Анализ банковской системы

1.

 

I. Îïèñàíèå ñèòóàöèè.

  

         Êîììåð÷åñêèå áàíêè  âûïîëíÿþò ôóíêöèè êðåäèòîâàíèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâà è íàñåëåíèÿ.  Áàíêè âûñòóïàþò â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, ïîëó÷àÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà ó êîíå÷íûõ êðåäèòîðîâ è äàâàÿ èõ êîíå÷íûì çàåìùèêàì. Çà ñ÷åò êðåäèòîâ áàíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òîðãîâëè, îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà.  õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ðåôîðì, íàïðàâëåííûõ íà ñòàáèëèçàöèþ ýêîíîìèêè, áàíêè ñòîëêíóëèñü ñ íåêîòîðûìè òðóäíîñòÿìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè âûïîëíåíèþ èìè äàííûõ ôóíêöèé.  Ïåðåêðûâ ïðàêòè÷åñêè âñå èíôëÿöèîííûå èñòî÷íèêè, ñîêðàòèâ îáúåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå è ââåäÿ âàëþòíûé êîðèäîð, ïðàâèòåëüñòâî è ÖÁ ïîñòàâèëè áàíêè  ïåðåä ôàêòîì èñ÷åçíîâåíèÿ âûñîêîäîõîäíûõ è âûñîêîðèñêîâûõ ñïåêóëÿòèâíûõ ðûíêîâ. 18 àïðåëÿ 1995 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîñèè áûëè óâåëè÷èíû íîðìû îò÷èñëåíèé â ôîíä îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ. Ïî îöåíêå ïðåçèäåíòà ÀÐÁ Ñåðãåÿ Åãîðîâà, äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå áàçû ðåçåðâèðîâàíèÿ âûëèëîñü â 3$  ìëðä ïðÿìûõ ñîâîêóïíûõ óáûòêîâ äëÿ ðîññèéñêèõ áàíêîâ. Èñòîùåíèå êàçíû êîìåð÷åñêèõ áàíêîâ ïðèâèëî ê òîìó, ÷òî ìíîãèå èç íèõ îêàçàëèñü íå â ñèëàõ ñîçäàâàòü âíóòðåííèå ( ñîáñòâåííûå ) ðåçåðâû ïðîòèâ ñîìíèòåëüíîé çàäîëæåííîñòè è  ðåçåðâû ïîä îáåñöåíåíèå áóìàã, â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü ñðåäíåé ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî áàíêîâñêîé ñèñòåìå ñîñòàâëÿåò       20-25%. Ñîêðàòèëñÿ îáúåì îïåðàöèé íà ÌÁÊ; óìåíüøèëñÿ èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë áàíêîâ. Ðàçðåøåíèåì äàííîé ñèòóàöèè â áàíêîâñêîì ñåêòîðå ñòàë àâãóñòîâñêèé ìåæáàíêîâñêèé êðèçèñ .

        Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû îöåíèâàþò äåñòàáèëèçàöèþ íà ÌÁÊ  êàê  ìîùíûé èìïóëüñ ïðîöåññàì ñòðóêòóðèçàöèè è îçäîðîâëåíèÿ ðîññèéñêîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Ïîãèáëî áåñïðåöåäåíòíîå  ÷èñëî ñëàáûõ áàíêîâ ( áîëåå 150,  ñì.òàáë.), ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå íå òîëüêî êðóïíåéøèõ,  íî è íàèáîëåå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñðåäíèõ è äàæå ìåëêèõ áàíêîâ .

