Понятие и показатели экономической конъюнктуры

Министерство  образования 
Российской федерации 
Санкт-Петербургский государственный 
Инженерно-экономический университет

 
  Дисциплина: «Статистика» 
Тема: «Понятие и показатели экономической конъюнктуры. Статистические методы анализа экономической конъюнктуры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  Е. А. Андреева 
Исполнитель О. Д. Балумский 
Группа 191 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2011

     Содержание 

Введение

1. Теоретическая часть

1.2.Понятие  и сущность конъюнктуры рынка

        1.3 Статистические показатели конъюнктуры

2. Статистические методы анализа экономической конъюнктуры 
 

     Введение 

     Экономическая статистика – это глаза и уши  аналитика, это инструмент функциональной диагностики, необходимый для принятия адекватных управленческих и политических решений, это - зеркало, в котором отражается живой социально-экономический организм: иногда - в целом, иногда - его отдельные составляющие элементы. Экономическая статистика - это универсальный язык, позволяющий общаться экономистам всех стран и всех направлений, государственным деятелям, политикам, юристам, социологам, финансистам, менеджерам предприятий и специалистам в области государственного управления. Именно поэтому экономическая статистика является базовой общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по всем финансовым и экономическим специальностям высших учебных заведений.

     Если  брать одно из определений слова "конъюнктура", то оно гласит, что  конъюнктура - это сложившаяся на данный промежуток времени обстановка, ситуация в какой-либо сфере общественной жизни. Если говорить об экономической конъюнктуре в условиях капиталистической системы, то здесь имеются ввиду конкретные условия процесса производства, а также ситуация сложившаяся на рынках на данной фазе капиталистического цикла.

     Если  рассматривать сложившуюся на данный момент конъюнктуру и определяющие ее факторы, то среди них можно выделить три основные группы:

     Постоянно действующие факторы нециклического свойства (научно-технический прогресс, демографические факторы, расходование природных ресурсов).

     Постоянно действующие циклические факторы (экономические кризисы и подъемы).

     Случайные и временно действующие факторы (стихийные бедствия, войны).

     Общей тенденцией мировой экономики и  большинства стран является повышение  уровня цен, экономический рост - рост конъюнктуры. Однако если даже в долговременном периоде прослеживается тенденция к росту, то все равно рост этот не равномерен. Рост может уступать место спаду.

     Данные  колебания представляют собой следующие  друг за другом подъемы и спады  уровней деловой активности на протяжении некоторого периода времени. Они имеют следующие общие черты:

     Пик цикла.

     Спад.

     Низшая  точка.

     Фаза  оживления.

     Наиболее  продолжительными из выделяемых колебаний  являются так называемые "большие  циклы конъюнктуры", они имеют  период 45-60 лет. На эти циклы накладываются среднесрочные колебания: цикл запасов, среднесрочный, строительный (Кузнеца); далее следуют сезонные колебания деловой активности. Вместе эти колебания отражают тенденции развития экономической системы, и рыночной конъюнктуры. 
 
 

     1. Теоретическая часть 

1.2.Понятие и сущность конъюнктуры рынка 

  К числу наиболее важных задач, которые  призвана решать статистика рынка, относится  изучение рыночной конъюнктуры. Причем эта задача является актуальной как  на макро-, так и на микроуровне. Ни одна фирма, крупная или малая, занимающаяся куплей-продажей товаров, не сумеет успешно функционировать без оценки положения на рынке. Любое долгосрочное или оперативное маркетинговое решение принимается на базе конъюнктурных оценок.

  Термин  конъюнктура происходит от латинского слова conjungo-соединяю, связываю.

  Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура - это  конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.

  Понятие рыночной ситуации включает:

  степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения);

  сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции  его развития;

  уровень устойчивости или колеблемости его  основных параметров;

  масштабы  рыночных операций и степень деловой  активности;

  уровень коммерческого (рыночного) риска;

  сила  и размах конкурентной борьбы;

  положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

  Главная цель изучения конъюнктуры рынка - определить характер и степень его сбалансированности, прежде всего соотношения спроса и предложения. Суть действия рыночного механизма проявляется в стремлении спроса и предложения к равновесию. Однако этот процесс, имеющий стохастический характер, происходит под постоянным воздействием множества противоречивых факторов, что и обусловливает наличие постоянных колебаний и отклонений от основной тенденции развития рынка.

