Валютные операции. 5

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1 Автоматизированные технологии в  банковской деятельности 5

1.1 Автоматизация  информационных технологий банка 5

1.2 Особенности  отечественных систем автоматизации  банковских технологий. 7

1.3 Жизненный  цикл ИТ. 12

1.4 Информационное  обеспечение. 13

Глава 2 Автоматизация валютных операций 20

2.1 Программное  обеспечение 20

Глава 3. Фондовые рынки 29

3.1 Автоматизация  фондовых технологий 29

Заключение 38

Список  литературы 39

Введение

Широкое внедрение АСУ  – это объективная необходимость, обусловленная усложнением задач  управления, повышением объемов информации, которые необходимо перерабатывать в системе управления энергосистемами  и предприятиями.

Различают автоматические и  автоматизированные (компьютеризированные) системы управления. В системах автоматического  управления (САУ), состоящих из объектов управления и управляющего устройства, человек непосредственного участия  в процессе управления не принимает. В отличие от САУ в автоматизированных системах управления (АСУ) предполагается обязательное участие людей в  процессах управления. Под АСУ  понимается человеко-машинная система, использующая экономико–математические методы, средства электронно-вычислительной техники и связи, а также новые  организационные принципы управления для отыскания и реализации наиболее эффективного управления соответствующим  объектом (системой). АСУ обладает всеми  наиболее характерными чертами сложных  технических систем. В АСУ в  качестве элементов можно рассматривать  средства производства, предметы труда, трудовые ресурсы, а также техническую  документацию. При создании таких  систем разработчики сталкиваются с  необходимостью рациональной организации  и обеспечения взаимодействия большого числа разнородных составных  частей. К ним относятся технические  средства сбора, переработки, передачи и отображения информации, информационное, математическое и организационное  обеспечение. Все эти составные  требуют привлечения специалистов различных областей знаний. Объектом управления в АСУ может быть рабочее  место, конвейер, участок, цех, предприятие  и т.д.

Основная цель автоматизации и  компьютеризации управления – обеспечение  оптимального функционирования объекта  управления путем правильного выбора целей и средств для их достижения с учетом имеющихся ограничений, наилучшего распределения заданий  между отдельными частями, из которых  состоит объект.

Основной экономический  эффект от внедрения АСУ учреждений получается за счет повышения уровня планирования, лучшей организации производства, более полной загрузки оборудования, обеспечения ритмичности работы учреждения, сокращения непроизводительных потерь, что в итоге повышает производительность труда и снижает издержки производства. Это достигается благодаря полноте, своевременности и оптимальности  принимаемых решений, а также  экономии управленческого труда  без ущерба для качества управления.

Глава 1 Автоматизированные технологии в банковской деятельности

1.1 Автоматизация информационных технологий банка

Внедрение электронных систем обработки и передачи информации приобретают универсальный и  всеобщий характер, охватив все направления  банковской деятельности. Современные  информационные технологии позволяют  координировать деятельность подразделений  банков, расширить межбанковские  связи, действовать однократно на финансовых рынках ряда стран. Новые возможности  автоматизации банковских операций рабочих мест специалистов, информационных технологий банковских услуг позволяют  комплексно решать проблемы анализа  банковской деятельности, разработки и создания региональных, межрегиональных  и международных банковских систем.

Автоматизация информационных и других технологий банка содействует  решению стратегических задач. Главными направлениями, по которым автоматизация  обслуживания клиентов воздействует на конкурентную позицию банков, являются уменьшение издержек и увеличение качества обслуживания.

Достижения электронной  техники и технологии предложили принципиально новый вид услуг - систему автоматизированного управления наличностью денежной массы. Эта  система дает операционную информацию о состоянии всех банковских счетов, позволяет регулировать и прогнозировать движение денежных средств, уменьшить  трудоемкость работ с наличными  деньгами, переходить на безбумажную  технологию.

Положительные аспекты безбумажной  технологии:

• практически мгновенная пересылка данных;
• уникальность хранения;
• улучшенная защищенность;
• резкое уменьшение трудоемкости обработки документов.

