Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Управление рисками транспортного предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Системный анализ и логистика»

Расчётно-графическое задание

по дисциплине «Управление рисками на транспорте»

на тему: «Управление рисками транспортного предприятия»

Выполнила:

студентка ФТТС 4 курса 1 группы

Тернавская В.В.

Приняла:

Брашовецкая А.И.

Одесса – 2013

Введение

Тема исследования рисков на сегодняшний день является одной из актуальнейших для различных предприятий, в том числе и транспортных. В современных условиях, когда малейший промах может привести к катастрофическим для фирмы последствиям, навыки управления возможными рисками более чем необходимы. Овладение этими навыками может помочь повысить вероятность достижения поставленной цели, укрепить уверенность в достижении определённой цели, а также снизить объём материальных, моральных и других потерь, связанных с выбранной в условиях неопределённости альтернативой.

Целью данной работы является овладение методологией управления рисками, а объектом исследования – сама методология управления рисками

Предметом исследования в данной работе является стивидорная компания «Transservice International”, осуществляющая свою деятельность на территории Одесского морского торгового порта.

Раздел 1

Описание операционной деятельности транспортного предприятия

ООО "Транссервис интернешнл" оперативно, качественно и удобно предоставляет полный комплекс услуг по обработке тарно-штучных грузов в ГП «Одесский морской торговый порт».

Универсальный перегрузочный комплекс на 23 причале Одесского Морского Торгового порта предназначен для переработки как навалочных (по прямому варианту), так и генеральных грузов разнообразной номенклатуры в экспортно-импортном и транзитном направлениях.

Комплекс предназначен для грузовой обработки и хранения тарно-штучных грузов широкой номенклатуры. Комплекс уникален именно в силу своей универсальности.

Грузовые работы производятся с использованием 3-х портальных кранов, так же в наличии 3 ж/д ветки и авто-рампа.

Имеются офис, бытовые помещения, котельная, складские помещения, помещения для персонала, механическая мастерская, гараж погрузчиков, материальный склад и др. Все складские помещения оборудованы системой видеонаблюдения.

На предприятии работает технический и технологический персонал, весь инженерный состав своевременно аттестован. Также имеются отделы агентирования и экспедирования.

Технические параметры:

- длина причала - 240 м;

- глубина у причала - 9 м;

- 8-ми секционный закрытый склад общей площадью 7000 м. кв. и вместительностью 8000-10000 т, в зависимости от погрузочного объема груза, секции независимые и отделены противопожарными стенами;

- две железнодорожные грузовые рампы эксплуатационной длиной 145 м и 116 м - емкостью не менее 15 вагонов;

- три железнодорожных подъездных пути;

- автомобильно-грузовая площадка длиной около 140 м;

- открытые складские площади, для хранения грузов и накопления судовых партий около 7000 м² (при использовании рамп и атомобильно-грузовой площадки);

- производительность при обработке судна не менее 2000 т в сутки;

- производительность при погрузке - разгрузке вагонов не менее 1500 т в сутки;

- система пожарной и охранной сигнализации;

- компьютерная информационная система;

-система видеонаблюдения.

Раздел 2

Качественный анализ рисков операционной деятельности транспортного предприятия

2.1. Идентификация ситуаций риска

Идентификация ситуаций риска предполагает выделение элементов внутренней среды (предпринимательский потенциал) и внешнего окружения (предпринимательский климат и предпринимательская среда) транспортного предприятия и соответствующих им ситуаций риска. Представим их в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Идентификация ситуаций риска операционной деятельности транспортного предприятия