  Статистика  конъюнктуры рынка (или как ее еще часто называют - конъюнктурная  статистика) представляет собой раздел статистики рынка, изучающий ситуацию, складывающуюся на рынке под влиянием комплекса социально-экономических, демографических, естественно-природных, организационных, общественно-политических, а также случайных факторов.

  Предмет статистики конъюнктуры рынка - массовые процессы и явления, определяющие конкретную рыночную ситуацию, поддающиеся количественной и качественной оценке.

  Конъюнктура рынка имеет три принципиальные отличительные черты: вариабельность, цикличность, динамичность.

Система показателей конъюнктуры рынка

  Для реализации поставленных перед изучением конъюнктуры рынка задач строится соответствующая система показателей, характеризующих ее проявления:

  Предложение товаров (продуктов и услуг): в  целом и в распределении по отдельным товарам, продавцам (производителям, торговым посредникам и другим участникам рыночного процесса), регионам характеризуют показатели:

  1.1. объем, структура и динамика  предложения;

  1.2. производственный и сырьевой  потенциал предложения;

  1.3. эластичность предложения.

  Покупательский  спрос на товары (продукты и услуги): в целом и в распределении по: отдельным товарам, покупателям (массовым и личным потребителям), регионам характеризуют показатели:

  2.1. спрос в дифференциации по  следующим признакам: степени  удовлетворения, вектору изменения,  формам образования, покупательским намерениям, состоянию рынка и месту покупки;

  2.2. потребительский потенциал (в  целом и по отдельным товарам  и услугам).: емкость рынка средств  производства, емкость рынка предметов  потребления и емкость рынка  услуг;

  2.3. эластичность спроса.

  Пропорциональность рынка характеризуют показатели:

  3.1. соотношение спроса и предложения;

  3.2. соотношение рынков средств производства, потребительских продуктов и  услуг;

  3.3. товарная структура товарооборота  (продажи, услуг):

  3.4. раздел (доля) рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;

  3.5. структура продавцов по формам  собственности;

  3.6. структура покупателей (оптовых  - по формам собственности, розничных  - по социально-демографическим и  другим потребительским признакам);

  3.7. региональная структура рынка.

  Тенденция развития рынка характеризуют показатели:

  4.1. темпы роста, векторы и параметры  трендов продажи, цен и товарных  запасов, инвестиций и прибыли.

  Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка  характеризуют показатели:

  5.1. коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запасов во времени и в пространстве (экономическом и географическом);

  5.2. параметры моделей сезонности  развития и цикличности развития  рынка.

  Региональные  различия состояния и развития рынка  характеризуют показатели:

  6.1. региональная вариация соотношения  спроса и предложения и других  пропорций рынка;

  6.2. региональная вариация уровня  спроса (в расчете на душу населения)

  6.3. региональная вариация темпов  динамики основных параметров  развития рынка.

  Деловая активность характеризуется показателями:

  7.1. портфель заказов, его состав, заполненность и динамика;

  7.2. число, размер, частота и динамика  сделок;

  7.3. степень загруженности производственных (торговых) мощностей.

  Коммерческий (рыночный) риск оценивается показателями:

  8.1. инвестиционный риск;

  8.2. риск принятия маркетинговых  решений;

  8.3. риск случайных рыночных колебаний.

  Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации  и конкуренции характеризуют  показатели:

  9.1. число фирм, выступающих на рынке  каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации;

  9.2. общий объем реализации товаров  (продуктов и услуг) на рынке  и распределение фирм по размеру  (объему сбыта и продажи);

  9.3. уровень приватизации: число и  доля приватизированных предприятий, их организационные формы, их доля в общем объеме рынка;

  9.4. раздел рынка (группировка фирм  по доле, занятой ими в общем  объеме сбыта и продажи);

  9.5. доля малых, средних и крупных  фирм в общем объеме рынка.

  Данная  система показателей включает в себя не только специфические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей статистики рынка из других блоков. Хотелось бы еще раз подчеркнуть связь или корреспонденцию конъюнктурных показателей с характеристиками маркетингового исследования. Особенностью показателей конъюнктуры является использование в их качестве параметров статистических моделей, отражающих тенденции и цикличность рынка. Далее будут рассмотрены подходы к оценке основных показателей конъюнктуры рынка. 
 