Решение аналитических задач  банковской деятельности диктуется  необходимостью определения финансовых результатов, прогнозирования направления  развития, оценкой экономической  обоснованности и целесообразности деятельности каждого банка. В отечественной  практике автоматизация аналитических  расчетов воплощается пока в отдельных  программных продуктах и еще  не получили широкого распределения.

На отечественном рынке  сформировались классы АБС, каждая из которых имеет определенных потребителей от начинающих банков, осуществляющих лишь ограниченный спектр рублевых операций, до ведения банков, вышедших на зарубежный уровень объема и услуг. АБС содержит необходимый потребителю набор  функций.

Основная масса прелагаемых  на отечественном рынке АБС по стоимости и требованиям к  вычислительным средствам рассчитана на средние и небольшие банки. Расширение систем происходит, как  правило, в том случае, если возрастающие запросы потребителя носят потенциально массовый характер для российских условий. Поэтому по мере роста финансовых возможностей банков можно ожидать  увеличение спроса на более совершенные (многоплатформенные) системы, техническое  и программное обеспечение которое  потребует все возрастающей квалификации специалистов.

Почти все фирмы - разработчики содержат новые версии АБС, обобщающие предыдущий опыт, ориентированные на те же программно-активные средства, но с улучшенной архитектурой и большим  спектром возможностей. На рынке АБС  нет единого магистрального направления  их развития, а появление новых  классов систем в значительной мере определяется интенсивностью и особенностями  развития банковского дела в стране.

1.2 Особенности отечественных систем автоматизации банковских технологий.

Актуально процессы автоматизации  банковских технологий стали проявляться  в к.80-х-н.90-х гг. Естественным образом  это было связано с банковской реформой 1989г., когда существующие банки  получили большую самостоятельность  и наряду с бывшими государственными банками на рынке банковских услуг  появились новые коммерческие банки. При этом вычислительные цифры, на которых  осуществлялась обработка банковской информации, уже не могли предоставить банкам весь спектр услуг, необходимых  для снижения рутиной работы и  для анализа и прогнозирования  финансового состояния банков.

Развитие процесса автоматизации  деятельности банковских и прочих финансовых структур привело к появлению  разнообразных ИТ. Основное отличие  отечественной банковской инфраструктуры ИТ от зарубежной, с точки зрения компьютерной платформы, - более высокая  степень их однородности.

Компьютерная банковская платформа - программно-техническое  оснащение решения банковских задач  на базе новейших ИТ, включению в  себя конкретную методологию ведения  банковского дела на определенном профессиональном уровне. Доля расходов на автоматизацию  у наших банков ниже, чем у зарубежных, где она составляет 10-15% всех затрат. Выбор банками тех или иных систем автоматизации связан, как  правило, с соотношением цена – надежность - производительность. Проблема усложняется  при необходимости поддержать высокоскоростной обмен данными многими филиалами, с клиентами, другими банками. В  этой связи банкам приходится планировать  не только техническое оснащение, но и всю системную инфраструктуру ИТ.

В инфраструктуре следует  выделить 5 составных:

• информационное обеспечение (ИО)
• техническое оснащение
• программные средства
• системы связи и коммуникации (внутренние и внешние)
• системы безопасности, защиты и надежности

 Состав ИО, его организация  определяется проще всего составлением  задач. Наиболее традиционные  задачи, решение любым банком, -операционная (расчетно-кассовая) деятельность. При  таком подходе банковская технология  строится на программном продукте "Операционный день банка" (ОДБ), а внедряемый комплекс задач  позволяет проводить операционный  анализ деятельности банка за  любой предметный отработок времени.  Для обеспечения комплексности  автоматизации банковской деятельности  требуется ряд важных программных  средств и все они должны  быть интегрированы настолько,  чтобы при проведении банковских  операций не было излишних  ввода, набора, пересылок данных  и т.д., а состояние банка можно  было оценить на любой временный  момент.

