Теория "Длинных волн" Н.Д. Кондратьева

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 

1.  Введение

2.  Николай Дмитриевич Кондратьев и его исследования

3.  Основные положения гипотезы Н. Д. Кондратьева о существовании больших циклов экономической конъюнктуры

3.1. Наблюдения и выводы Н. Д. Кондратьева

3.2. Причины существования “длинных волн”

3.3. Эндогенный механизм “длинных волн” по Н. Д. Кондратьеву

4. Заслуга Кондратьева и современное значение его теории “длинных волн” в экономике

5. Заключение

6. Список использованной литературы

      3

4 
 

8

8

13 

15 

20

22

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

Цикличность как экономическую закономерность отрицают многие ученые-экономисты. Однако жизнь торжествует, и цикличность  приковывает внимание наиболее пытливых исследователей.

Тяжелый экономический кризис, завершивший  период “военного коммунизма”, был  также и первым примером колебательного, неравномерного развития советской  экономики. Однако сам факт возможности  возникновения кризиса в советской  экономической системе привел к  тому, что ученые стали изучать  не только проблемы неравномерности  развития экономики вообще и в  частности экономики страны, но и  возникающие при этом противоречия и специфический механизм их разрешения, роль рынка и возможности управления.

Не будет  преувеличением утверждение, что особое место в работе теории цикличности  принадлежит Николаю Дмитриевичу  Кондратьеву. Признанием его заслуг в этой области служит то, что  многие зарубежные ученые называют длинные  волны его именем. Выпускник Юридического факультета Петербургского Университета Николай Дмитриевич Кондратьев еще  в двадцатых годах открыл широкую дискуссию по проблемам длинных волн. Подлинно мировую известность ему принес доклад “Большие циклы конъюктуры”, сделанный им на заседании ученого совета Института экономики в 1928 году.

В своей  работе я обращусь к вопросам анализа  экономических колебаний. Что представляют собой длинные волны по Кондратьеву? Каков механизм их возникновения? 
 
 
 
 
 
 
 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ

И ЕГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

В числе  тех немногих российских ученых, которые  сумели занять почетное место в галерее  великих экономистов, есть и имя  Николая Дмитриевича Кондратьева.

Н. Кондратьев родился в 1892 году в деревне Галуевская нынешней Ивановской области в семье крестьянина. После окончания школы поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако его интересы вскоре вышли за пределы юридических знаний, основное внимание он стал уделять изучению экономики. К концу его учебы юридический факультет выступил с ходатайством оставить Николая Дмитриевича Кондратьева при университете “для приготовления к профессорскому званию по кафедре политической экономии и статистики”.

Но столь  ясные перспективы университетской  карьеры Кондратьева были изменены историей – срок его аспирантуры  истек в январе 1917 года.

В силу своего крестьянского происхождения  Николай Дмитриевич Кондратьев быстро втянулся в круг экономических и  политических проблем аграрной реформы, ставшей одним из главных лозунгов Февральской революции 1917 года. И  в октябре его назначают заместителем министра продовольствия во Временном  правительстве России.

Николай Дмитриевич Кондратьев не принял сразу  идей большивизма и лишь в 1919 году решился на сотрудничество с новыми властями. Дальнейший его путь тесно переплетается с деятельностью А. В. Чаянова.

Однако  в отличие от последнего, Кондратьев занимается не организационно-производственными  проблемами крестьянских хозяйств и  кооперации, а анализом экономической  обстановки, в которой приходится действовать сельским производителям.

Эти исследования быстро вывели Николая Кондратьева  на проблему долгосрочных тенденций  развития экономики. Обработав с  помощью специальных математических методов данные об изменениях ряда важнейших показателей состояния  экономики Англии, Франции, Германии и США с конца XVIII века и до начала XX века, Кондратьев обнаружил любопытные закономерности. Проанализировав их, он сформулировал теорию “длинных волн” развития рыночной экономики, прославившую его имя.

Эта теория доказывала, что страны с рыночной экономикой в своем развитии регулярно  проходят через стадии экономического подъема и спада, образующие стандартные  циклы, которые повторяются каждые 40 – 60 лет (более подробное рассмотрение этого вопроса будет представлено в соответствующем разделе реферата). Тем самым впервые в мировой  экономической науке Кондратьев сумел доказать, что время является самостоятельной и важной экономической  категорией, с которой надо считаться  при регулировании хозяйства  любой страны.

