Проблемы и перспективы банковских рисков в России

                                         СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                     стр.3

1.Понятие и виды банковских рисков                                                      стр.5

2.Страхование  бакнковских рисков в Росиии                                         стр.9  

2.1.Функции банковских  рисков                                                               стр.9

3.Проблемы и  перспективы банковских рисков  в  России                     стр. 12

Заключение                                                                                                  стр.16

Список литературы                                                                                      стр.17 

                                            ВВЕДЕНИЕ 

       Страхование банковских рисков обычно применяют для предотвращения последствий воздействия неконтролируемых факторов на банковскую деятельность. При этом объектом страхования банковских рисков является не только риск потери банком прибыли по сделкам, но и риск потери всего капитала.                                   

     Страхование банковских рисков - является нормальной практикой во многих экономически развитых странах, в том числе и в России.  С тех самых пор, как, согласно существующей информации, страховой полис, выданный в Соединенных Штатах в незадолго до первой мировой войны, послужил защитой банковского капитала от крупных потерь. На старте третьего тысячелетия только США реализовалось свыше двух тысяч полисов банковского страхования в год.

     Необходимость такой услуги, как страхование, обусловлено  спецификой самой банковской деятельности: проценты, получаемые кредитным учреждением, являются своеобразной платой за риск потерять вложенный капитал, а присутствие  банковских рисков вытекает непосредственно  из неопределенности рыночной ситуации. Но и помимо этой основополагающей причины есть немало факторов, побуждающих  финансовые учреждения приобрести страховой  полис:  вооруженные нападения  или хакерские компьютерные атаки, злоупотребления банковских служащих или вмешательство государства, просто возрастающая сложность управления банком и многое другое.

     Специалисты, анализирующие банковское страхование, различают великое множество  банковских рисков, отмечая, что ни один из них не может быть устранен полностью.

     Страхование банковских рисков нельзя считать внутренней задачей отдельного банка: неблагоприятные  внешние и внутренние факторы, способные подорвать финансовую устойчивость конкретного кредитного учреждения, не должны оказать воздействие на состояние денежно-кредитной системы государства, тем более, что банк использует в своих операциях не только собственный капитал.

     Целью является: Выявить основные проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков.

     Задачи:

     - рассмотреть страхование банковских  рисков в  Росии;

     - определить  функции страхования   банковских рисков;

     - проанализировать, сделать вывод. 
 

              1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

      В настоящее время ведущими страховщиками  в данной области являются члены  лондонского страхового объединения  Ллойда. Необходимость банковского  страхования заключается в самой  банковской деятельности и в присущем ей риске, который вытекает из неопределенности рыночной ситуации. Обычно страхуются те риски, на которые банк повлиять не может.

      Новые технологии, сложность управления банком, компьютерные преступления, вооруженные  налеты, злоупотребление служащих банка, изменение моральных ценностей  в обществе, неэффективное и непредсказуемое  регулирование со стороны государства, возникновение новых видов деятельности и многое другое, что порождает  приобретение финансовыми учреждениями страховых полисов. Потери такого рода могут быть компенсированы только путем  страхования. Всем понятно, что любая  предпринимательская деятельность связана с риском потерь вплоть до полного разорения предприятия  и рискованность особенно высока с операциями на финансовых рынках.

      Специалисты банковского дела выделяют множество  банковских рисков. Кроме того, успешность работы банков зависит от общеэкономической  конъюнктуры в стране, от изменений  на отечественных и зарубежных финансовых рынках, от законодательства и действий правительства. Ни один из рисков не может  быть устранен полностью. К тому же банковская деятельность по своей природе  предполагает игру: на изменение процентных ставок, валютных курсов, котировках ценных бумаг.

      Из  выше сказанного видно, что эта деятельность является спекулятивной. Задача банка  состоит в верном сочетании риска  и ожидаемой прибыли.

      Таким образом, необходимость страхования, ее социально-общественная функция  заключается в защите прибыли-дохода банка от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость кредитного учреждения, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства.