Предпринимательское окружение	Зоны риска	Ситуации риска
1. Предпринимательский климат	1.1. Политические условия	1.1.1. Риск политической нестабильности
	1.2. Экономические условия	1.2.1. Риск возникновения инфляции
		1.2.2. Риск изменения курса валют
		1.2.3. Риск изменения курса стоимости груза
	1.3. Демографические условия	1.3.1. Риск эмиграции трудоспособного насе-ления
	1.4. Научно-технический прогресс	1.4.1. Риск устаревания действующих на предприятии технологий
		1.4.2. Риск морального устаревания производст-венных фондов
	1.5. Социальные условия	1.5.1. Риск забастовки работников предприятия
2. Предпринимательская среда	2.1. Клиенты	2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги
		2.1.2. Риск повышения требований к качеству предоставления транспортной услуги
	2.2. Поставщики	2.2.1. Риск непоставки необходимых деталей или оборудования в нужный срок
		2.2.2. Риск роста цен на продукцию данного поставщика
	2.3. Конкуренты	2.3.1. Риск возникновения услуги более высокого качества
		2.3.2. Увеличение количества предоставляемых услуг
	2.4. Контролирующие органы	2.4.1. Риск повышения затрат на выполнение требований контроли-рующих органов
		2.4.2. Риск приостановле-ния деятельности пред-приятия
3. Предпринимательский потенциал	3.1. Трудовые ресурсы	3.1.1. Риск непрофессионализма
		3.1.2. Риск недисциплинированности
		3.1.3. Риск травматизации персонала на производ-стве
	3.2. Финансовые ресурсы	3.2.1. Риск неполучения дохода
		3.2.3. Риск неполучения выплат по дебиторской задолженности
	3.3. Управленческие ресурсы	3.3.1. Риск принятия неэффективного управ-ленческого решения
		3.3.2. Риск мошенни-чества
	3.4. Технические ресурсы	3.4.1. Риск поломки оборудования
		3.4.2. Риск отсутствия необходимого обору-дования
	3.5. Технологические ресурсы	3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
	3.6. Информационные ресурсы	3.6.1. Риск утечки информации
		3.6.2. Риск неполучения нужной информации в срок

2.2. Спецификация ситуаций риска

Под спецификацией ситуаций риска понимают описание ситуаций риска в соответствии с известными классификационными признаками. Представим её в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Спецификация ситуаций риска операционной деятельности транспортного предприятия

Ситуация риска	Классификационная характеристика
Ситуация риска	среда появления	время действия	характер последствий	степень воздействия	степень управляе-мости
1.1.1. Риск политической нестабильности	внешний	долгосрочный	динамический	критический	неуправ-ляемый
1.2.1. Риск возникновения инфляции	внешний	долгосрочный	динамический	критический	неуправ-ляемый
1.2.2. Риск изменения курса валют	внешний	среднесроч-ный	динамический	критический	неуправ-ляемый
1.2.3. Риск изменения курса стоимости груза	внешний	среднесроч-ный	динамический	критический	неуправ-ляемый
1.3.1. Риск эмиграции трудоспособного насе-ления	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправ-ляемый
1.4.1. Риск устаревания действующих на предприятии технологий	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправ-ляемый
1.4.2. Риск морального устаревания производст-венных фондов	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправ-ляемый
1.5.1. Риск забастовки работников предприятия	внешний	краткосроч-ный	статический	критический	частично управляемый
2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги	внешний	среднесроч-ный	статический	критический	частично управляемый
2.1.2. Риск повышения требований к качеству предоставления транспортной услуги	внешний	долгосрочный	статический	допустимый	управляемый
2.2.1. Риск непоставки необходимых деталей или оборудования в нужный срок	внешний	краткосрочный	статический	критический	частично управляемый
2.2.2. Риск роста цен на продукцию данного поставщика	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправляе-мый
2.3.1. Риск возникновения услуги более высокого качества	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправляе-мый
2.3.2. Увеличение количества предоставляемых услуг	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправляе-мый
2.4.1. Риск повышения затрат на выполнение требований контроли-рующих органов	внешний	долгосрочный	статический	критический	неуправляе-мый
2.4.2. Риск приостановле-ния деятельности пред-приятия	внешний	краткосрочный	статический	критический	управляемый
3.1.1. Риск непрофессионализма	внутренний	краткосрочный	статический	критический	управляемый
3.1.2. Риск недисциплинированности	внутренний	краткосрочный	статический	критический	управляемый
3.1.3. Риск травматизации персонала на производ-стве	внутренний	среднесрочный	статический	критический	управляемый
3.2.1. Риск неполучения дохода	внутренний	краткосрочный	статический	допустимый	частично управляемый
3.2.3. Риск неполучения выплат по дебиторской задолженности	внешний	среднесрочный	статический	допустимый	частично управляемый
3.3.1. Риск принятия неэффективного управ-ленческого решения	внутренний	краткосрочный	статический	катастрофи-ческий	управляемый
3.3.2. Риск мошенни-чества	внутренний	среднесрочный	статический	критический	управляемый
3.4.1. Риск поломки оборудования	внутренний	среднесрочный	статический	критический	управляемый
3.4.2. Риск отсутствия необходимого обору-дования	внутренний	среднесрочный	статический	допустимый	управляемый
3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии	внутренний	среднесрочный	статический	допустимый	управляемый
3.6.1. Риск утечки информации	внутренний	среднесрочный	статический	катастро-фический	управляемый
3.6.2. Риск неполучения нужной информации в срок	внутренний	среднесрочный	статический	критический	управляемый