 

        1.3 Статистические показатели конъюнктуры 

     Рентабельность  характеризует результативность деятельности предприятий и организаций. Показатели рентабельности используют чтобы определить эффективность применяемых в  производстве авансированных ресурсов и текущих затрат, а также для оценки доходности и эффективности имущества предприятия. Существует система показателей рентабельности. Рассмотрим лишь показатели рентабельности производства и продукции.

     Общая рентабельность производства (Р0) –  отношение балансовой прибыли (Пб) к  среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных фондов ( ): 

      .(1) 

     Характеризует прибыльность (убыточность) производственной деятельности предприятия за определенный период времени (год, квартал).

     Рентабельность продукции (РП) – отношение прибыли от реализации продукции (П) к сумме затрат на производство и реализацию продукции (З): 

      .(2) 

     Характеризует эффективность использования текущих  затрат живого и прошлого труда и  позволяет судить, какую прибыль  даст каждый рубль произведенных затрат.

     Рентабельность  продаж (РПР) – отношение прибыли  от реализации продукции к объему продаж (РП):

.(3) 

     Показывает, какую прибыль имеет предприятие  с каждого рубля реализованной  продукции. Он может быть ориентиром в оценке конкурентоспособности продукции, так как снижение рентабельности реализованной продукции может означать и падение спроса на нее. Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции.

     Для того чтобы провести сравнительную  оценку эффективности производственных фондов однородных предприятий в пределах фирмы, акционерного общества или отрасли за один и тот же год и выяснить, какие предприятия с точки зрения обеспечения эффективности производственных фондов являются ведущими, а какие отстающими, либо одного предприятия, но за разные годы его работы (например, за истекшие годы отчетного периода), насколько повысилась (или снизилась) эффективность производственных фондов за этот период, следует пользоваться таким показателем рентабельности предприятия: 

      ,(4) 

     где П, В, З – прибыль от реализации продукции, выручка от реализации и  затраты на производство и реализацию продукции соответственно;

      - средняя стоимость производственных  фондов (основных и нормируемых  оборотных).

     Другой  способ оценки эффективности производственных фондов предприятий основан на установлении взаимосвязи между показателями затрат на 1 рубль продукции, фондоотдачи и показателем рентабельности предприятия

,(5) 

     где Q – выпуск произведенной продукции; 

     - фондоотдача, или степень интенсивного использования производственных фондов; 

     - коэффициент реализации произведенной  продукции (доля реализации); 

     – затраты на 1 рубль продукции.

     Третий  способ оценки состоит в установлении взаимосвязи между показателями производительности труда, фондовооруженности и показателем рентабельности предприятия: 

      ,(6) 

     где 

     - производительность труда (выработка  на 1 работника);

     Т – среднесписочная численность  работников; 

     - фондовооруженность работников  предприятия. 

      . 

     Эти способы оценки указывают на то, что все другие показатели, например такие как затраты на 1 рубль продукции, производительности труда, фондовооруженность, фондоотдача и др. воздействуют на достигнутый уровень эффективности производственных фондов не обособленно и независимо от обобщающего показателя рентабельности, а связаны с ним непосредственно приведенными формулами (4), (5), (6), выполняют в системе оценки свои особые, специфические функции и служат факторами, но не средством такого рода оценки.

     Показатель  рентабельности предприятия, рассчитанный как отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой стоимости производственных фондов связан практически со всеми технико-экономическими показателями предприятия формулами (4), (5) и (6). С помощью этих формул можно установить характер влияния и направленность действия того или иного фактора, и создается более строгая взаимосвязанная система экономических показателей. Без обобщающего показателя рентабельности и его расчетных формул отчетность предприятий и организаций в части решения проблемы повышения эффективности производства – «груда» не связанных между собой показателей. 
 

2. Статистические методы анализа экономической конъюнктуры 

     Сущность  проблемы повышения экономической  эффективности производства состоит  в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов.

     Повышение эффективности производства может  достигаться как за счет экономии, текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и путем лучшего использования  действующего капитала и новых вложений в капитал (применяемых ресурсов).