      Страхование банковских рисков не частное дело отдельного банка, потому что банк является хранителем и распорядителем общественного  капитала. Он рискует не своими, а  чужими средствами – средствами вкладчиков и кредиторов. Страхование капитала банка в полном объеме является непрактичным и не возможным, и, поэтому банк обязан создавать и пополнять резервные  фонды, которые обеспечивают защиту от так называемых рисков низкого уровня. Для этого полномочные сотрудники банка определяют необходимые виды страхования, прежде всего от серьезных видов, которые ставят под вопрос дальнейшее существование банка. Для этого в некоторых странах существует генеральный банковский полис, являющийся обязательным. И это комплексное страхование помогает банку привлечь клиентов и инвестиции.

      Особенно  важно измерить и численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска.

      Под риском принимают некую ситуацию, связанную с принятием решения, при которой с одной стороны  хоть и существует неопределенность относительно будущих событий и  тенденций развития, но с другой стороны существует и распределение  вероятностей возможных исходов.

      На  все виды рисков воздействует множество  факторов, как окружающей среды, так  и внутреннего характера. В значительной степени риски зависят и от того, на каком временном отрезке  они рассматриваются.

      На  банк воздействуют следующие основные группы рисков:

      Банковские  риски, связанные с функционированием  кредитной организации. Это могут  быть операционные риски - кредитный, инвестиционный, риски изменения базовых параметров - процентный, ликвидности, валютный и  т.д.

     Базельский  комитет по банковскому надзору  делит риски на внутренние и внешние.

     К внешним, связанным с изменением ситуации в экономике в целом, относятся:

- страновые;

- валютные;

- финансовые;

- правовые  риски ;

- риск стихийных бедствий.

К внутренним  относят:

- риск несбалансированной ликвидности;

-  риски  по отдельным операциям;

- риски, связанные с последствиями принятия некачественный решений;

- риск потери репутации.

     Для страховой компании полис – это  товар, который обязан обеспечивать высокий уровень защиты для банка, гарантировать третьим лицам  устойчивость кредитного учреждения. А для этого необходимо очень  серьезно подходить к заключению договора страхования банка. Это  заключается в следующем: проведения комплексной проверки финансового  состояния банка, организации контроля, определения четких обязанностей служащих и т.д.

     Иначе говоря, страховая компания должна провести ряд мероприятий. Страховщик никогда не берет на себя 100% объем  страхового покрытия, так как выгоднее этот риск разделить с другими  страховыми компаниями, т.е. прибегнуть к соцстрахованию или перестрахованию. Сотрудничество с западными фирмами  позволяет использовать их опыт.

     Таким образом, страховая компания выходит  на рынок не только с гарантией  защиты, но и в качестве кредитной, инвестиционной компании она способствует расширению экономических отношений, интеграции разных стран.

      Страхование финансовых рисков на территории Российской Федерации представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих  обязанности страховщика по страховым  выплатам в размере полной или  частичной компенсации потери доходов  лица, о страховании имущественных  интересов которого заключен договор. 
 

      2 СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИИ

               2.1 Функции страхования банковских  рисков

      В ходе подготовки ко второму ежегодному всероссийскому форуму "Управление рисками в России" рейтинговое  агентство "Эксперт РА" провело  опрос страховых компаний. Среди  вопросов был такой: "Какая отрасль  крупного и среднего бизнеса представляется вам наиболее перспективной с  точки зрения клиентской базы?" Большинство  страховщиков назвали такой отраслью банковский сектор. Однако подразумевали  они вовсе не комплексное страхование  или защиту от операционных рисков, а исключительно залоговое страхование. Не были бы обязаны банки страховать залоги - оказались бы в аутсайдерах  этого списка.

      По  составу и характеристикам рисков кредитные учреждения, конечно, сильно отличаются от промышленных или торговых предприятий. В индустрии все  понятно: вот завод, склад, оборудование, трубопроводы. Они осязаемы, а риски, с ними связанные подлежат страхованию  на случай пожара, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц  и иных неприятностей.

        Более менее ясно и со страхованием  ответственности: предприятия - за  некачественные товары и услуги, специалиста - за проявление непрофессионализма, менеджера - за принимаемые ошибочные  решения и оппортунистические  действия. Иное дело - финансовые  учреждения, к примеру, банки.  Многие риски в таких организациях  являются нестрахуемыми. Они отражают  саму суть деятельности такой  организации. Рыночными, кредитными  рисками и рисками ликвидности  управляют другими способами,  отличными от классического страхования  Однако это вовсе не значит, что банки не могут рассчитывать  на страховую защиту. Имущество  банка даже такое специфичное  как хранилища, сейфы, ценные  средства при перевозке) и ответственность  руководителей и сотрудников  вполне могут быть застрахованы  по классическим программам. Кроме  того, существуют различные специальные  продукты.

