую систему, используя собственные правила торговли;
тестировать Вашу торговую систему;
проверить результаты тестирования при помощи стрелок покупки/продажи и линии денежного баланса (equity line) на графике, а также при помощи табличных отчетов;
автоматически оптимизировать параметры Ваших торговых правил, чтобы улучшить результаты;
сравнить торговые системы, чтобы обнаружить систему, которая работает лучше всего для конкретной ценной бумаги.

В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов.

При разработке торговых систем имейте в виду, что технический анализ это динамичный инструмент (а возможно и искусство) и не существует безупречных механических систем.

Протестируем торговую систему на всем периоде. Выбираем вкладку “Tools” в ней “System Tester…”. Затем нажимаем “New”. Вводим наименование (PS Meisels) тестер системы и открытие длинной позиции (EL), закрытие длинной позиции (CL), открытие короткой позиции (ES), закрытие короткой позиции (CS). В нашем случае:

EL: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(C<Ref(C,-1),-1,0)),10);

Cross(-5,M1) OR M1=-5

CL: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(C<Ref(C,-1),-1,0)),10);

Cross(M1,0) OR M1=0

ES: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(C<Ref(C,-1),-1,0)),10);

Cross(M1,5) OR M1=5

CS: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(C<Ref(C,-1),-1,0)),10);

Cross(0,M1) OR M1=0

Затем, нажимаем “Ok” и “Test”. После этого программа протестирует систему и выдаст результат, т.е. отчет. Графически это будет выглядеть так:

На графике видно, что в основном преобладают сигналы на продажу. Протестируем эту же торговую систему за один год, и получим:

Ситуация практически не изменилась.

Проделаем тоже самое, но только с индикатором Mov ATR.

EL: Cross(C,Wilders(C,12))

CL: Cross(Wilders(C,12),C)

ES: Cross(Wilders(C,12),C)

CS: Cross(C,Wilders(C,12))

Графический результат будет такой:

В данном случае сигналов на покупку практически столько же, сколько и сигналов на продажу.

Протестируем за один год и получим:

Визуально ситуация почти не изменилась.

Протестируем еще раз эту торговую систему с индикаторами Moving Average и Relative Strength Index. В данном случае объединим эти два индикатора.

EL: Mov(RSI(14),12,S)

CL: Mov(RSI(14),12,S)

ES: Mov(RSI(14),12,S)

CS: Mov(RSI(14),12,S)

Получим:

Процентное соотношение сигналов на продажу и покупку примерно равно.

Протестируем за один год:

Ситуация не изменилась.

Возьмем другой график SBER, и с помощью этих же индикаторов протестируем.

На всем периоде с индикатором PS Meisels:

За один год:

На всем периоде с индикатором Mov ATR:

За один год:

На всем периоде с индикаторами Moving Average и RSI:

За один год:

Возьмем другой график RTSI, и с помощью этих же индикаторов протестируем.

На всем периоде с индикатором PS Meisels:

За один год:

На всем периоде с индикатором Mov ATR:

За один год:

На всем периоде с индикатором Moving Average:

За один год:

4. Сравнение и выводы по тест системе.

Сравнение.

Для графика LKOH сравним тестер системы. Для этого в “System testers” выбираем тестер системы, ставим галочку на “Compare”, и нажимаем на “Compare”.

После этого появиться отчет о сравнении. Выглядит он следующим образом:

Из отчета видно, что для графика KKOH лучше система “SS”, т.е. та, которая была построена на индикаторах Moving Average и RSI.

Сравним тестер системы для графика SBER. В результате получим:

Для данного графика предпочтительнее тестер система, построенная на индикаторе Mov ATR.

Сравним тестер системы для графика RTSI. В результате получим:

Из отчета видно, что лучше тестер система , построенная на индикаторе Mov ATR.

5. Отчеты тест системы.

Отчет.

Чтобы увидеть отчет о проделанном тестировании, нужно нажать “Reports”.

Просмотрим все отчеты при каждом тестировании.

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора PS Meisels на всем периоде.