Система "клиент-банк" дает возможность клиенту быстро решать свои задачи общения с банком, минуя операциониста и не выходя из своего офиса. Автоматизация кредитования обеспечивает не только автоматический контроль за проходом платежей, но и, что  наиболее возможно, прогноз на любой  срок ожидаемого в будущем состояния  банка. Эти функции автоматизируются в рамках комплектующихся программ.

"Ведение банковских  договоров", на которые накладываются  многочисленные аналитические задачи  по решению вопроса оптимизированного  использования имеющихся в распоряжении  информационных банковских средств.  Решения комплексов задач с  ценными бумагами, дилит, биржевые  операции, организация межбанковского  обмена электронными копиями  документов, аналитические системы  оценки деятельности банка и  его клиентов и т.п., которые  в настоящее время автоматизированы  далеко не полностью, должны  организационно входить в комплексную  систему организации деятельности  банка.

Требования, которые необходимо учитывать при решении задач  автоматизации деятельности банка:

1) идеология построения  системы должна заключаться с  учетом дальнейшего возможного  развития банковских технологий, т.е. анализ задач, требующих  решения СИ, должно вестись с  перспективой развития их в  ближайшем будущем

2) внедряемые технологии  должны, по возможности равномерно  осуществить автоматизацию всех  сфер деятельности банка, что  позволит избежать появления  узких мест

3) должно предусматриваться  соответствие программных средств  автоматизации банковской деятельности  наличию разветвляемой сети продаж, гарантийного обслуживания аппаратных  средств, специалистов, знающих данную  технику

4) технология должна соответствовать  уровню развития общества, уровню  развития банковских методологий:  не отставать от общих тенденций  развития, но и не забегать  далеко вперед

АБС - форма организационного управления банком на базе основных теоретических положений кибернетики и информатики.

АБС, опираясь на моделирование  финансово-кредитных операций, упорядочение информационных потоков, применение экономико-математических методов, вычислительной техники и  средств связи, уменьшает трудоемкость и рационализирует управленческую деятельность в банке, позволяет  расширить круг решений задач, увеличивает  аналитичность, обоснованность и своевременность  принимаемых решений. Это достигается  за счет новых ИТ - совокупность внедряемых в банковскую практику целостные  принципиально новейших средств  и методов обработки данных, представляющие собой целостные технологические  системы, обеспечивающие формирование, передачу, хранение и отображение  продукта с наименьшими затратами.

В основе АБС - новые информационные технологии (НИТ), реализуемые совместные технологические модели обработки  данных, -терминологические процессы, локальные и распределяющие сети, системы машинной графики, электронные  почты и т.п.

Системный подход является основополагающим как при проектировании НИТ, так и при изучении и управлении действующей информационной системы.

Другими важными принципами являются:

информационная обрабатывающая связь;

• декомпозиция;
• непрерывное развитие АБС, предусматривающее обновление и пополнение вычислительной техники, программного обеспечения и технологий управления; АБС должна наращивать мощность, постоянно расширять и пополнять БД;
• совместимость с другими АБС;
• стандартизация и унификация при создании и развитии АБС;
• автоматизация информационных потоков и документооборота, достигающая путем исполнения технических средств для сбора, регистрации, обработки данных, создания первичных и результативных документов, путем внедрения безбумажной технологии, широкого использования средств связи для передвижения банковской технологии на любые расстояния;
• эффективность (выбор наиболее рационнальных проектных решений, подлежащих внедрению, и получение экономического эффекта от затрат на создание АБС).

Технологическая платформа АБС - вся совокупность аппаратных средств, сетевых и телекоммуникационных устройств и протоколов, ОС и СУБД, на которых функционирует АБС.

Неправильный выбор платформы, особенно для многофилиальных банков, может привести к очень дорогостоящим  и непредсказуемым последствиям.

Уже существуют инструментальные средства, которые переносят центр  тяжести при разработке информационной системы с программирования на проектирование. Т.е. в перспективе разработкой  банка занимается не программист (человек, умеющий шаг за шагом объяснять машине, как решить задачу), а квалифицированный пользователь - человек, умеющий сформировать, ему необходимо "на выходе".