      К сожалению, в России они пока не распространены. Претензии со стороны банков - страховщики  не могут предложить необходимые  услуги. Претензии со стороны страховых  компаний - банки информационно непрозрачны  и не горят желанием страховаться. В результате охват банков страховыми программами, иными чем страхование  залогового имущества и ДМС сотрудников  чрезвычайно низкий.

      Во  многих странах уже давно стали  популярными полисы ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексного страхования банков от преступлений и наносящих ущерб  банку неправомерных или ошибочных  других действий персонала и третьих  лиц и ряда других операционных рисков.

      В США, например, страхование ВВВ является обязательным для тех банков, которые  работают с физическими лицами. В  России такой полис имеют от силы несколько десятков банков. Еще одна причина - недостаточно развитая страховая  культура, даже у такой, казалось бы, продвинутой аудитории как банкиры.

      Многие  страховщики указывают на то, что  банки часто экономят на страховке, даже если понимают ее необходимость. Пока крупный страховой случай не произошел, такая политика кажется  оправданной. Но потом всю экономию может запросто "съесть" крупный  убыток. Придется учиться на своих  ошибках. Будет опыт убытков - будет  и желание страховаться.

      Пока  же страхуют в основном залоги. Ни для  кого не секрет, что залоговое страхование  в подавляющем большинстве случаев  осуществляется в обмен на размещение в банке-клиенте средств на депозите. После выхода 254-й инструкции Центробанка, которая собственно рекомендовала  страховать залоги, страховщики получили хороший бизнес, а банки - послабления  с точки зрения формирования резервов под выданные кредиты и доступ к средствам страховщиков. Именно после выхода данной инструкции резко  выросла доля банковских инструментов в активах страховых компаний. Жертвуя доходностью инвестиций, страховщики компенсировали альтернативные издержки низкорентабельного размещения резервов за счет роста поступлений по низкоубыточному виду страхования.

      Сейчас  обсуждается вопрос о нормативном  закреплении необходимости страхования  жизни и трудоспособности заемщиков  потребительских кредитов. Как справедливо  отмечают представители страховых  компаний, риск возникновения просроченной и безнадежной задолженности  как по причинам форс-мажора и обстоятельств  заемщика, так и мошенничества, целесообразно  страховать. Здесь банк одновременно может и снизить потери, и уменьшить  величину отчислений в резервы под  потери по кредитам (если это разрешит регулятор).

        На макроуровне это касается  всей банковской системы - вопроса  о ее устойчивости и надежности. В случае быстрого роста потребительского  кредитования страхование поможет  избежать многих проблем, вплоть  до банкротств. Страховые компании  могут поучаствовать и в деятельности  кредитных бюро. Ведь они обладают  хорошей базой по клиентам  и заемщикам, а значит, смогут  помочь банкам снизить операционные  риски. Некоторые страховые компании  заявили о разработке собственных  скоринговых моделей.

      Есть  и еще один немаловажный фактор, указывающий на значительный потенциал  сотрудничества банков и страховщиков. Они могут не только работать по страховым программам, но и развивать  совместный маркетинг. Это называется bancassurance или assurbanking - комплексное обслуживание клиентов, предложения совместных страховых  и банковских программ и продуктов, объединение сбытовых сетей страховщиков и банков. Если это направление  будет активно расти, постепенно решаться проблемы и с обменом  информацией о рисках, и со спросом  на страховые услуги со стороны банков. Страховать будут не только залоги, но и операционные риски (мошенничество, ошибки сотрудников, сбои в ИТ), ответственность  топ-менеджеров и специалистов, имущественные  комплексы. Полноценная страховая  защита необходима банкам, ведь это  существенная часть эффективной  системы управления рисками

  3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИИ 

     Кризис  вызвал весьма разнонаправленные изменения стоимости страхования  разных видов рисков. В частности, сильно повысилась стоимость страхования рисков с высокой долей человеческого фактора; например, полисы страхования банкоматов и наличности в них стоят сейчас в разы больше по сравнению с докризисными годами. А стоимость страхования «обычных» видов рисков (недвижимость, движимое имущество и так далее) напротив, существенно снизилась – в некоторых случаях до уровня, который иначе, как демпинговым, не назовешь.