                çàêðûòèå áàíêîâ  è èõ ïðåîáðàçîâàíèå â ôèëèàëû*

 

1991

1992

1993

1994

1995(1-9)

02.10.95

ïðåîáðàçîâàíî èëè ëèêâèäèðîâàíî ïî ðåø. ñîáðàíèÿ àêöèàíåðîâ

19

92

117

45

19

19

â òîì ÷èñëå ïðåîáðàçîâàíî â ôèëèàëû äðóãèõ áàíêîâ

17

90

115

40

12

12

îòîçâàíà ëèöåíçèÿ â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì áàíêîâñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

1

0

19

65

114

140

îòîçâàíà ëèöåíçèÿ â ñâÿçè ñ çàäåðæêîé íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè áàíêà áîëåå ÷åì íà ãîä ñ äàòû âûäà÷è ëèöåíçèè

0

5

6

0

0

0

âñåãî

20

97

142

110

133

159

* Ïî äàííûì ÖÁ

            

 

       Ñåé÷àñ â óñëîâèÿõ âðåìåííîãî ñìÿã÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè, áàíêè ðåîðãàíè-çóþò  êðåäèòíóþ è èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òîáû  àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ‘’ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè’’ ( â ò.÷. æåñòêîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå).

      Ê ÷èñëó îñíîâíûõ ïðè÷èí è ñèìïòîìîâ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì áàíêîâñêîé ñèñòåìû  ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:

        1. Âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîâ íà áàíêîâñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

        2. Îãðàíè÷åíèå ðàçìåðîâ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ ñî ñòîðîíû ÖÁ äëÿ îòäåëüíûõ

            áàíêîâ;

        3. Âûñîêèé óðîâåíü êðåäèòíîãî ðèñêà ;

        4. Âûñîêèé óðîâåíü ïðîöåíòíîãî ðèñêà ;

        5. Âûñîêèé óðîâåíü ðûíî÷íîãî ðèñêà ;

        6. Èíôëÿöèîííûé íàëîã ;

        7. Âàëþòíûé êîðèäîð;

        8. Âûñîêèé óðîâåíü ðåçåðâíûõ îò÷èñëåíèé ;

        9. Èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ;

      10. Âûñîêàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ;

      11. Äåñòàáèëèçàöèÿ ýêîíîìèêè

             - ïðîäîëæàþùèéñÿ ñïàä,

             - áþäæåòíûé äåôèöèò,

             - âíåøíèé äîëã,

             - îòðèöàòåëüíîå òîðãîâîå ñàëüäî;

      12. Àññèìåòðè÷íîñòü èíôîðìàöèè.

 

  II.   Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé

 

      Íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ  àíàëèçà è îöåíêè  ñèòóàöèè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé ñôîðìóëèðóåì ñëåäóþùóþ öåëü îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû: ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà â óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ ïðàâèòåëüñòâîì è ÖÁ ðåôîðì ïî ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè.

 

III.  Ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû

 

       Ïðîáëåìà ñîñòîèò â îïðåäåëèíèè ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è  èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà êàê íà ìèêðî- , òàê è íà ìàêðîóðîâíÿõ.

 

 

IV.    Îöåíêà àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû

 

       Áàíê âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå æèçíåííîâàæíûå ôóíêöèè, îáåñïå÷èâàþùèå íîðìàëü-íîå ðàçâèòèå  ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà:

          à) ìîáèëèçàöèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ïðåâðàùåíèå èõ â    êàïèòàë  ;

         á) êðåäèòîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ,ãîñóäàðñòâà ,íàñåëåíèÿ ;

         â) âûïóñê êðåäèòíûõ äåíåã ;

         ã) îñóùåñòâëåíèå ðàñ÷åòîâ è ïëàòåæåé â õîçÿéñòâå ;

         ä) ýìèññèîííî-ó÷ðåäèòåëüíóþ ;

         å) êîíñóëüòèðîâàíèå; ïðåäñòàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé èíôîðìàöèè ;

       Ýôôåêòèâíîå  ðàçìåùåíèå àêòèâîâ ïðèíîñèò áàíêó äîõîä, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ðîëü â ðàçâèòèè îñóäàðñòâà .

       Ïðîáëåìà, çàòðãèâàþùàÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâà , ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé .

 

 

2 ÝÒÀÏ    Àíàëèç ïðîáëåìû

 

1. Ðàññìîòðèì ñòðóêòóðó  êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà:

 

 

 

 

   êðàòêîñðî÷íûå  ñðåäíåñðî÷íûå  äîëãîñðî÷íûå  èíâåñòèöèîííûå


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Îöåíêà âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ 

 

    Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ïîñëóæèë ïåðåõîä íàøåé ñòðàíû ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå, êîòîðûé òðåáîâàë ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè  âñåé ñèñòåìû  õîçÿéñòâîâàíèÿ. Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è çàêîíîäàòåëüíîé ñèñòåìàõ ïðèâåëè , â êîíå÷íîì èòîãå, ê äåñòàáèëèçàöèè âñåé ýêîíîìèêè. Ðîññèÿ íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåíîé ñòðàíîé , êîòîðàÿ ïåðåæèâàåò êðèçèñ

â  õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì . Èç èñòîðèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè 20-ãî âåêà èçâåñòåí öåëûé ðÿä ïðèìåðîâ òîãî, êàê ñòðàíû ïåðåæèëè ãëóáîêèå ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå êðèçèñû  è âûøëè íà áîëåå âûñîêèå ñòóïåíè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â èñòîðè÷åñêè êîðîòêèå ñðîêè, íàïðèìåð,” Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ” â ÑØÀ  1929-32ãã., âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ Ãåðìàíèè è ßïîíèè ïîñëå èõ ïîðàæåíèÿ âî  Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíå, ïîÿâëåíèå íîâîãî ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî öåíòðà â òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå.

  Ïî îöåíêàì ìíîãèõ ýêîíîìèñòîâ,  êðèçèñ â Ðîññèè íîñèò ñðåäíåñðî÷íûé õàðàêòåð, è ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä 1996-2000 ãã. Ìîæíî ïðåäïîëïîæèòü , ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà ïðèõîäèò-

ñÿ íà 1997- íà÷àëî 1998 ãã.

 

3.  Óñòàíîâëåíèå äàííûõ

 

     - óðîâåíü íàëîãîâ ( âûñîêèé )

     -óðîâåíü èçäåðæåê ( âûñîêèé )

     -óðîâåíü ó÷åòíîé ñòàâêè ÖÁ ( ~ 170%  ãîäîâûõ )

     -óðîâåíü èíôëÿöèè ( ~9-15 % â ñðåäíåì â ìåñÿö )

     -óðîâåíü ðåçåðâíûõ îò÷èñëåíèé ( âûñîêèé )

     -ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì

     -ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòàì

     -ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà áàíêà

     -äèíàìèêà èçìåíåíèÿ êóðñà ðóáëÿ ( íèçêàÿ )

     -çàåìíûé êàïèòàë ( îáÿçàòåëüñòâà áàíêà )

     -äîëÿ ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ( êðåäèòû , âûäåëåííûå áàíêîì , ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðûõ íàñòóïàåò â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 30 äíåé ) îò îáùåé ñóììû àêòèâîâ

     -ñîîòíîøåíèå àêòèâîâ áàíêà ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñâûøå îäíîãî ãîäà ê îáÿçàòåëüñò-

âàì ïî äåïîçèòíûì ñ÷åòàì , êðåäèòàì íà ñðîê ñâûøå îäíîãî ãîäà

 

4.  Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

 

      Îïðåäåëåíèå ñèñòåìû:

       - îáúåêòû , êîòîðûå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â äîñòèæåíèè öåëè

              à) èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ

              á) íàïðàâëåíèÿ êðåäèòíîé ïîëèòèêè( ñì. ñòðóêòóðó )

       - îáúåêòû , âëèÿþùèå íà ñèñòåìó ( âíåøíÿÿ ñðåäà )

              à) âàëþòíûé êîðèäîð

              á) ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ

             â) óðîâåíü íàëîãîâ

              ã) íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

              ä) óðîâåíü èíôëÿöèè

              å) ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ íàñåëåíèÿ

             æ) èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé èíâåñòîðîâ

               ç) êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ

               è) ñïðîñ íà èíâåñòèöèè

 

 

                                             Ìàêðîàíàëèç  ïðîáëåìû

 