Создание новой технологии помимо общесистемных принципов  требует учета особенностей структуры  банковских систем и специфики банковской деятельности.

В основе НИТ заключается  сетевая архитектура, широкое применение ПЭВМ и формирование на их базе взаимосвязанных  специализированных АРМов различных  уровней.

1.3 Жизненный цикл ИТ.

Компьютерная система  независимо от ее размеров и сложности  состоит из 3-х компонентов: технического обеспечения, программного обеспечения  и информационного обеспечения. Можно считать, что совокупность этих компонентов определяет ИТ.

ИТ, так же как и любой  жизненный фактор, который потребуется  не сразу, а частями, имеет присущий ему жизненный цикл. В течение  жизненного цикла объем использования  технологии и спрос на нее изменяется. Обходит 5 периодов:

I- Зарождение данной технологии. Её распределение невелико, но  эффективность очевидна, поэтому  масштаб использования увеличивается.

II- Спрос устойчив и  опережает предложение. Фаза ускорения  роста. Постоянно предложение  начинает опережать спрос и  наступает III- замедления роста.  В период зрелости (IV) насыщение  спроса достаточно, а в V- наступает  спад, когда спрос снижается и  ей на смену следует другая, более эффективная общественная  потребность.

Жизненный цикл технологии поддерживается продуктами, имеющими свой более короткий жизненный цикл. Например, технологию предоставления информационно-вычислительных услуг  на рабочем месте пользователя поддерживает целый ряд продуктов:

ПК типа IBM AT-386SX/DX, IBM AT-486SX/DX, Pentium, рабочие станции локальной  вычислительной сети, терминалы мини-ЭВМ  и другие. Смена технологии в банках происходит лишь тогда, когда она  перестает принимать ему прибыль. То, что используется в крупных  западных банках, возможно, скоро будет  заменяться, т.к. все компоненты приближаются к последней, заключающей стадии жизненного цикла. Опыт последних лет  это подтверждает. Например, может  служить анализ технологии использования  для безналичных расчетов магнитных  и электронных карт.

1.4 Информационное обеспечение.

Информационное обеспечение  АБС - информационная модель банка бывает двух видов.

1) Внемашинное ИО - вся совокупность информации в банке, включая системы показателей, методы классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков.

2) Внутримашинное ИО - предоставление данных на машинных носителях в виде разнообразных по созданию, по назначению и специфическим обработкам органических массивов (файлов), БД и их информационных связей.

Современные системы банковских показателей складываются из показателей  видов банковских услуг и банковской деятельности, которая отражает рассчетно-кассовый, кредитный, депозитный, бухгалтерских, нормативный, законный, фондовый, инвестиционный и другие аспекты функционирования банка. Показатели банковской деятельности характеризуют соотношения депозитов, кредитов, собственных и привлеченных средств, долю межбанковских операций в общем объёме ресурсов и вложений, определяют удельный вес и значимость тех или иных операций, их использование  позволяет выявить возможности  увеличения прибыльности и кредитоспособности банка. Спецификой деятельности банков является широкий диапазон их клиентуры - это предприятия и организации  всех отраслей экономики, в т.ч. страховые  органы, бюджетные и внебюджетные структуры, а только население и  следовательно большое разнообразие показателей.

Автоматизация банковских операций требует приведения всего множества  показателей в единую целостную  систему, установления четкой взаимосвязи  между ними. Значительная роль при  этом игровая классификация и  кодирование, позволяющее обеспечить сжатие призрачной части показателей, уменьшить объём и время на поиск информации, облегчить обработку  информации.

В банковской деятельности для систематизации информации используются различного рода классификаторы: как  ЕСКК, так и отраслевые (банковские): коды ценностей - банкнот, монет, чеков, акций и т.д.; коды валют, банков и  т.д., так и локальные ( в рамках отдельного банка), например, классификаторы банковских счетов, регистрационных  номеров, внутрибанковских номеров  клиентов и т.д.

