Управление риском. 2

Федеральное агентство по образованию 
 

Белгородский  государственный  технологический  университет

им  В.Г.Шухова 
 
 

Кафедра стратегического  управления 
 
 
 
 
 

по  дисциплине: «Стратегическое  управление»

На  тему: 
 
 
 

Выполнила: студентка гр. ЭК- 431

Зубрицкая Е.А.

Проверил: Сазонов Д.Г. 
 

Стратегические  решения как сфера  риск-менеджмента 
 

Белгород 2006.

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………..3

История развития риск-менеджмента…………………………………………..6

Понятие и классификация стратегических рисков…………………………....13

Методы  оценки рисков……………………………………………………….....18

Меры  снижения рисков……………………………………………………..…..22

Прогноз стратегических рисков в России……………………………………..32

Заключение……………………………………………………………………....39

Практическая  часть……………………………………………………………...41

Список  использованной литературы…………………………………………..48

Введение 

      Каждое  новое предприятие или новый  проект неизбежно сталкивается на своем  пути с определенными трудностями, угрожающими его существованию. Для предпринимателя очень важно  уметь предвидеть подобные трудности  и заранее разработать стратегии  их преодоления. Необходимо оценить  степень риска и выявить те проблемы, с которыми может столкнуться  бизнес.

      Успех в мире бизнеса решающим образом  зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской  деятельности. При этом должны учитываться  вероятности критических ситуаций. Было бы в высшей степени наивным  считать возможной предпринимательскую  деятельность без риска.

      Угроза  может исходить от конкурентов, от собственных  просчетов в области маркетинга и производственной политики, ошибок в подборе руководящих кадров. Опасность может представлять также  технический процесс, который способен мгновенно "состарить" любую новинку.

      Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.

      Для снижения потерь от возможных просчетов  предусматриваются специальные  процедуры, помогающие учесть неопределенности и риски на всех этапах реализации проекта.

      Зная  виды и значимость рисков можно на них воздействовать снижая их влияние на эффективность проекта. Иными словами перед экспертом стоят следующие задачи: выявление рисков; оценка рисков; определение способа снижения риска на каждом этапе осуществления проекта; организация работы по управлению рисками.

      Проблема  управления риском очень актуальна. Деятельность любой организации  связана с опасностью возникновения  непредвиденных потерь. Именно поэтому для каждой компании важно предусмотреть изменение факторов и условий, способных оказать существенное влияние на ее функционирование.

      Риском  можно управлять. Наиболее удачной  будет деятельность фирмы, правильно  рассчитавшей свои возможности, выбравшей  направление деятельности с оптимальным  соотношением риска и доходности.

      По  мере увеличения уязвимости бизнеса  от финансовых рисков многие компании признают, что поиск решений проблем  риска должен быть поставлен на профессиональную основу. Менеджер должен обеспечивать защиту всех активов и прибылей фирмы  от потерь из-за изменений и колебаний  процентных ставок и валютных курсов, управлять затратами по проценту. Только достаточно опытный и квалифицированный  управленец справится с этой нелегкой задачей. Мне кажется, что управление риском должно стать одним из основных направлений деятельности современного менеджера.

      Актуальность  данной работы заключается в том, что множество условий и факторов влияют на исход принимаемых людьми решений, действие некоторых из них  предсказать очень сложно, многие решения в предпринимательской  деятельности приходится принимать  в условиях неопределенности. Риск присущ практически любой сфере  человеческой деятельности. Сейчас все  больше внимания уделяется исследованию, прогнозированию, анализу рисков. Умение предвидеть последствия тех или  иных действий просто необходимо для  нормального функционирования организаций.

      Целью данной работы является определение  понятия риска-менеджмента, его влияния  на деятельность рисковых предприятий, описание методов оценки, анализа  риска и способов его снижения. В общем, будут рассмотрены вопросы, необходимые для эффективного управления риском.

      В соответствии с данной целью работы ставятся следующие задачи:

      Рассмотреть историю развития риск-менеджмента;

      Изучить понятие и классификацию стратегических рисков;

      Рассмотреть методы оценки риска и меры по их снижению риска.

      Информационной  базой для написания работы послужила: учебная и периодическая литература и ресурсы Интернета.