Item Value Item Value

Total net profit 5.53 Open position value N/A

Percent gain/loss 0.55 Annual percent gain/loss 0.27

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Out Date position entered 14.10.2005

Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743

Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss76.32

Total closed trades 12 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade 0.46 Avg Win/Avg Loss ratio 1.02

Total long trades 1 Total short trades 11

Winning long trades 1 Winning short trades 5

Total winning trades 6 Total losing trades 6

Amount of winning trades 346.54 Amount of losing trades -341.01

Average win 57.76 Average loss -56.84

Largest win 130.29 Largest loss -79.44

Average length of win 12.00 Average length of loss 17.33

Longest winning trade 34 Longest losing trade 27

Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 3

Total bars out 348 Average length out 26.77

Longest out period 68

System close drawdown -156.34 Profit/Loss index 1.60

System open drawdown -187.94 Reward/Risk index 2.86

Max open trade drawdown -109.62 Buy/Hold index -99.64

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора PS Meisels за один год.

Item Value Item Value

Total net profit 5.61 Open position value 14.16

Percent gain/loss 0.56 Annual percent gain/loss 0.56

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 13.10.2004

Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367

Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss41.36

Total closed trades 5 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade -1.71 Avg Win/Avg Loss ratio 1.42

Total long trades 1 Total short trades 4

Winning long trades 1 Winning short trades 1

Total winning trades 2 Total losing trades 3

Amount of winning trades 147.78 Amount of losing trades -156.34

Average win 73.89 Average loss -52.11

Largest win 120.63 Largest loss -76.66

Average length of win 6.50 Average length of loss 17.00

Longest winning trade 7 Longest losing trade 24

Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 3

Total bars out 186 Average length out 31.00

Longest out period 68

System close drawdown -156.34 Profit/Loss index 3.47

System open drawdown -187.94 Reward/Risk index 2.90

Max open trade drawdown -108.27 Buy/Hold index -95.24

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора Mov ATR на всем периоде.

Item Value Item Value

Total net profit 219.28 Open position value 30.48

Percent gain/loss 21.93 Annual percent gain/loss 10.77

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Long Date position entered 31.10.2005

Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743

Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss76.32

Total closed trades 53 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade 3.56 Avg Win/Avg Loss ratio 4.10

Total long trades 26 Total short trades 27

Winning long trades 9 Winning short trades 3

Total winning trades 12 Total losing trades 41

Amount of winning trades 1135.39 Amount of losing trades -946.59

Average win 94.62 Average loss -23.09

Largest win 369.61 Largest loss -99.83

Average length of win 30.83 Average length of loss 4.07

Longest winning trade 97 Longest losing trade 17

Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 11

Total bars out 14 Average length out 14.00

Longest out period 14

System close drawdown -26.74 Profit/Loss index 18.81

System open drawdown -26.74 Reward/Risk index 89.13

Max open trade drawdown -99.83 Buy/Hold index -83.92

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора Mov ATR за один год.

Item Value Item Value

Total net profit 67.11 Open position value -34.78

Percent gain/loss 6.71 Annual percent gain/loss 6.67

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 20.10.2004

Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367

Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss41.36

Total closed trades 26 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade 3.92 Avg Win/Avg Loss ratio 4.21

Total long trades 13 Total short trades 13

Winning long trades 4 Winning short trades 2

Total winning trades 6 Total losing trades 20

Amount of winning trades 487.36 Amount of losing trades -385.47

Average win 81.23 Average loss -19.27

Largest win 369.61 Largest loss -67.37

Average length of win 30.67 Average length of loss 3.65

Longest winning trade 97 Longest losing trade 14

Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 11

Total bars out 14 Average length out 14.00

Longest out period 14

System close drawdown -26.74 Profit/Loss index 14.83

System open drawdown -26.74 Reward/Risk index 71.51

Max open trade drawdown -67.37 Buy/Hold index -92.23

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикаторов Moving Average и RSI на всем периоде.