ôàêòîðû âíåøíåé     ñðåäû

òèï

âðåìÿ äåéñòâèÿ

ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ

âàëþòíûé êîðèäîð

ýêîíîìè÷åñêèé

    âðåìåííî

ñèëüíî

ñòàâêà ðåôèí-ÿ ÖÁ

       - \\ -

    ïîñòîÿííî

    - \\ -

óðîâåíü íàëîãîâ

       - \\ -

    - \\ -

     - \\ -

íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

       - \\ -

    - \\ -

     - \\ -

óðîâåíü èíôëÿöèè

        - \\ -

     - \\ -

     - \\ -

ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ñáåðåæåíèþ ê íàñåëåíèÿ

         - \\ -

      - \\ -

     - \\ -

èíâåñòèöèîííûé ïîòåí- öèàë ðàçëè÷íûõ êàòåãî- ðèé èíâåñòîðîâ

         - \\ -

      - \\ -

      - \\ -

ñïðîñ íà èíâåñòèöèè

         - \\ -

     - \\ -

       - \\ -

êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ

         - \\ -

     - \\ -

       - \\ -


 

    Òàêèì îáðàçîì,  ðàññìîòðåííûå ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû íîñÿò ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð  , äåéñòâóþò ïîñòîÿííî, îêàçûâàÿ ñèëüíîå âëèÿíèå íà ïðîáëåìó;  ïðè ýòîì  ôàêòîðû ìîãóò  èçìåíÿòüñÿ âî âðåìåíè,( íàïðèìåð, äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ: â òå÷åíèå 1995 ãîäà áàíêè îñóùåñòâëÿëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ æåñòêîé ïîëèòèêè ÖÁ  , îäíàêî, â ñèëó âîçíèêíóâøèõ òðóäíîñòåé , îíà áûëà âðåìåííî ñìåã÷åíà) .

      Íà äàííîì ýòàïå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ òàêîâà , ÷òî âñå ýòè ôàêòîðû îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå ( ò.å. ïî õàðàêòåðó âîçäåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ òîðìîçÿùèìè ) íà ïóòè ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåìû . Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü , ÷òî  õîòÿ óðîâåíü èíôëÿöèè ñíèçèëñÿ äî 8-13% â ñðåäíåì â ìåñÿö çà 1995 ãîä , òåì íå ìåíåå îí îïåðåæàåò òåìïû îáåñöåíèâàíèÿ ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê òâåðäûì âàëþòàì , ÷òî òàêæå íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà äåÿòåëüíîñòè áàíêà .

                          

                                             Ìèêðîàíàëèç ñèñòåìû

 

                                                          ÁÀÍÊ


                                                              0


êëèåíò þ.ë.   êëèåíò ô.ë.   êëèåíò áàíê   ÖÁ    áèðæè    çàãðàí. áàíê   âíåáèðæ.ðûíîê      


    1                      2                      3                 4          5                 6                          7


 

         Ñâÿçè ýëåìåíòîâ:

             0-1 = âåäåíèå ñ÷åòîâ ( ó÷åò  îïåðàöèé )

                       êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ, òðàñòîâûå îïåðàöèè

             0-2=  äåïîçèò, ññóäà , òåêóùèé ñ÷åò , òðàñòîâûå îïåðàöèè , ïðî÷èå óñëóãè

             0-3=  ñ÷åò â áàíêå-êîððåñïîíäåíòå , äåïîçèò , ó÷åòíî-ññóäíûå îòíîøåíèÿ

             0-4=  ÖÁ îïðåäåëÿåò â öåëîì ïîëèòèêó áàíêà  , êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ ,

                        êîðñ÷åòà , ãàðàíò ( ïîðó÷èòåëü )

             0-5 = ôîðìèðîâàíèå âûñîêîëèêâèäíûõ àêòèâîâ, ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ

                       áàíêîâñêèõ èíâåñòèöèé , ïîêóïêà/ïðîäàæà âàëþòû

             0-6=  êîððåñïîíäåíòñêèå , êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ ,  ãàðàíò

             0-7=  ôîðìèðîâàíèå âûñîêîðèñêîâîãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã

 

  5.  Äëÿ âûÿâëåíèÿ ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé , îïèñûâàþùèõ ñèñòåìó, óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè,ïîñòðîåì äèàãðàììó ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.  Ïîñòðîåíèå äåðåâà öåëåé