1. История развития  риск-менеджмента 

      Современные проблемы и тенденции развития риск-менеджмента в последнее время всё больше привлекают внимание отечественных исследователей и предпринимателей. Как и их западные коллеги, российские учёные, исследователи и предприниматели сталкиваются с многочисленными рисками, связанными с рыночными изменениями курсов акций, валют, сырьевых товаров и т.п. Либерализация национальной экономики, а так же увеличение степени открытости вносит свой вклад в ужесточение конкуренции, вызывая дополнительные сложности у хозяйствующих субъектов.

      Становление риск-менеджмента как новой парадигмы стратегического управления в современном бизнесе относится к середине 90-х годов. Передовые технологии, глобализация мировой экономки, дерегуляция, реструктуризация, Интернет, развитие рынка производных инструментов, информационно-технологическое развитие и другие немаловажные факторы, влияющие на современный бизнес, радикально изменили подходы к управлению рисками. До 90-х годов управление рисками осуществлялось только на уровне отдельных лиц.

      До  недавнего времени применялся узкоспециализированный, фрагментированный подход к управлению рисками «снизу вверх», который рассматривал все возникающие риски как отдельные не взаимосвязанные элементы. При этом их оценки имели разнородный характер, что не давало возможности сопоставить их друг с другом и проанализировать получаемые результаты.

      За  последние года изменились взгляды  и подходы на сложившиеся проблемы в области управления риском, что незамедлительно привело к образованию новой модели риск-менеджмента, которая комплексно рассматривает риски всех отделов и направлений деятельности организации. Появилась возможность получать сопоставимые оценки по всем видам риска благодаря оптимальному подходу между методами и моделями для определения специфических видов рисков.

      Многие  эксперты считают, что риск-менеджмент должен стать неотъемлемой частью каждого  преуспевающего предприятия, следовательно, он должен включать:

      идентификацию, анализ и оценку рисков;

      разработку  программы мероприятий по ликвидации последствий рисковых ситуаций;

      разработку  механизмов выживания предприятия;

      сохранение  целей предприятия;

      снижение  издержек;

      обеспечение сохранности успеха предприятия;

      создание  системы страхования;

      прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

      Руководители  большинства организаций традиционно  считают риск-менеджмент специализированной и обособленной деятельностью. Например, это касается управления страховыми или валютными рисками. Новый подход заключается в ориентировании служащих и менеджеров всех уровней на риск-менеджмент. В табл. 1.1. представлены основные черты новой и старой парадигм риск-менеджмента. Как показано в табл. 1.1., ранее предприятия использовали систему риск-менеджмента, фрагментировано, эпизодически и в ограниченном направлении. Новые тенденции в экономике заставляют руководство переходить к новой парадигме, используя риск-менеджмент — интегрировано, непрерывно и расширенно во всей организации. Отсюда следует, что развитие различных рисковых ситуаций в настоящем и будущем должно контролироваться и отслеживаться, иными словами организация должна внедрять в управление стратегический риск-менеджмент.

      На  наш взгляд термин стратегический риск-менеджмент более точно отражает новые тенденции  и веянья в современной экономике, так как предвиденье развития той или иной ситуации даёт возможность избежать или снизить риск попадания предприятия в неопределённое состояние, которое в дальнейшем может отразиться на его финансах или репутации.[10]

      Стратегический  риск-менеджмент — это искусство управления риском в неопределённой хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приёмов его снижения.  

      Таблица 1. 1.

Основные  черты новой и старой парадигм риск-менеджмента

      Следовательно, стратегический риск-менеджмент — это целенаправленный поиск и работа по снижению степени риска, которая ориентированна на получение и увеличение прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. Конечная же цель заключается в получении максимальной прибыли при оптимальном соотношении для предпринимателя прибыли и риска.

      Стратегический  риск-менеджмент образовывает основу и интегрирует процесс риск-менеджмента в целом. Схема такого процесса показана на рисунке 1.1.  

      Рис. 1.1. Процесс стратегического риск-менеджмента на предприятии 

      Первоначально необходимо выработать на предприятии политику в области риска. Происходит это преимуществом от целей предприятия и от целей риск-менеджмента. А, как известно, цели риск-менеджмента непосредственно связаны с целями предприятия. К производственно-экономическим целям можно отнести (как цели технологии, цели рынка, цели продукта, цели качества), а также финансовые цели (начисление процентов капитала, экономичность).