Item Value Item Value

Total net profit 249.79 Open position value 0.00

Percent gain/loss 24.98 Annual percent gain/loss 12.27

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 02.11.2005

Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743

Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss 76.32

Total closed trades 475 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade 0.53 Avg Win/Avg Loss ratio 1.11

Total long trades 238 Total short trades 237

Winning long trades 138 Winning short trades 94

Total winning trades 232 Total losing trades 243

Amount of winning trades 4590.85 Amount of losing trades -4341.06

Average win 19.79 Average loss -17.86

Largest win 130.92 Largest loss -135.14

Average length of win 2.00 Average length of loss 2.00

Longest winning trade 2 Longest losing trade 2

Most consecutive wins 8 Most consecutive losses 8

Total bars out 25 Average length out 25.00

Longest out period 25

System close drawdown -49.72 Profit/Loss index 5.44

System open drawdown -49.72 Reward/Risk index 83.40

Max open trade drawdown -135.14 Buy/Hold index -83.92

Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикаторов Moving Average и RSI за один год.

Item Value Item Value

Total net profit 665.38 Open position value 0.00

Percent gain/loss 66.54 Annual percent gain/loss 66.18

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Long Date position entered 22.10.2004

Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367

Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss 41.36

Total closed trades 222 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade 3.00 Avg Win/Avg Loss ratio 1.23

Total long trades 111 Total short trades 111

Winning long trades 67 Winning short trades 50

Total winning trades 117 Total losing trades 105

Amount of winning trades 2438.80 Amount of losing trades -1773.42

Average win 20.84 Average loss -16.89

Largest win 130.92 Largest loss -86.66

Average length of win 2.00 Average length of loss 2.00

Longest winning trade 2 Longest losing trade 2

Most consecutive wins 6 Most consecutive losses 6

Total bars out 25 Average length out 25.00

Longest out period 25

System close drawdown -49.72 Profit/Loss index 27.28

System open drawdown -49.72 Reward/Risk index 93.05

Max open trade drawdown -86.66 Buy/Hold index 60.00

Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора PS Meisels на всем периоде.

Item Value Item Value

Total net profit -310.80 Open position value N/A

Percent gain/loss -31.08 Annual percent gain/loss -13.60

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Out Date position entered 06.09.2005

Buy/Hold profit 2740.89 Days in test 834

Buy/Hold pct gain/loss 274.09 Annual B/H pct gain/loss 119.96

Total closed trades 13 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade -23.91 Avg Win/Avg Loss ratio 0.37

Total long trades 3 Total short trades 10

Winning long trades 2 Winning short trades 4

Total winning trades 6 Total losing trades 7

Amount of winning trades 146.92 Amount of losing trades -457.73

Average win 24.49 Average loss -65.39

Largest win 47.67 Largest loss -141.84

Average length of win 8.00 Average length of loss 20.14

Longest winning trade 10 Longest losing trade 30

Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 4

Total bars out 337 Average length out 24.07

Longest out period 64

System close drawdown -310.80 Profit/Loss index -67.90

System open drawdown -337.96 Reward/Risk index -91.96

Max open trade drawdown -148.11 Buy/Hold index -111.34

Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора PS Meisels за один год.

Item Value Item Value

Total net profit -63.55 Open position value 40.52

Percent gain/loss -6.35 Annual percent gain/loss -6.32

Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 19.07.2004

Buy/Hold profit 696.36 Days in test 367

Buy/Hold pct gain/loss 69.64 Annual B/H pct gain/loss 69.26

Total closed trades 5 Commissions paid 0.00

Avg profit per trade -20.81 Avg Win/Avg Loss ratio 0.22

Total long trades 1 Total short trades 4

Winning long trades 0 Winning short trades 3

Total winning trades 3 Total losing trades 2

Amount of winning trades 50.54 Amount of losing trades -154.61

Average win 16.85 Average loss -77.30

Largest win 30.43 Largest loss -141.84

Average length of win 8.33 Average length of loss 13.00

Longest winning trade 10 Longest losing trade 17

Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 1

Total bars out 176 Average length out 29.33

Longest out period 64

System close drawdown -121.78 Profit/Loss index -55.70

System open drawdown -136.05 Reward/Risk index -46.71

Max open trade drawdown -144.10 Buy/Hold index -103.31

Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора Mov ATR на всем периоде.

Индикаторы в Meta Stock и их применение 📙 Курсовая → 🆔 89010