 

 

 

 

 

 

 

Ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè  êðåäèòíîé è

èíâåñòèöèîí-íîé äåÿòåëü-

íîñòè êîììåð-

÷åñêîãî áàíêà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 óìåíüøåíèå 

ðàñõîäîâ                         

 

 

 

1.2. óâåëè÷åíèå äîõîäîâ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ñíèæåíèå êðåäèòíîãî ðèñêà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 óëó÷øåíèå îðãà- íèçàöèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì

êðåäèòíîãî äîãîâî-

ðà

 

 

 

1.5 óëó÷øåíèå ýêî-

íîìè÷åñêîé ñèòóà-

öèè

 

0.75

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

1.1.1. ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâ   íûõ  ðàñõîäîâ

1.1.2. ñîêðàùåíèå êàäðîâ

1.1.3. ïîãàøåíèå äåáåòîðñêîé     çàäîëæåííîñòè

 

1.2.1. ïîâûøåíèå äîõîäîâ çà ñ÷åò  íåèíôëÿöèîííûõ èñòî÷íèêîâ

1.2.2. ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé íà ðûíêàõ :

à) öåííûõ áóìàã

á) ÌÁÊ

â) ÌÌÂÁ

1.2.3. âëîæåíèå ñðåäñòâ â âûñîêîëèê âèäíûå è âûñîêîäîõîäíûå , íà äàííîì ýòàïå , ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè (ÃÊÎ, ÎÃÑÇ, ÎÔÇ )

 

1.3.1. òùàòåëüíûé àíàëèç êðåäèòîñïî ñîáíîñòè çàåìùèêà: åãî

à) äååñïîñîáíîñòü

á) ðåïóòàöèÿ

â) íàëè÷èå êàïèòàëà

ã) ñîñòîÿíèå êîíüþêòóðû

1.3.2. äèâåðñèôèêàöèÿ áàíêîâñêîãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã òàêèì îáðà çîì , ÷òîáû ðèñê áûë ìèíèìàëüíûì

1.3.3. èçìåíåíèå òåõíèêè áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ

1.3.4. ñòðàõîâàíèå ñäåëîê

 

1.4.1. ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïû

1.4.2. ñîçäàíèå îòäåëà ïî ïðîãíî çèðîâàíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

 

151 ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê

152 ñíèæåíèå íîðìû îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

153 îæèâëåíèå îáìåííîãî êóðñà

154 óìåíüøåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-

âàíèÿ

 

 

                                                                                        1.5.5 çàìåäëåíèå ñïàäà ïðîèçâîäñòâà

   

  Àíàëèç äåðåâà öåëåé:

 

   -Öåëè 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê öåëè ðàçâèòèÿ è ðîñòà; îíè ÿâëÿþòñÿ ñðåäíåñ ðî÷íûìè,ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, ïðè ïðàâèëüíî âûáðàííîé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîíîñòè áàíêà, îíè îñóùåñòâèìû â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Öåëè 1.5 ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷íûìè, è ðàññ÷èòàíû íà áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä

-Îïðåäåëèì êîýôôèöèåíòû îòíîñèòåëüíîé âàæíîñòè öåëåé. Ðàñ÷åòû ïðîâåäåì íà îñíîâå öåëåâîãî êðèòåðèÿ: îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè.

( óðîâíè çíà÷èìîñòè öåëåé  îïðåäåëåíû íà îñíîâå ýêñïåðòíîé îöåíêè )

    1) îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé ïåðâîãî óðîâíÿ

öåëè          ÊÂ

1.1            0.15

1.2            0.20

1.3            0.30

1.4            0.15

1.5            0.20

            

 

                  

2)

3)

4) Îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé êàæäîé i-îé ïîäãðóïïû òðåòüåãî óðîâíÿ

   

     öåëè 11   Ê   öåëè12   Ê   öåëè 13   Ê    öåëè 14   Ê   öåëè 15   ÊÂ

      1.1.1       0.2     1.2.1      0.4    131          0.25    1.4.1       0.5    1.5.1       0.25