Использование кодов и  идентификаторов (компактное обозначение  элементов данных) значительно уменьшит трудоемкость поиска, хранения, передвижения, обработки информации, увеличить  эффективность автоматизации, экономит дорогостоящие ресурсы памяти и  технических средств и увеличить  степень безопасности и защиты данных.

 Значительную долю внемашинного ИО занимает документация. Унифицированные типовые документы в банковской системе увеличивают эффективность автоматизации (платежные поручения, чеки, приходные и расходные кассовые ордера и др.).

Современные АБС предоставляют  возможность получения информации в различных формах: в виде печатных документов, экранных форм, на машинных носителях; она может быть представлена в текстовом, табличном и графическом  виде. ПК располагают набором готовых  форм первичной и результативной информации или удобными средствами их формирования и компоновки. Существует прикладной пакет программных средств  общего назначения для работы с документами  табличного типа или предоставления информации в табличном файле  АБС распределяется с использованием таких программных продуктов, которые  имеют разнообразные версии и  могут носить встроенный характер.

Информационные потоки внемашинного ИО - это направленное стабильное движение документов от источников формирования информации к её положениям. Отражают организационно-функциональную структуру банка.

Внутримашинное ИО формирует информационную среду для удовлетворения разнообразных профессиональных потребностей пользователей банковской системы. Информация представляется в виде файлов (массивов),БД-х, банков данных. По содержанию документы адекватно отражают реальную деятельность банка и его подразделений, т.е. конкретную предметную область. Предметная область банковской деятельности характеризуется набором объектов, их свойств и взаимосвязей (клиент, договор, счета и др.). Для каждого объекта выделяется набор его характеристик. Например, для клиента банка - это наименование его организации, адрес, реквизиты руководителя и главного бухгалтера, регистрационный номер, номер расчетного счета и т.п.

Новая технология требует  интеграции информационных процессов  и , в частности, организации информации в виде совокупности баз данных. Существуют различные инструментальные программные средства как для  проектирования, так и для управления и поддержания БД - это проще  всего различные СУБД: [* dBASE фирмы Ashton-Jate Corp; * R:BASE файл Microrim Inc; * PARADOX файл Borlanol International; FoxBase и FoxPro файл Fox Software Inc и другие. Для российских банков характерным является использование  прикладных банковских систем на основе перечисленных СУБД. Одни подобные программы оформлены только для  необходимых банков, в которых  отражается не более 5000 документов ежедневно. Тенденция же к расширению банковских систем на обработку восемьдесят  или сотни тысяч документов ежедневно  в режиме реального времени, обеспечение  гарантированной конфиденциальности информации в БД, высокой степени  безопасности и надежности БД делает необходимым применение технологии "клиент-сервер", а для неё  нужны специальные СУБД. Современные  СУБД, реализуемые технологию "клиент-сервер" при работе с БД, - это сложные  и дорогие программные продукты, поэтому выбор конкретных СУБД для  банков должен быть хорошо обоснован. Мировой рынок СУБД выделил лидеров - "большую четверку": Oracle, Sybase, Informix, Indres. Из других доступных у  нас можно назвать Progres, Gupta, Interbase.]

К внутримашинному ИО банковских систем представляется ряд требований:

Система должна предоставлять  возможность экспорта-импорта данных в текстовом и DBF-форматах, что  позволит обмениваться информацией  со специализированными прикладными  программами, электронной таблицей, текстовыми редакторами и т.д., а  экспортируемый из системы документ может быть послан по электронной  почте;

Документы реализуются в  режиме реального масштаба времени, при котором изменения в данных, произведенные одним пользователем, сразу должны становиться доступны остальным пользователям банковской системы;

Безопасность хранения банковской информации. Это достигается ограничением доступа пользователей к различным  функциональным подсистемам, регламентацией работы с информацией и т.п.;

Система должна обеспечить сохранение целостности информации при отказе аппаратуры (дублирование информации сервера БД).

Техническое оснащение решения  банковских задач.