     Заместитель начальника отдела страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах» Антон  Казиев также отмечает рост тарифов  на услуги по страхованию денежных средств в банкоматах и страхованию  банков от преступлений.

     Главный редактор портала Bankir.Ru, вице-президент  Ассоциации региональных банков России Ян Арт считает, что кризис оказал двоякое влияние на рынок банковского  страхования. С одной стороны  – резкое сокращение объемов, с другой – оздоравливающий эффект.

     Кризис  стал чем-то вроде «момента истины», полагает Ян Арт. Основное «открытие» состоит в том, что страховка  – это не финансовая схема и  не формальность, а действительно  инструмент защиты от форс-мажора.  В Европе страховой рынок по своим объемам больше банковского.

     По  словам начальника управления страхования  финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах» Алексея Кудрина, банки, как и  другие организации, в период кризиса  пытались максимально сократить  свои расходы. Они сокращали страховые  программы, оставляя только самые необходимые, например, страхование ценного имущества, то есть только те программы, которые  защищают банки от катастрофических последствий. «Также можно констатировать значительный рост убытков, особенно заметно возросло количество краж и взломов банкоматов», – отмечает Кудрин.

     В настоящий момент, по мнению Алексея  Кудрина, наблюдается восстановление докризисного уровня банковского страхования. В текущем году основным трендом  развития банковского страхования  будет укрепление позиций на рынке  таких видов страховой защиты, как страхование банкоматов и ценностей на хранении.

     Основные претензии со стороны банков вызваны неготовностью части страховщиков разрабатывать индивидуальные условия страхования рисков банка. Как правило, типовые формы договоров страхования и условия, содержащиеся в правилах страхования, не всегда удовлетворяют пожеланиям банка. Но некоторые страховщики весьма неохотно идут на изменение форм договоров и отдельных положений правил, тем самым лишая себя возможности сотрудничества с банком.

       Российский рынок страхования банковских рисков пока еще не дорос до европейского уровня, но с каждым годом данное направление все более развивается, приближаясь к мировым стандартам. На Западе наличие полиса страхования банковских рисков нередко носит обязательный характер и повсеместно является неотъемлемым атрибутом надежности, безопасности и деловой репутации банка. В настоящее время более 80% европейских банков используют в своей деятельности банковское страхование и свыше 40% страховых компаний предлагают своим клиентам альтернативные финансовые услуги. В России же данная услуга пока еще остается недостаточно популярной.

          Перспективы развития страхования банковских рисков 

     Банки стали больше ценить страхование, и  это уже касается не только страхования  залогового имущества, но и рисков самих  банков. Учтя все плюсы партнерства  со страховой компанией, банки расширяют  страховую защиту, необходимую для более полного покрытия рисков, а при отказе заемщиков покупать страховку банки сами стали страховать заложенное имущество. «В нашей практике бывают случаи, когда банки сами страхуют заложенное имущество своих корпоративных клиентов в случае серьезных проблем с ликвидностью у последних», - рассказывает Сергей Васин, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами компании «Росгосстрах».

     У банков повышается интерес и к  страхованию собственных рисков. Перспективным направлением банкострахования в ближайшем будущем будет  комплексное страхование рисков банков (Bankers Blanket Bond -- ВВВ). В 2010 году на страхование операционных рисков банков (ВВВ), по оценкам «Эксперт РА», пришлось 270 млн. рублей, что превысило объем 2009 года на 12,5%. Для рынка банкострахования это незначительная сумма, но постепенно она увеличивается.

     Обычно  в России банки страхуют отдельные  операционные риски, а не весь их комплекс. Комплексное страхование банковских рисков широко распространено за рубежом, а порой и вовсе является обязательным, и пока только начинает развиваться в России. При этом этот вид страхования позволяет «закрыть» значительную часть рисков, возникающих в процессе банковской деятельности, а значит, является важной составляющей комплексной системы риск-менеджмента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о своем имидже и репутации. Для российского банковского рынка это актуальные вопросы ближайшего будущего.