Раздел 3

Количественный анализ рисков операционной деятельности предприятия

3.1. Определение влияния ситуаций риска на параметры операционной деятельности транспортного предприятия

Влияние ситуаций риска на результативность операционной деятельности транспортного предприятия обуславливается изменением значений параметров операционной деятельности, которые могут происходить с определённой степенью вероятности.

Таблица 3.1

Влияние ситуаций риска на характеристики операционной деятельности транспортного предприятия

Ситуация риска	Параметр операционной деятельности	Изменение параметра операционной деятельности	Вероятность изменения
1.1.1. Риск политической нестабильности	Постоянные расходы	+25%	0,3
	Количество услуг	-5%	0,2
1.2.1. Риск возникновения инфляции	Количество услуг	-20%	0,4
	Цена услуг	+20%	0,5
	Постоянные расходы	+25%	0,3
	Переменные расходы	+15%	0,3
1.2.2. Риск изменения курса валют	Постоянные расходы	+5%	0,4
	Переменные расходы	+5%	0,4
	Цена услуг	+5%	0,4
1.2.3. Риск изменения курса стоимости груза	Цена услуг	+20%	0,6
1.3.1. Риск эмиграции трудоспособного насе-ления	Переменные расходы	+15%	0,5
1.4.1. Риск устаревания действующих на предприятии технологий	Переменные расходы	+20%	0,6
	Цена услуг	-15%	0,5
1.4.2. Риск морального устаревания производст-венных фондов	Переменные расходы	+20%	0,5
	Цена услуг	-15%	0,5
	Количество услуг	-10%	0,4
1.5.1. Риск забастовки работников предприятия	Переменные расходы	+15%	0,3
2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги	Количество услуг	-20%	0,5
	Цена услуг	-15%	0,4
	Переменные расходы	-10%	0,3
2.1.2. Риск повышения требований к качеству предоставления транспортной услуги	Постоянные расходы	+10%	0,3
	Переменные расходы	+5%	0,2
2.2.1. Риск непоставки необходимых деталей или оборудования в нужный срок	Переменные расходы	+5%	0,7
2.2.2. Риск роста цен на продукцию данного поставщика	Переменные расходы	+15%	0,5
2.3.1. Риск возникновения услуги более высокого качества	Переменные расходы	+10%	0,3
	Количество услуг	+5%	0,2
	Цена услуг	-5%	0,3
2.3.2. Увеличение количества предоставляемых услуг	Цена услуг	-10%	0,4
2.4.1. Риск повышения затрат на выполнение требований контроли-рующих органов	Постоянные расходы	+15%	0,5
	Переменные расходы	+10%	0,3
	Цена услуг	+20%	0,6
2.4.2. Риск приостановле-ния деятельности пред-приятия	Постоянные расходы	+5%	0,4
	Переменные расходы	+10%	0,6
3.1.1. Риск непрофессионализма	Переменные расходы	+30%	0,5
	Цена услуг	-20%	0,5
3.1.2. Риск недисциплинированности	Переменные расходы	+15%	0,4
	Цена услуг	-25%	0,6
3.1.3. Риск травматизации персонала на производстве	Переменные расходы	+35%	0,8
	Цена услуг	+20%	0,6
3.2.1. Риск неполучения дохода	Количество услуг	+5%	0,4
	Цена услуг	+15%	0,4
3.2.3. Риск неполучения выплат по дебиторской задолженности	Постоянные расходы	+15%	0,4
	Переменные расходы	+17%	0,5
3.3.1. Риск принятия неэффективного управ-ленческого решения	Постоянные расходы	+20%	0,5
	Переменные расходы	+25%	0,4
	Количество услуг	-15%	0,6
3.3.2. Риск мошенничества	Постоянные расходы	+40%	0,7
	Переменные расходы	+30%	0,6
	Цена услуг	+25%	0,5
3.4.1. Риск поломки оборудования	Переменные расходы	+20%	0,5
	Количество услуг	-15%	0,5
3.4.2. Риск отсутствия необходимого обору-дования	Переменные расходы	+40%	0,6
	Количество услуг	-20%	0,5
	Цена услуг	-3%	0,4
3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии	Количество услуг	-19%	0,5
	Цена услуг	-15%	0,6
3.6.1. Риск утечки информации	Постоянные расходы	+30%	0,5
	Цена услуг	-15%	0,4
3.6.2. Риск неполучения нужной информации в срок	Переменные расходы	+13%	0,5
	Цена услуг	-15%	0,5