 Предоставление банковских  услуг на основе комплексных  систем может представлять в  виде 3-х уровней:

1) Различные банковсие  услуги, предусматривающие исполнение  автоматов-кассиров, пластиковых карточек  и систем расчета в торговых  точках, а только услуги, связанные  с обработкой и хранением денежных  документов.

2) Услуги по управлению  денежными операциями и их  контролю.

3) Деятельность РКЦ, автоматизированных  расчетных палат, межбанковских  расчетных палат, клиринговых  центров, создаваемых несколькими  банками для обеспечения и  ускорения взаиморасчетов.

 Современные банковские  системы имеют состав аппаратных  средств, в которые входят:

• средства вычислительной техники;
• оборудование локальных вычислительных сетей;
• средства телекоммуникаций и связи;
• оборудование, автоматизирующие работу с денежной наличностью (для подсчета и подтверждения подлинности купюр и т.д)

 Одним из показателей  развития отечественной банковской  системы можно считать быстрое  распределение электронных расчетов  между банками и клиентами.  В условиях обострения конкуренции  и на финансовом рынке наличие  в банке электронной системы  расчетов является весомым фактором  для привлечения клиентов.

 Система "клиент-банк" позволяет банку и его клиентам  обмениваться подписями и зашифрованными  пакетами документов по телефонным  линиям связи. Она состоит из  модуля "Банк", который устанавливается  на коммуникационной ПЭВМ в  банке, и модуля "Клиент", установленным  на компьютере клиента.

 Клиенту банка эта  система дает возможность не  покидая офиса, проводить стандартные  банковские операции и постоянно  поддерживать с банком оперативную  связь (оформление рублевых и  валютных платежных поручений,  получение выписок по счетам  и отправка банку сообщений  сводного формата путем электронной  почты; формирование заявки на  продажу-покупку валюты, оформление  запросов на получение кредитов, осуществление операций с ценными  бумагами и т.д.). Кроме того, предоставляется  достаточно обширный справочный  материал.

 Развитие рыночных  отношений вовлекает все большее  количество банков в международные  расчеты. Они могут быть реализованы  с высокой степенью надежности  и достоверности с помощью  системы SWIFT, которая является  лишь транспортной межбанковской  сетью и не выполняет расчетных  (клиринговых) функций.

Программное обеспечение  АБС.

Качественная эволюция деятельности банков, их все возрастающие требования и финансовые возможности меняют подходы к автоматизации ИТ. Базовые  средства используются для обеспечения  эксплуатации АБС, для разработки прикладной части программных средств (операционные системы, СУБД и др. программные средства системного назначения).

Отличительной чертой функционирования АБС является необходимость обработки  больших объёмов данных в сжатые сроки. При этом основная тяжесть  падает на операции ввода, чтения,. записи и передачи данных. Поэтому базовые  средства должны быть в состоянии  поддерживать доступ к большим объёмам  данных без потери производительности.

Наличие в спектре базовых  средств сетевых функций - непременный  атрибут современных АБС (обеспечивается многоуровненность, возможность объединения  различных программных платформ (DOC, "NetWare", Windows NT, UNIX и прочие)).

Телекоммуникационные возможности  базовых средств позволяет перевести  технологию межбанковских расчетов на принципиально иной уровень за счет уменьшения времени подачи документов. Это заметно расширит возможности  банка.

Банковской системе необходимо иметь режимы многозадачности и  многопользовательского доступа к  данным, а только одновременного доступа  к данным и одновременного выполнения действий над ними. Должны иметь  возможность запуска автономных, фоновых процессов, отчужденных  от рабочего места оператора. Фоновые  процессы могут использовать задания  по предварительной обработке данных, поступивших по телеканалу, формированию отчетов и т.д., и тем самым  высвободить рабочие места. Подобный режим позволяет переложить на систему  не только выполнение значительного  числа стереотипных рублевых операций, но и обеспечить автоматический контроль за целостностью обработки поступивших  данных. Это увеличит эффективность  и надежность функционирования систем.