     Другим  направлением защиты от убытков банков является страхование эмитентов банковских карт. За 2010 год сегмент страхования эмитентов банковских карт составил незначительную величину - 25 млн. рублей, что превысило значение 2009 года всего на 1,3%. Этот вид страхования еще очень слабо развит в России, но с ростом мошенничества, производимого с банковскими картами, интерес к страхованию будет расти. Несмотря на кризис, этот вид страхования не сократился, что говорит о заинтересованности банков в снижении убытков, связанных с мошенничеством в этой сфере. Существуют две возможные схемы сотрудничества страховой компании и банка: выдача полиса непосредственно банку или страхование клиентов банка. В настоящее время банки предпочитают сами страховать риски, связанные с мошенничеством по пластиковым картам, так как понимают, что клиенты охотнее выберут банк, имеющий подобную защиту.

     Схема сотрудничества по коллективному договору страхования на сегодняшний день наиболее удобна и технологически легка. Но реальный выбор схемы сотрудничества обычно зависит от оценки банком юридических и налоговых рисков. Иногда по этим соображениям выбор делается в пользу менее удобного агентского соглашения

     Сейчас  банковский рынок оживает, кредитование восстанавливается, соответственно, в 2012 году розничное банкострахование вновь будет расти. На сегодняшний день из-за избыточной ликвидности банков и пост кризисного спада в корпоративном секторе именно в сфере розничного кредитования и, соответственно, страхования розничных кредитов наблюдается заметное оживление.

     По  мнению «Эксперт РА», наиболее перспективными видами банкострахования в следующие  годы, кроме популярных розничных  видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических  лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, страхование ответственности  персонала. 

                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Проанализировав данные, можно сказать, что Российский рынок банковского страхования далек от насыщения и после спада 2009-2010 годов начинает демонстрировать уверенный рост. В отличие от банковского страхования во Франции и странах Бенилюкс (где традиционно высока доля продаж всевозможных видов страхования через отделения банков) в России банковское страхование представлено в основном «обязательными» видами: ипотечное страхование, страхование имущества (залогов) юридических лиц. В последние годы клиентам многих банков все больше предлагаются «добровольные» виды страхования, связанные с получением кредитов, -например, страхование жизни и здоровья заемщиков, страхование от потери работы.

       Тем не менее, все еще малое  количество банков предлагает  страховые программы, не связанные  с получением кредитов (накопительное  страхование жизни, страхование  различных финансовых рисков, страхование  выезжающих за рубеж). Эксперты считают, что такая ситуация складывается потому, что для продаж страховых программ, не связанных с кредитами, необходимо инвестировать в обучение продающих сотрудников, создавать специальные мотивационные программы и т.п. К сожалению, в России (в отличие от Франции и стран Бенилюкс) банки практически не предлагают клиентам комплексное страховое обслуживание, и в этом направлении возможно дальнейшее развитие рынка банковского страхования.

     Российский  рынок страхования кредитных  рисков пока еще не дорос до европейского уровня, но с каждым годом данное направление все более развивается, приближаясь к мировым стандартам. На Западе наличие полиса страхования  банковских рисков нередко носит  обязательный характер и повсеместно  является неотъемлемым атрибутом надежности, безопасности и деловой репутации  банка. В России же данная услуга пока еще остается недостаточно популярной.

                             СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1.  Аленичев Д. В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. -М ,2009г.

 2. Воблый К. Г. Основы экономии страхования  - М, 2009г.

3. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. - СПб.: СПбГУ, 2010г.

4. Гинзбург А. И. Страхование. - СПб: Питер, 2010г.

5. Картуесов А.И. Банковский риск-менеджмент в новой системе координат / А.И. Картуесов, И.С Велиева //Банковское дело. -2010г. -№11. -С. 29-31.

6. Кривошеев В. Банк под защитой страховщиков // Финансовая газета. – 2010г. - № 8. – С. 11.

7.  Крутик А. Б., Никитина Т. В. Страхование: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2010.

8.  Ларионова И. Р. Кредитные риски. Экономика и жизнь.-1997.-N 41.

9. Сахирова Н.П. Страхование: учебное пособие / Н.П. Сахирова. -М.: Проспект, 2009. -744 с

10. Страховое дело. Курс лекций. Сост.: М. И. Басаков - М.: ПРИОР, 2011г.