В современных условиях ведения бизнеса возможно одновременное влияние нескольких ситуаций риска на деятельность транспортного предприятия. Поэтому представляется целесообразным исследовать их совместное влияние на результативность операционной деятельности предприятия. Для этого необходимо сформировать множество сочетаний возможных значений параметров (расходов переменных и постоянных, количества и цены транспортных услуг), соответствующих определённым ситуациям риска. Представим их в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Характеристика сценариев операционной деятельности транспортного предприятия

Сценарий	Вероятность наступления сценария	Ситуации риска
Оптимистический	0,02	-
Промежуточный 1	0,1	1.1.1. Риск политической нестабильности
Промежуточный 2	0,025	2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги
Промежуточный 3	0,01	3.1.2. Риск недисциплинированности
Промежуточный 4	0,25	3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 5	0,025	1.1.1. Риск политической нестабильности 2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги
Промежуточный 6	0,125	1.1.1. Риск политической нестабильности 3.1.2. Риск недисциплинированности
Промежуточный 7	0,036	1.1.1. Риск политической нестабильности 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 8	0,058	2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.1.2. Риск недисциплинированности
Промежуточный 9	0,046	2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 10	0,0147	3.1.2. Риск недисциплинированности 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 11	0,09	1.1.1. Риск политической нестабильности 2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.1.2. Риск недисциплинированности
Промежуточный 12	0,0369	2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.1.2. Риск недисциплинированности 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 13	0,009	1.1.1. Риск политической нестабильности 2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Промежуточный 14	0,121	1.1.1. Риск политической нестабильности 3.1.2. Риск недисциплинированности 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии
Пессимистический	0,0334	1.1.1. Риск политической нестабильности 2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги 3.1.2. Риск недисциплинированности 3.5.1. Риск неэффектив-ности нововведённых технологий на пред-приятии