      1.1.2       0.5     1.2.2      0.3    132          0.25    1.4.2       0.5    1.5.2       0.25

      1.1.3       0.3    1.2.3      0.3    133          0.25                            1.5.3      0.10

                                                     134          0.25                            1.5.4      0.15

                                                                                                       1.5.5      0.25

 

5) Íîðìèðîâàíèå âåëè÷èí Ê äëÿ êàæäîé ãðóïïû öåëåé

         

                ãäå j-÷èñëî öåëåé i-îé ïîäãðóïïû

                         

                 

 

6)  Îïðåäåëåíèå ÊÎÂ öåëåé III óðîâíÿ

      

        

 

öåëè 11

ÊÎÂ

öåëè 12

ÊÎÂ

öåëè 13

ÊÎÂ

öåëè 14

ÊÎÂ

öåëè 15

ÊÎÂ

1.1.1

0.03

1.2.1

0.08

1.3.1

0.075

1.4.1

0.075

1.5.1

0.05

1.1.2

0.075

1.2.2

0.06

1.3.2

0.075

1.4.2

0.075

1.5.2

0.05

1.1.3

0.045

1.2.3

0.06

1.3.3

0.075

    

1.5.3

0.02

       

1.3.4

0.075

    

1.5.4

0.03

               

1.5.5

0.05


 

4.  Ðàçðàáîòêà âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

      

       1. Ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâ

Íà äàííîì ýòàïå ñèñòåìíîãî àíàëèçà ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû ( îïðåäåëåíèå ñïîñî áîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîîíîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà ) ìîæíî  ïðåäëîæèòü  ñëåäóþùèå  âàðèàíòû å¸ ðåøåíèÿ :

 

  1. Íà ìàêðîóðîâíå

   -Îñëàáèòü äåíåæíîå îãðàíè÷åíèå. Ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå , ÷òî

îæèâèò ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê, ñîîòâåòñòâåíî óëó÷øèò ñîñòîÿíèå èìïîðòåðîâ è òîðãîâûõ êîìïàíèé è óìåíüøèò íåâîçâðàòû êðåäèòîâ ñ èõ ñòîðîíû ,

   Óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íåñêîëüêî ñíèçèò ïðîöåíòíûå ñòàâêè ( ïðè ýòîì âàæíî , ÷òîáû ðîñò ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íå îêàçàëñÿ èçáûòî÷íûì è íå ïðèâåë ê ðîñòó èíôëÿöèè ) , ÷òî îêàæåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà âñå ñåêòîðû õîçÿéñòâà .  ÷àñòíîñòè , íîâûé âèòîê ïðîìûøëåííîãî ñïàäà óäàñòñÿ ïðåäîòâðàòèòü â ñàìîì åãî íà÷àëå .

   - Ñíèçèòü ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ , âîññòàíîâèòü â îãðàíè÷åííûõ îáúåìàõ öåíòðàëèçîâàííîå ôèíàíñèðîâàíèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû .

      

  2.   Íà  ìèêðîóðîâíå:

   - Óìåíüøèòü àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû,  âêëþ÷àÿ ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ  ôîíäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû.

   -  óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà, ïîâûñèòü äîõîäû çà ñ÷åò âëîæåíèÿ ñðåäñòâ ïðåæäå âñåãî â âûñîêîëèêâèäíûå öåííûå áóìàãè ( ÃÊÎ, ÎÃÑÇ , ÎÔÇ );

   - Ðàñøèðèòü áàíêîâñêèå óñëóãè ñ öåëüþ ïðèâëè÷åíèÿ íîâîãî êëèåíòà .

   - Ñíèçèòü êðåäèòíûé ðèñê  íà îñíîâå àíàëèçà êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà: ýòî ïîìîæåò óìåíüøèòü óáûòêè çà ñ÷åò íåïîãàøåííûõ äîëãîâ.