Такие большие циклы, по мнению русского ученного, рождаются после или вместе с  серьезными новшествами в экономической  жизни общества (внедрение крупных  изобретений и открытий ученых, появление  на мировом рынке новых групп стран и т. д.). При этом подъем волны обычно сопровождается особенно большим числом войн и всякого рода политических потрясений, включая революции. Реальной же материальной основой “длинных волн” является коренное обновление человечеством тех видов производственных сооружений и оборудования, которые имеют особенно длительные сроки службы (железные дороги, мосты, каналы, плотины и т. д.).

Эти выводы вызвали большой интерес во всем мире: о работах Николая Дмитриевича  Кондратьева немедленно с похвалой отозвались крупнейшие ученные, включая  Кейнса, Шумпетера и других. Иная судьба ждала теорию “длинных волн” и ее автора в самой России.

Рожденная долгими исследованиями убежденность в том, что экономика развивается  по объективным законам, сыграла  роковую роль в судьбе Николая  Кондратьева.

Его взгляды  и аргументы противоречили той  теории “партийного подхода к  планированию экономики”, которая  под присмотром Сталина становилась  главенствующей в СССР. Так же, как  и А. В. Чаянов, не вписывался Николай  Дмитриевич Кондратьев и в планы  преобразований сельского хозяйства.

В июле 1930 года вместе с А. В. Чаяновым он был  арестован по ложному обвинению  в создании и руководстве подпольной “Трудовой крестьянской” партии, которая якобы боролась против коллективизации  в СССР, и осужден на 8 лет заключения. Тяжелые условия заключения подорвали  его здоровье: в конце 1936 года он заболел и начал слепнуть”. Но сталинские карательные органы не дали ему умереть своей смертью.

В 1938 году он снова был осужден по тому же самому надуманному делу и расстрелян. Ему было только 46 лет.

Полностью реабилитировали Николая Кондратьева (“за отсутствием состава преступления”) лишь спустя почти полвека – в 1987 году, а первая книга его трудов пришла к нынешнему поколению  экономистов только в 1989 году. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ

Н. Д. КОНДРАТЬЕВА  О СУЩЕСТВОВАНИИ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

НАБЛЮДЕНИЯ  И ВЫВОДЫ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА

В начале 2О-х годов Кондратьев развернул  широкую дискуссию по вопросу  о длительных колебаниях при капитализме. В те времена еще очень сильны были надежды на скорую революцию  в передовых капиталистических  странах, и поэтому вопрос о будущем  капитализма, о возможности нового его подъема, достижения им более  высокой стадии развития был чрезвычайно  актуален.

Дискуссия началась с опубликованной в 1922 году работы "Мировое хозяйство и  его конъюнктуры во время и  после войны", в которой Кондратьев выступил с предположением о существовании  длинных волн в развитии капитализма. Несмотря на отрицательную реакцию  большинства советских ученых на эту публикацию, Н. Д. Кондратьев продолжал последовательно отстаивать свою позицию в следующих работах:

• "Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим

критикам)" – 1923

• "Большие циклы конъюнктуры" – 1925

• "К вопросу о больших циклах конъюнктуры" – 1926

• "Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики" (совместно с Опариным Д.И.) – 1928

Исследования  и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа  экономических показателей различных  стран на довольно длительных промежутках  времени, охватывавших 100-150 лет.

Н. Д. Кондратьевым была проанализирована динамика изменения  следующих показателей с конца XVIII века по начало XX века:

А) по Англии: цен, процентов на капитал, заработной платы сельскохозяйственных и текстильных  рабочих, внешней торговли, производства угля, чугуна, свинца.

Б) по Франции: цен, процента на капитал, внешней торговли, потребления угля, посевной площади  овса, портфеля Французского банка, вкладов  в сберегательных кассах, потребления  хлопка, кофе, сахара.

В) по Германии: производства угля и стали.

Г) по США: цен, производства угля, чугуна и стали, количества веретен хлопчатобумажной промышленности, посевных площадей хлопка.

Д) мирового производства угля и чугуна.

