Ипотечное кредитование. 74

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет «Экономики и менеджмента»

Кафедра «Финансы и денежное обращение» 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа по ипотечному кредитованию

      Работу  выполнила студентка гр.5076/1__________Е.В. Стахурская

                                                                                                                                                                                                 подпись    (Ф.И.О.) 

 Работу  приняла_______________________________Д.А.Сергеев

                                                                                 подпись      (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2005

Содержание

Введение

         Цель данной работы – оценить совокупность представленных исходных данных для дальнейшего  привлечения в сферу ипотечного кредитования. 

      Этапы работы:

      1. Построить вариационный ряд. 

      2. Расчет показателей вариации.

      3. Построение гистограммы.

      4. На основе этого характеризовать  устойчивость или изменение значений  признака у единиц совокупности.

      5. Оценить степень воздействия  случайных и существенных факторов. 

         На основе проведенных  исследований необходимо сделать выводы по данной совокупности. Для этого необходимо воспользоваться статистическими функциями и правильно применить их в рамках поставленных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Исходные данные

   В качестве исходных данных взята совокупность ответов респондентов на конкретные вопросы (Приложение 1), с помощью ответов на которые специалисты кредитного отдела могут построить прогнозы по направлению своей деятельности.

   Ответы  на вопросы сведены в единую совокупность объемом 200 единиц (количество респондентов). Таблица исходных данных имеет вид (Приложение 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ показателей  кредитования

      Во-первых, произведем расчет показателей вариации. Для этого необходимо разбить  исходную совокупность на интервалы по одному из представленных признаков. В нашем случае это будет доход респондента. Таким образом, мы можем ранжировать исходную совокупность по данному признаку и разбить на 4 интервала. 
 

Таблица 1. Анализ показателей  кредитования

2.1. Расчет показателей  вариации

      Результаты  расчёта основных выборочных статистик  представлены в таблице: 

Таблица 2.Расчет статистических показателей

         Перед тем как  рассчитывать моду, необходимо определить модальный интервал. Для этого  необходимо определить максимальную частоту.  

         В данном случае таким интервалом является интервал с доходом респондентов от 12 до 20 тыс. руб.

         Теперь зная модальный  интервал, мы можем рассчитать значение моды: 

         Медиана выборки - это  значение, которое разбивает выборку  на две равные части. Половина наблюдений лежит ниже медианы, и половина наблюдений лежит выше медианы.

         Перед тем как  рассчитывать медиану, необходимо определить медианный интервал. Для этого  необходимо определить накопленные  частоты cum f.  
 

     Интервал  считается медианным, если cum f > 50% всей совокупности. В данном случае таким интервалом является интервал с доходом респондентов от 12 до 20 тыс. руб.

         Теперь зная медианный интервал, мы может рассчитать значение медианы.

      Пороговое значение данного коэффициента 20%. Превышение этого значение означает, что данная выборка некомпактна по отношению  к данному признаку. 

      Чем меньше отклонение ошибки по средней  от средней, тем точнее прогнозируемые данные.

Выводы

      Проанализировав исходную совокупность, рассчитав статистические показатели, можно говорить, что:

      Среднеквадратическое  отклонение 9,99 характеризует умеренную  изменчивость признака.

      Недостаток  среднего квадратического отклонения заключается в том, что он дает показатель изменчивости признака в именованных величинах, а не в относительных. Поэтому сопоставление (или сравнение) разноименных признаков по этим параметрам невозможно. В этом случае удобно пользоваться коэффициентом изменчивости признака, который выражается в относительных величинах, а именно в процентах – коэффициентом вариации. Коэффициент вариации 55,42 % говорит о том, что выборка некомпактна по заданному признаку

         Строить прогнозы по данной совокупности можно с  ожиданием незначительной погрешности, что показывает ошибка по средней.

3. Анализ совокупности

3.1. Построение и анализ  гистограммы

        Гистограмма, которую также называют распределением частот, - это визуальное изображение распределения данных. Информация на гистограмме изображается с помощью серии прямоугольников или полос одинаковой ширины. Высота этих полос указывает количество данных в каждом классе.