      Íà ýòàïå ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåìû, áàíêó öåëåñîîáðàçíî âûäàâàòü òîëüêî îáåñïå÷åííûå êðåäèòû ( íàïðèìåð , ïîä àêöèè è îáëèãàöèè, âåêñåëÿ è òîâàðîñîïðî-

âîäèòåëåíûå äîêóìåíòû ,äåáåòîðñêèå ñ÷åòà ,çàêëàäíûå ïîä àâòîìîáèëü èëè äðóãîé âèä äâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè íåäâèæèìîñòü, ïîðó÷èòåëüñòâî ,ãàðàíòèè )  èëè ðàáîòàòü ñ òåì êëèåíòîì, ñ êîòîðûì óñòàíîâëåíû äëèòåëüíûå òåñíûå îòíîøåíèÿ.

    3.  Íà ìàêðîóðîâíå

   -Çàäàòü äèíàìèêó îáìåííîãî êóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùåé èíôëÿöèåé . òîãäà âëèÿíèå êóðñà áóäåò íàèáîëåå íåéòðàëüíûì , âîññòàíîâèòñÿ íîðìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó öåíàìè âàëþòíûõ è ðóáëåâûõ êðåäèòîâ . Òàêæå ýòî îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà äîõîäû ýêñïîðòåðîâ , êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè êëèåíòàìè áàíêà

   - Â çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå ââåñòè îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå íàèáîëåå ðèñêîâûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé , à òàêæå âêëàäîâ ãðàæäàí .

    4.  Íà ìèêðîóðîâíå

   - Ìàêñèìàëüíî äèâåðñèôèöèðîâàòü áàíêîâñêèé ïîðòôåëü öåííûõ áóìàã êàê â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà àêöèé , òàê è â îòíîøåíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî (òåððè-

òîðèàëüíîãî ) ðàñïðåäåëåíèÿ öåííûõ áóìàã è ñðîêîâ èõ ïîãàøåíèÿ .

   - Ïðè ðåàëèçàöèè ðàöèîíàëüíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè , áàíêó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííóþ ñòðóêòóðó ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ öåíûõ áóìàã , íàçûâàåìîé ïîääåðæàíèåì ñòóïåí÷àòîé ñòðóêòóðû öåííûõ áóìàã , â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîãàøåíèÿ ö.á. ìîãóò ðåèíâåñòèðîâàòüñÿ â íîâûå  âèäû ö.á. ñ ñàìûìè äëèòåëüíûìè ñðîêàìè ïîãàøåíèÿ è íàèáîëüøåé íîðìîé äîõîäíîñòè .

 

 

    5.  Íà ìàêðîóðîâíå

   - Óìåíüøèòü íàëîãîâûé ïðåññ

   - Ñîêðàòèòü íîðìó îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

Ïðåæäå âñåãî ýòî ñîçäàñò áàíêó äîïîëíèòåëüíûå àêòèâû , ïðàâèëüíîå óïðàâëåíèå       êîòîðûìè ïðèíåñåò ïðèáûëü.

    

   6.  Íà ìèêðîóðîâíå

   - Äëÿ ñíèæåíèÿ êðåäèòíîãî ðèñêà áàíêó ñëåäóåò ïðåäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåé òåõíèêè êðåäèòîâàíèÿ:

     - ïðåäîñòàâëÿòü ðîëëîâåðíûå êðåäèòû

     - ïðåäîñòàâëÿòü ñèíäèöèðîâàííûå (êîíñîðöèàëüíûå ) êðåäèòû   

   -  óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé íåîïðåäåëåííîñòè , áàíê äîëæåí ñòðîãî ñîáëþäàòü íîðìàòèâû ëèêâèäíîñòè áàëàíñà , óñòàíîâëåííûõ ÖÁ ÐÔ :

    -  îòíîøåíèå êàïèòàëà áàíêà ê åãî îáÿçàòåëüñòâàì ( min 1/15-1/25 )

    -  îòíîøåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòîâ , âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( 0.7-1.5  )

    -  îòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòîâ, âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( íå âûøå 0.2-0.5 )  

    -  ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê îáùåé ñóììå àêòèâîâ áàíêà ( 0.2-0.5 )