     Различают абсолютную и сравнительную экономическую  эффективность. Абсолютная характеризует  фактическую эффективность уже  произведенных затрат, а сравнительная  вычисляется на стадиях проектирования и планирования, когда из нескольких возможных вариантов выбирается один – наиболее экономичный.

     Сравнительная эффективность представляет частный  случай приростной эффективности (приростная эффективность характеризуется  отношением прироста эффекта за расчетный период к приросту вызвавших их затрат), когда базой для расчета эффекта и затрат являются не показатели прошлой деятельности, а один из сравниваемых вариантов. В качестве эффекта здесь чаще всего выступает рост прибыли в результате снижения себестоимости при реализации одного варианта по сравнению с другим (или просто разность себестоимости), а в качестве затрат – дополнительные капитальные вложения, обеспечивающие снижение себестоимости по лучшему варианту. Сравнительная эффективность отражает лишь эффективность совершенствования (реконструкции, развития, улучшения и т.п.) варианта, но не эффективности функционирования усовершенствованного варианта, последняя может оказаться и ниже нормативной.

     Кроме того, сравнительная эффективность  позволяет судить о преимуществах отдельных вариантов совершенствования производства и отобрать наилучший из них, не предопределяя конечного решения о целесообразности его реализации. Это решение может быть принято только на основе расчета абсолютной эффективности и сопоставления ее с нормативной.

     Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности предприятия с учетом долговременной перспективы его  развития является получение максимальной прибыли на вложенный капитал. Соотношение  прибыли и единовременных затрат становится исходной основой для реального повышения эффективности производства. Отсюда в качестве исходного количественного критерия эффективности производства должна выступать годовая норма прибыли на вложенный каптал (Е) 

      ,(7) 

     где К – вложения в капитал, обеспечивающие получение прибыли, руб.;

     П – чистая прибыль (годовая) за вычетом  налогов, руб.

     Расчетные значения нормы прибыли могут  изменяться в зависимости от структуры  каптала, уровня прогнозируемых цен  на продукцию, объема спроса и других факторов. Выбранный критерий эффективности производства в виде нормы прибыли на капитал применяется как для сравнения различных вариантов развития предприятия, так и для оценки единственного варианта рынком. В соответствии с принятым критерием определяются конкретные показатели эффективности производства, отражающие основные характеристика затрат и результатов.

     В международной практике обоснования  эффективности инвестиционных проектов используются следующие обобщающие показатели эффективности производства: чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость), срок окупаемости, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, рентабельность и др.

     Чистая  текущая стоимость (NPV) определяется как разность между поступлением и расходом денежных средств за весь период предполагаемого функционирования предприятия с учетом фактора времени, представляет собой ожидаемый чистый доход, приведенный к начальному моменту времени 

      ,(8) 

     где - инвестиционные расходы в периоде t; t = 1,2,…,n2.

     n1 - продолжительность процесса инвестиций;

     n2 - продолжительность периода отдачи от инвестиций;

      - дисконтированная сумма денежных  доходов;

      - дисконтированная сумма денежных  доходов; 

     - коэффициент приведения (дисконтирования);

     q - ставка сравнения (при ее выборе  ориентируются на существующий  или ожидаемый усредненный уровень ссудного процента. Практически выбирают конкретные ориентиры, например, ставку банковского процента за кредитные ресурсы, доходность определенных видов ценных бумаг и др.).

     Если NPV>0 , то проект следует принять,

     NPV<0, то проект следует отвергнуть;

     NPV=0 , то проект ни прибыльный, ни  убыточный.

     Предполагается, что процесс отдачи идет сразу  после окончания инвестиций.

     Пример 1. Имеются варианты, характеризующиеся  следующими потоками платежей в тыс. руб. для упрощения отнесем соответствующие показатели к концу года. 

     При нормативе рентабельности (ставке сравнения) q= 10% определить чистый приведенный  доход по каждому варианту и сравнить их.

     Решение. 

     Таким образом, если исходить из величины чистой текущей стоимости, при принятой процентной ставке сравниваемые варианты в финансовом отношении практически  равноценны.

     Необходимо  отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при анализе оптимального инвестиционного портфеля.

     Внутренняя  норма доходности (IRR) является ставкой  процентов, при которой чистая текущая  стоимость NPV равна 0.

     Чем меньше ставка по кредитам или уровень дивидендов по сравнению с нормой доходности, тем прибыльнее инвестиционный проект.