Показатели  производства и потребления - не общие, а в расчете на душу населения.

С помощью  метода наименьших квадратов из ряда выделялись (в основном квадратичные) тренды, а затем полученные остатки  осреднялись с помощью девятилетней скользящей средней. Осреднение позволяло сгладить колебания, происходящие чаще, чем раз в девять лет. Длина цикла оценивалась как расстояние между соседними пиками или спадами.

Конечно, такая математическая методика исследования, применявшаяся Кондратьевым, не была лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны  его оппонентов, но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Н. Д. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье "Большие циклы  конъюнктуры" он писал, что считать  доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования  велика. Ни один из имеющихся методов  математической статистики не может  с достаточной степенью вероятности  подтвердить присутствие 5О-ти летних циклов на отрезке 1ОО - 15О лет, т.е. на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания.

Однако, возражая на заявления критиков, что  нельзя говорить о

"правильности", то есть о периодичности больших  циклов, поскольку их длительность  колеблется от 45 до 60 лет, Кондратьев  справедливо возражал, что большие  циклы с вероятностной точки  зрения не менее "правильны", чем традиционные циклические  кризисы. Так как длина традиционного  циклического кризиса варьируется  в пределах от 7 до 11 лет, то  его отклонение от средней  составляет более 40%, а такое  отклонение от средней для  большой волны, длительность которой  изменяется от 45 до 6О лет, меньше 3O%.

Так как  никакой математический аппарат  анализа временных рядов не может  с достаточной вероятностью подтвердить  или опровергнуть существование  длинных циклов, Кондратьев искал  дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие  для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов. К началу 2О-х  годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева две с  половиной длинных волны, длиной 48 – 55 лет. На подавляющем большинстве  кривых эти циклы четко видны  безо всякой математической обработки. Периоды колебаний и основные (верхние и нижние) точки кривых зависимостей разных показателей совпадают (±3 года) (табл. 1). 

Таблица 1.

Хронология  больших циклов экономической динамики по Кондратьеву (составлена в 1925 г.) 

I повышательная  волна 1785-1790 по 1810-1817

I понижательная  волна 1810-1817 по 1844-1851

II повышательная  волна 1844-1851 по 1870-1875

II понижательная  волна 1870-1875 по 1890-1896

III повышательная  волна 1890-1896 по 1914-1920

III понижательная  волна 1914-1920 по ? 

На протяжении всего исследуемого периода Кондратьевым также было сделано 4 важных наблюдения относительно характера этих циклов - “4 эмпирические правильности”. Две  из них относятся к повышательным  фазам, одна к стадии спада и еще  одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла.

1) У  истоков повышательной фазы или  в самом ее начале происходит  глубокое изменение всей жизни  капиталистического общества. Этим  изменениям предшествуют значительные  научно-технические изобретения  и нововведения. В повышательной  фазе первой волны, то есть  в конце XVIII века, это были: развитие  текстильной промышленности и  производство чугуна, изменившие  экономические и социальные условия  общества. Рост во второй волне,  то есть в середине XIX века Кондратьев  связывает со строительством  железных дорог, которое позволило  освоить новые территории и  преобразовать сельское хозяйство.  Повышательная стадия третьей  волны в конце XIX и начале XX века, по его мнению, была вызвана  широким внедрением электричества,  радио и телефона. Перспективы  нового подъема Кондратьев видел  в автомобильной промышленности.

2) На  периоды повышательной волны  каждого большого цикла приходится  наибольшее число социальных  потрясений (войн и революций).

Приведем  список самых основных событий.

I повышательная  волна: Великая французская революция,  наполеоновские войны, войны России  с Турцией, война за независимость  США.

I понижательная  волна: французская революция  1830 г., движение чартистов в Англии.

II повышательная  волна: революции 1848-1849 гг. в Европе (Франция, Венгрия, Германия), Крымская  война 1856 г., восстание сипаев  в Индии 1867-1869 гг., гражданская  война в США 1861-1865 гг., войны  за объединение Германии 1865-1871 гг., французская революция 1871 г..

II понижательная  волна: война России с Турцией  1877-1878 гг..

III повышательная  волна: англо-бурская война 1899-1902 гг., русско-японская война 1904 г., первая мировая война, революции  1905 г. и 1917 г. и гражданская  война в России.