Представим возможные комбинации параметров операционной деятельности транспортного предприятия в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Комбинации параметров операционной деятельности транспортного предприятия

Сценарии		Постоянные расходы	Переменные расходы	Количество услуг	Стоимость услуги
Оптимистический	изм-е, %	-	-	-	-
Оптимистический	значение	11013	13	605	23
Промежуточный 1	изм-е, %	+9%	+15%	-	-14%
Промежуточный 1	значение	12004,17	14,95	605	19,78
Промежуточный 2	изм-е, %	-	+40%	-18%	-25%
Промежуточный 2	значение	11013	18,2	496,1	17,25
Промежуточный 3	изм-е, %	-	+16%	-45%	-14%
Промежуточный 3	значение	11013	15,08	332,75	19,78
Промежуточный 4	изм-е, %	-	+20%	-26%	-31%
Промежуточный 4	значение	11013	15,6	447,7	15,87
Промежуточный 5	изм-е, %	+9%	+55%	-18%	-39%
Промежуточный 5	значение	12004,17	20,15	496,1	14,03
Промежуточный 6	изм-е, %	+9%	+31%	-45%	-28%
Промежуточный 6	значение	12004,17	17,03	332,75	16,56
Промежуточный 7	изм-е, %	+9%	+35%	-26%	-45%
Промежуточный 7	значение	12004,17	17,55	-447,7	12,65
Промежуточный 8	изм-е, %	-	+56%	-63%	-39%
Промежуточный 8	значение	11013	20,28	223,85	14,03
Промежуточный 9	изм-е, %	-	+60%	-44%	-56%
Промежуточный 9	значение	11013	20,8	338,8	10,12
Промежуточный 10	изм-е, %	-	+36%	-71%	-45%
Промежуточный 10	значение	11013	17,68	175,45	12,65
Промежуточный 11	изм-е, %	+9%	+71%	-63%	-53%
Промежуточный 11	значение	12004,17	22,23	223,85	10,81
Промежуточный 12	изм-е, %	-	+76%	-89%	-70%
Промежуточный 12	значение	11013	22,88	66,55	6,9
Промежуточный 13	изм-е, %	+9%	+75%	-44%	-70%
Промежуточный 13	значение	12004,17	22,75	338,8	6,9
Промежуточный 14	изм-е, %	+9%	+51%	-71%	-59%
Промежуточный 14	значение	12004,17	19,63	175,45	9,43
Пессимистический	изм-е, %	+9%	+91%	-89%	-84%
Пессимистический	значение	12004,17	24,83	66,55	3,68

3.2. Расчёт показателя эффективности операционной деятельности предприятия

Комбинации ситуаций риска характеризуются комплексным влиянием на результирующий показатель операционной деятельности предприятия – прибыль. Расчёт показателя эффективности осуществляется по формуле:

П = D – R_общ, R_общ = R_пост + R_пер (3.1)

где D – доходы (ден.ед.), D = n * C;

R_общ – общие расходы (ден.ед.);

С – цена транспортной услуги (ден.ед./усл.);

R_пост – постоянные расходы (ден.ед./мес.);

R_пер – переменные расходы (ден.ед./усл.).

Каждому из сценариев операционной деятельности транспортного предприятия соответствует определённое значение показателя эффективности. Приведём пример расчёта для оптимистического сценария, остальные расчёты представим в таблице 3.4.