         Частотность событий указывается по вертикальной оси, а группа данных, или классы, указываются по горизонтальной оси. Чтобы провести оценку гистограммы, мы должны знать центральную тенденцию, а также рассеивание данных.

   Измерение центральной тенденции 

• Середина (среднее значение) - сумма всех измеренных или подсчитанных данных, разделенная на общее количество данных
• Модальный класс - это интервал с наиболее высокой частотностью
• Медиана - середина всех измеренных или подсчитанных данных

Измерение рассеивания 

• Диапазон - максимальное значение минус минимальное значение.
• Стандартное отклонение (СО) - измерение, которое показывает на сколько широко рассеялся какой-то набор данных от середины. К стандартному отклонению относятся все данные. Оно намного менее восприимчиво к добавлению других данных, чем диапазон, и поэтому, это более надежный способ измерения отклонения.

         Все эти показатели рассчитаны в следующей главе  «Расчет показателей вариации», где дан полный анализ каждого  из них.

         На основе данных таблицы 1:

мы можем  построить гистограмму. Простейшим подходом к анализу рядов динамики является анализ их графических изображений.

         Не всегда легко просмотреть измеренные данные и определить образцы или проанализировать то, что нам сообщают эти данные. Гистограмма может предоставить информацию о степени разнородности данных и указать образец распределения. Рисуя кривую линию по верхушкам полосок гистограммы, мы можем получить общую картину.

     Данная гистограмма (Рис. 1) является ассиметричной. На таком графике имеется длинный "хвост" по одну сторону от центральной тенденции. По одну сторону имеется больше отклонений, чем по другую, указывая на то, что в течение процесса произошел сдвиг некоторых переменных значений. 

Рис.1 

3.2. Сегментирование  по дополнительным  параметрам

   Первоначально мы разбили исходную совокупность на 4 интервала по уровню дохода респондента. Дальнейшее сегментирование произведем по параметру – срок кредитования, тем самым разобьем уже сегментированную ранее совокупность еще на дополнительные 5 сегментов. 

Таблица 3. Сегментирование  по дополнительным признакам

         Таким образом, мы четко  видим, какое количество респондентов попадает в один из 20 нами выделенных сегментов, т.е. у нас есть ясное  представление о том, какой срок кредитования предпочитают респонденты с тем или иным доходом. Это важно при принятии решений, на какой уровень населения ориентированы те ил иные кредитные программы.

         Но для того, чтобы  оценить количество потенциальных  клиентов, необходим более глубокий анализ совокупности. Одним из решений для такой задачи является более глубокое сегментирование. Т.е. сегментирование по дополнительным сегментам. В нашем случае мы предполагаем осуществить сегментирование по таким параметрам, как:

• доход
• пол
• возраст
• средний процент по кредиту
• срок кредитования ≤ 10 лет (количество респондентов)

         Эти параметры имеют  наибольшее значение на принятие решение  о выдаче кредита конкретному  физическому лицу. Проанализировав  эти показатели, специалист кредитного отдела может адекватно оценить  степень риска невозврата кредита, что является одним из основополагающих факторов, влияющих на принятие решения.

         Также необходимо иметь  в виду, что принятие решения о  выдаче кредита строиться, во-первых, не на анализе вышеперечисленных  параметров, как отдельных факторов, а на анализе их, как совокупности, и, во-вторых, принятие решения в каждом индивидуальном случае пополняется дополнительным списком параметром, которые могут повлиять существенным образом.

        Полученные результаты от проведенного  дополнительного сегментирования приведены в следующей таблице:

Таблица 4.

         Теперь, мы имеем  более полное представление о  потенциальных клиентах. Мы можем  поставить дополнительные условия  для того, чтобы выявить те сегменты, в которые попали респонденты  удовлетворяющие новым параметрам.