Ясно  видно, что социальные потрясения повышательных  волн намного превосходят таковые  понижательных волн как по числу  событий, так и (что более важно) по числу жертв и разрушений.

3) Понижательные  фазы оказывают особенно угнетающее  влияние на сельское хозяйство.  Низкие цены на товары в  период спада способствуют росту  относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его  добычу. Накопление золота содействует  выходу экономики из затяжного  кризиса.

4) Периодические  кризисы (7-11-летнего цикла) как  бы нанизываются на соответствующие  фазы длинной волны и изменяют  свою динамику в зависимости  от нее - в периоды длительного  подъема больше времени приходится  на "процветание", а в периоды  длительного спада учащаются  кризисные годы. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ “ДЛИННЫХ ВОЛН”

Хотя  Кондратьевым был рассмотрен период длиной 140 лет (всего 2.5 длины волны  большого цикла), он делает вывод (как  уже было отмечено выше), что наличие  таких циклов весьма вероятно, и  их существование не может быть объяснено  случайными величинами. По его мнению, их причины необходимо искать в особенностях, присущих капиталистической системе  хозяйства. Однако при построении объяснения причин наличия таких циклов он встретился с очень большими трудностями. Его  гипотезу о причинах этих циклов есть смысл привести целиком [1].

“Длительность функционирования различных созданных  хозяйственных благ и производительных сил различна. Равным образом для  их создания требуется различное время и различные средства. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют основные виды производительных сил. Они же требуют наибольшего времени и наибольших аккумулированных средств для их создания.

Отсюда  необходимость для экономики  понятия о различных видах  равновесия применительно к различным  периодам времени…

Большие циклы можно рассматривать как  нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная их причина лежит в механизме  накопления, аккумулирования и рассеяния  капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил. Однако действие этой основной причины  усиливает действие вторичных факторов.

В соответствии с изложенным развитие большого цикла получает следующее освещение.

Начало  подъема совпадает с моментом, когда накопление и аккумулирование  капитала достигает такого напряжения, при котором становится возможным  рентабельное инвестирование капитала в целях создания основных производительных сил и радикального переоборудования техники.

Начавшееся  повышение темпа хозяйственной  жизни, осложненное промышленно-капиталистическими циклами средней длительности, вызывает обострение социальной борьбы, борьбы за рынок и внешние конфликты.

В этот период темп накопления капитала ослабевает и усиливается процесс рассеяния  свободного капитала. Усиление действия этих факторов вызывает перелом темпа  экономического развития и его замедление. Так как действие указанных факторов сильнее в промышленности, то перелом  обычно совпадает с началом длительной сельскохозяйственной депрессии.

Понижение темпа сельскохозяйственной жизни  обусловливает, с одной стороны, усиление поисков в области усовершенствования техники, с другой - восстанавливает  процесс аккумулирования в руках  финансово-промышленных и других групп  в значительной мере за счет сельского  хозяйства.

Все это  создает предпосылки для нового подъема большого цикла, и он повторяется  снова, хотя и на новой ступени  развития производительных сил”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭНДОГЕННЫЙ  МЕХАНИЗМ ДЛИННЫХ ВОЛН  

ПО Н. Д. КОНДРАТЬЕВУ

Н. Д. Кондратьев в своей работе “Длинные волны  конъюнктуры” пишет, что волнообразные  движения представляют собой процесс  отклонения от состояний равновесия, к которым стремится капиталистическая  экономика. Он ставит вопрос о существовании  нескольких равновесных состояний, а отсюда и о возможности нескольких колебательных движений. Кондратьев предлагает говорить не только о кризисах, но исследовать всю совокупность волнообразных движений при капитализме, то есть разрабатывать общую теорию колебаний.

Согласно  Кондратьеву существует три вида равновесных состояний:

1) Равновесие "первого порядка" - между обычным  рыночным спросом и предложением. Отклонения от него рождают  краткосрочные колебания периодом 3 - 3,5 года, то есть циклы в товарных  запасах.

2) Равновесие "второго порядка", достигаемое  в процессе формирования цен  производства путем межотраслевого  перелива капитала, вкладываемого  главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия  и его восстановление Кондратьев связывает с циклами средней продолжительности.