    -  ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå îáÿçàòåëüñòâ áàíêà ïî ñ÷åòàì äî âîñòðåáîâàíèÿ ( 0.2-0.3 )

    -  ñîîòíîøåíèå àêòèâîâ áàíêà ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñâûøå îäíîãî ãîäà ê îáÿçàòåëüñò âàì ïî äåïîçèòíûì ñ÷åòàì, êðåäèòàì íà ñðîê ñâûøå îäíîãî ãîäà ( 1.0-1.5 )

  - Äëÿ ýôôåêòèâíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ  áàíêó öåëåñîîáðàçíî  ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàëîãîâîì àóêöèîíå , òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå îí ïðèîáðåòàåò íå òîëüêî âûñîêîëèêèäíûå ö.á. , íî è ãàðàíòèðîâàííûé âûñîêèé äîõîä ,à òàêæå âîçìîæíîñòü ñòàòü ñîáñòâåííèêîì âûñîêîðåíòàáåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé  â ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ çàéìà ãîñóäàðñòâîì.

 

     Îöåíêà ðåàëèçóåìîñòè àëüòåðíàòèâ

Îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå êðèòåðèÿ ðåàëèçóåìîñòè íà çàäàííîì èíòåðâàëå âðåìåíè ( 1996- íà÷àëî 1998 ãã )

 

àëüòåðíàòèâû

1

2

3

4

5

6

îöåíêà â áàëëàõ

7

8

6

9

7

9


 

       Òàêèì îáðàçîì, íàèìåíüøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè íàáëþäàåòñÿ ó àëüòåðíàòèâ, ñâÿçàííûõ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèåé ( èõ âûïîëíåíèå ïðèõîäèòñÿ íà 1996-1998 ãã). Îäíàêî , â ñèëó  âàæíîñòè , èõ èñêëþ÷åíèå  ñ÷èòàåòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì.

 

Ôîðìóëèðîâàíèå êðèòåðèåâ

   

       Äëÿ âûáîðà íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ( àëüòåðíàòèâû ) , áóäåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé íàáîð êðèòåðèåâ :

    1) ñòåïåíü áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

    2) ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) ýôôåêòèâíîñòü êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4) óðîâåíü èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5) ñòåïåíü ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

       Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé , ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó êðèòåðèþ:

     1 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè áëàãîïðèòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

          -óðîâåíü ñïàäà ïðîèçâîäñòâà

          -óðîâåíü áåçðàáîòèöû

          -óðîâåíü èíôëÿöèè

          -óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ

     2 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè

          -ïðîãíîçèðóåìîñòü ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè

          -ïîñòîÿíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé áàçû

     3 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà

          -óðîâåíü äîõîäà îò êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà

     4 äëÿ îöåíêè óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà  

          -ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê

          -ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ äîõîäíîñòè öåííûõ áóìàã

          -ïî îïûòó ïðîøëûõ ëåò

     5 äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

          -ïî êîëè÷åñòâó áàíêîâ   

          -ïî äèàïàçîíó áàíêîâñêèõ óñëóã

          -ïî êà÷åñòâó âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé áàíêàìè

          -ïî ñîîòíîøåíèþ êðóïíûõ è ìåëêèõ áàíêîâ

 

5 ýòàï                            

     1 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç àëüòåðíàòèâ

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà  âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, ñëåäóåò îáúåäèíèòü àëüòåðíàòèâû â íåêîòîðûå ñîâîêóïíîñòè: 1-2, 3-4 ,5-6 .

   Â ñèñòåìå ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî àíàëèçà ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðåìåíåì ìåòîä âçâåøåííûõ ñóìì (ïóñòü âñå êðèòåðèè ðàâíîöåííû ), ïî 10-òè áàëüíîé îöåíêå.                                                                                                                                                        

êðèòåðèè\àëüòåðíàòèâû

1-2

3-4

5-6

1

7

8

6

2

5

8

9

3

6

9

9

4

9

6

8

5

8

7

7

å

35

38

39


       ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè èìååì


Анализ банковской системы 📙 Реферат → 🆔 22343

Анализ банковской системы 📙 Реферат → 🆔 22343