         Для этого определим  условия банка:

• средняя процентная ставка > 10%
• срок кредитования < 10 лет
• уровень дохода > 12 тыс. руб.
• возраст клиента от 35 до 50 лет

         Теперь мы видим  не только сегментированную совокупность по тем параметрам, которые нам  наиболее интересны, но также можем  увидеть и выделить те сегменты, которые удовлетворяют поставленным условиям. После выявления потенциальных клиентов для ясности ситуации можно агрегировать таблицу 5 в таблицу 6.

                                                                   Табл. 6

         Из таблицы 6 видно, что поставленным условиям удовлетворяют 4 респондента из 200 опрошенных. Это значение не велико, но насколько оно достоверно и может быть использовано в прогнозах дальнейшей деятельности сказать сразу нельзя. Для этого производится расчет статистических показателей. 

Выводы

      Исследование  имеющихся данных было построено на сегментировании совокупности по 5 признакам: доходу, полу, возрасту, среднему % по кредиту, сроку кредита. Образовавшиеся в результате 32 сегмента были проверены на удовлетворение требованиям банка по перечисленным признакам. Было выявлено, что всего лишь 4 респондента могут стать клиентами банка.

      Стоит учесть  то, что среди требований, предъявляемых банком, нет ограничений  по половой принадлежности, поэтому  рассматривается возможность  не учитывать этот признак при сегментации  совокупности. Тогда мы получим 16 сегментов, другое значение среднего процента по кредиту и возможно большее количество удовлетворяющих требованиям сегментов.

      В данной работе мы использовали разделение по полу, чтобы познакомиться с  детальной сегментацией совокупности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

      В данной работе было проведено исследование имеющихся данных на основе сегментирования  совокупности по ключевым признакам, оценки основных статистических показателей  этой совокупности  и анализ связи  между такими признаками, как доход и процентная ставка.

      Образовавшиеся  в результате разбиения совокупности по ключевым признакам 32 сегмента были проверены на удовлетворение требованиям  банка по перечисленным признакам. Было выявлено, что всего лишь 4  респондент из 200 опрошенных могут стать клиентом банка.

      Стоит учесть  то, что среди требований, предъявляемых банком, нет ограничений  по половой принадлежности, поэтому  рассматривается возможность  не учитывать этот признак при сегментации  совокупности. Тогда мы получим 16 сегментов, другое значение среднего процента по кредиту и возможно большее количество удовлетворяющих требованиям сегментов. В данной работе мы использовали разделение по полу, чтобы познакомиться с детальной сегментацией совокупности.

     Для оценки достоверности полученных сведений был рассмотрен анализ некоторых статистических показателей.

      Среднеквадратическое  отклонение 9,99 характеризует умеренную  изменчивость  признака. Коэффициент  вариации характеризует данную выборку  как некомпактную по отношению к среднему значению.

      Графический анализ совокупности показал, что исходные данные разнородны, гистограмма ассиметрична.

      На  мой взгляд для того, чтобы банку  привлечь большее количество потенциальных  заемщиков необходимо разработать  рекламную кампанию по привлечению этих заемщиков (реклама на телевидении, радио, рекламные проспекты в самом банке и т.д.), а также можно заключить договор со строительной компанией в распространении сведений о банке среди клиентов этой строительной компании.   
 
 

Приложение 1.  Вопросы для опроса

1. Знаете ли  Вы, что такое "ипотека"

     1- да

     0 - нет

2.    Когда вы в первые услышали об ипотеке?

     а. менее года назад 

     б. от 1 до 5 лет назад

     в. более 5 лет назад.

3.    Определить приоритетность развития ипотечного жилищного кредитования

     а. земельный кредит

     б. строительный кредит

     в. приобретение готового жилья.

4.    Какой из вышеуказанных кредитов респондент хотел бы получить?

     а. земельный кредит

     б. строительный кредит

     в. приобретение готового жилья.

5.    Приемлемый срок кредитования

     а. 3 года

     б. 5 лет

     в. 10 лет

     г. 15 лет

     д. более 15 лет

6.    Приемлемые процентные ставки (в процентах годовых)  

7.    Приемлемый вид залога

     а. земельный участок

     б. жилье

     в. иное имущество

8.    Готовы ли вы в случае невозможности выполнения обязательств переселиться в жилье меньшей площади?

     1 – да