3) Равновесие "третьего порядка" касается "основных материальных благ". В эту категорию Кондратьев  включает промышленные здания, инфраструктурные  сооружения, а также квалифицированную  рабочую силу, обслуживающую данный  технический способ производства. Запас “основных капитальных  благ” должен находиться в  равновесии со всеми факторами,  определяющими существующий технический  способ производства, со сложившейся  отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой  и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами,  состоянием кредитно-денежной системы  и т.д.

Периодически  это равновесие также нарушается и возникает необходимость создания нового запаса "основных капитальных  благ", которые бы удовлетворяли  складывающемуся новому техническому способу производства. По Кондратьеву  такое обновление "основных капитальных  благ", отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а  толчками и является материальной основой  больших циклов конъюнктуры.

Здесь следует пояснить. В зарубежной литературе сложилось мнение, что в части, касающейся форм развития научно-технического прогресса, концепция Кондратьева  близко подходит к инновационной  теории длинных волн, разработанной  Дж. Шумпетером. Основной претензией некоторых западных авторов к Кондратьеву является то, что он не отдал должное иновационной теории длинных волн и не развил ее. Они считают, что только из-за страха перед критикой со стороны советской экономической науки того времени и необходимости приспособления к политической обстановке он отклонился от углубленной разработки инновационного подхода и вместо этого ввел в свое объяснение длинного цикла марксистские концепции возмещения основного капитала и роли ссудного процента.

Прежде  всего, представляется некорректным критиковать  ученого за то, что он не смог или  не успел сделать, причем явно не по своей вине. Вспомним, что Кондратьев был в неполных 40 лет насильственно оторван от научной деятельности.

Но главное  не в этом. Думается, Кондратьев не пошел  по пути Шумпетера, прежде всего вследствие собственных научных убеждений. В отличие от Шумпетера он искал объяснение длинным волнам не в готовности предпринимателей к инновациям и не в преходящих всплесках предпринимательской активности, а, прежде всего в самих основах воспроизводственного процесса.

Согласно  марксовой теории материальной основой периодичности кризисов является средний срок жизни оборудования. Кондратьев искал основу правильности длительных колебаний в схожих материальных факторах. Так поступил и марксист Де Вольф, который обратился к основному капиталу в транспортной инфраструктуре. Однако, в отличие от Де Вольфа, Кондратьев  расширил материальную основу длинных волн, включив в нее – через необходимость сохранения равновесия третьего порядка – всю сумму капитала и трудовых ресурсов, обеспечивающих на длительной основе данный технический способ производства. Таким образом, он непосредственно подошел к понятию жизненного цикла технического способа производства, хотя и не употреблял этого более современного для нас термина.

 Но  продолжим кондратьевское объяснение механизма длинных волн. Обновление и расширение "основных капитальных благ", происходящее во время повышательной фазы длинного цикла радикально изменяют и перераспределяют производительные силы

общества. Для этого требуются огромные ресурсы в натуральной и денежной форме. Они могут существовать только в том случае, если были накоплены  в предшествующей фазе, когда сберегалось  больше, чем инвестировалось.

В фазе подъема постоянный рост цен и  заработной платы порождал у населения  тенденцию больше расходовать, в  период спада, наоборот падают цены и  заработная плата. Первое ведет к  стремлению сберегать, а второе - к  снижению покупательной способности. Аккумуляция средств происходит также за счет падения инвестиций в период общего спада, когда прибыли становятся низкими и возрастает риск банкротства.

Можно заметить, что такие явления имели  место в капиталистической экономике  в 8О-х годах, когда наблюдался отлив  капиталов из производственной сферы  в сферу спекулятивных биржевых операций. Даже в нашей стране, несмотря на то, что говорить о капиталистической  системе преждевременно и учитывая специфику политической ситуации и  налоговой системы, можно, тем не менее, проследить подобную ситуацию.

Снижение  товарных цен по Кондратьеву приводит к росту относительной стоимости  золота. Возникает стремление увеличить  его добычу. Появление дополнительного денежного металла способствует росту свободного ссудного капитала, и, когда его накапливается достаточное количество, рождается возможность новой радикальной перестройки хозяйства.