П_оптим = 605 * 23 – (11013 + 13) = 2889 ($)

Таблица 3.4

Эффективность операционной деятельности транспортного предприятия

Сценарий	Значение показателя эффективности
Оптимистический	2889
Промежуточный 1	-52,22
Промежуточный 2	-2473,475
Промежуточный 3	-4446,285
Промежуточный 4	-3923,601
Промежуточный 5	-5064,037
Промежуточный 6	-6510,86
Промежуточный 7	-17685,125
Промежуточный 8	-7892,6645
Промежуточный 9	-7605,144
Промежуточный 10	-8811,2375
Промежуточный 11	-9606,5815
Промежуточный 12	-10576,685
Промежуточный 13	-9689,2
Промежуточный 14	-10369,3065
Пессимистический	-11784,096

Оценка уровня риска операционной деятельности транспортного предприятия

Каждый из сценариев операционной деятельности транспортного предприятия может наступить с определённой вероятностью, следовательно, и соответствующие значения показателя эффективности также могут быть достигнуты с такой же вероятностью (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Количественная характеристика сценариев операционной деятельности

транспортного предприятия

Сценарий	Вероятность наступления сценария	Значение показателя эффективности
Оптимистический	0,02	2889
Промежуточный 1	0,1	-52,22
Промежуточный 2	0,025	-2473,475
Промежуточный 3	0,01	-4446,285
Промежуточный 4	0,25	-3923,601
Промежуточный 5	0,025	-5064,037
Промежуточный 6	0,125	-6510,86
Промежуточный 7	0,036	-17685,125
Промежуточный 8	0,058	-7892,6645
Промежуточный 9	0,046	-7605,144
Промежуточный 10	0,0147	-8811,2375
Промежуточный 11	0,09	-9606,5815
Промежуточный 12	0,0369	-10576,685
Промежуточный 13	0,009	-9689,2
Промежуточный 14	0,121	-10369,3065
Пессимистический	0,0334	-11784,096

Таким образом, используя статистический метод оценки риска, можно рассчитать уровень риска операционной деятельности транспортного предприятия.

В качестве меры риска используется математическое ожидание показателя эффективности операционной деятельности транспортного предприятия.

, (3.2)

где - вероятность достижения значения показателя эффективности, соответствующего i-му варианту сценария,

- значение показателя эффективности, соответствующее i-му варианту сценария.

М(Х) = 0,02 * 2889 + 0,1 * (-52,22) + 0,025 * (-2473,475) + 0,01 * (-4446,285) + 0,25 * (-3923,601) + 0,025 * (-5064,037) + 0,125 * (-6510,86) + 0,036 * (-17685,125) + 0,058 * (-7892,6645) + 0,046 * (-7605,144) + 0,0147 * (-8811,2375) + 0,09 * (-9606,5815) + 0,0369 * (-10576,685) + 0,009 * (-9689,2) + 0,121 * (-10369,3065) + 0,0334 * (-11784,096) = -6539,25.

В качестве степени риска принимается среднеквадратическое отклонение показателя эффективности.

,(3.3)

. (3.4)

D (X) = 59907798,22 – (-6539,25)² = 17145995.

Для оценки степени риска используется относительная безразмерная характеристика – коэффициент вариации. Коэффициент вариации можно рассматривать как количество единиц среднеквадратического отклонения, приходящихся на единицу математического ожидания показателя эффективности

(3.5)

Шкала коэффициента вариации

Коэффициент вариации	Степень риска
≤ 0,25	низкая
0,25 – 0,75	средняя
≥ 0,75	высокая

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень риска операционной деятельности данного предприятия является низким.

3.4. Анализ чувствительности показателя эффективности к изменению значений параметров операционной деятельности транспортного предприятия

Анализ чувствительности позволяет оценить, как изменяется показатель эффективности операционной деятельности транспортного предприятия при различных значениях параметров.

Анализ чувствительности осуществляется путём последовательного единичного изменения параметров и расчёта соответствующего значения показателя эффективности. После этого рассчитывается процентное изменение показателя эффективности. Затем определяется эластичность изменения показателя эффективности – % изменения значения показателя эффективности при изменении значения параметра на 1%. Операция повторяется для всех параметров. На основании полученных результатов проводится ранжирование параметров по степени важности их влияния на значение показателя эффективности. Полученные данные заносятся в таблицу 3.5.

Управление рисками транспортного предприятия 📙 Реферат → 🆔 287085