      Целями  риск-менеджмента в частности являются:

      обеспечение сохранности целей предприятия  дополнительно ориентированных  на стоимость шансов риск-менеджмента;

      обеспечение сохранности успеха предприятия;

      снижение  издержек риска.

      После установления целей риск-менеджмента руководство предприятия должно стать соответственно самой высокой инстанцией в стратегии риск-менеджмента.

      Целью стратегического риск-менеджмента является осознание риска как элемент культуры предприятия. Для руководства предприятия необходимо осознать: «То, что можно легко описать на листе бумаги, может быть трудно создано в комплексном контексте предприятия». Поэтому необходимо осторожно подходить к планированию сложных систем на предприятии, дабы соблюсти оперативность реагирования на предстоящие рисковые ситуации.

      Оперативный риск-менеджмент содержит процесс систематического и текущего анализа риска предприятия и жизнедеятельности. Тем не менее, при ориентированном на стоимость риск-менеджменте нужно принимать во внимание наряду с компонентом риска также шансы. Целью должна стать оптимизация профиля риска и шанса на предприятии. Необходимо достигать оптимально возможную надежность (безопасность) предприятия, а не максимально возможную.

      Далее риски предприятия определяются и анализируются. После анализа необходимо получить максимально возможную информацию о стадиях роста и тенденциях развития рисковой ситуации на предприятии. Информационная задача — это самая трудная фаза в процессе риск-менеджмента и одновременно одна из завершающих стадий риск-менеджмента. Необходимо организовать и наладить систематический, ориентированный на процесс риск-менеджмента, образ действий всех служащих предприятия.

      Особенностью  «рисковых ситуаций» в настоящее время является то, что значительное место должно отводиться экономико-математическим методам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в отличие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих экспериментов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория графов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим методам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы факторного анализа, балансовых методов, теория вероятностей в сочетании с другими методами и др.

      Риск  и неопределенность исходов тех или иных «рисковых ситуаций» зависят лишь от случайного состояния среды или выбора образа действий конкурентов, или вероятностным характером появления желаемого результата по возможным стратегиям. В зависимости от разрабатываемого сценария для предпринимателя важно знать критерии, по которым можно получить оптимистический, пессимистический, реалистический результаты. Отсюда следует, что риск не возникает, если в ситуации нет следующих одновременных условий:

      неопределённости;

      отсутствует выбора альтернативы;

      не  просматривается исход выбранного решения.

      Современные компьютерные программы позволяют  решить поставленные проблемы, используя  имитационные методы и модели. Они предоставляют широкие возможности статистического и экономико-математического моделирования путём анализа эконометрических и временных последовательностей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью таких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме имеющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнозировать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и проработки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие программы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические методы с использованием экспертных оценок.

      Экономическая ситуация в России заставляет российские компании выходить на международные рынки и при этом западные компании стремятся обосноваться на нашем рынке. Всё это является поводом для изменения отношения к методам управления предприятием. К тому же Россия наметила курс как можно быстрее и без осложнений вступить во Всемирную торговую организацию — ВТО ( World Trade Organizations — WTO ). Поэтому, предприятия, которые желают эффективно развивать свою деятельность не только в России, но и за рубежом должны следовать новым правилам игры и всячески отслеживать стратегические аспекты развития риск-менеджмента как новой парадигмы. Особенно это актуально для Калининградской области — российского анклава, находящегося в центре Европы, который имеет тесные взаимосвязи с бизнес средой Европейского союза. 

2. Понятие и классификация  стратегических рисков 

      Риск- это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных основ и предпосылок. Это обуславливает возможность существования нескольких определений понятий риска с разных точек зрения.

      Вот лишь несколько из них:

      Риск  – потенциальная, численно измеримая  возможность потери, причем под понятием риска понимается неопределенность, связанная с возможностью возникновения  в ходе реализации проекта неблагоприятных  ситуаций и последствий;

      Риск  – вероятность возникновения  потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли;

      Риск  – это неопределенность наших  финансовых результатов в будущем.

      В качестве классификационного признака стратегические риски выбраны основные сферы жизнедеятельности государства (табл. 2): политическая, экономическая, социальная, природно-техногенная, научно-техническая. В настоящее время отечественными учеными осуществлены предварительные  исследования по выделению и оценке значимости стратегических рисков для  обеспечения национальной безопасности России в каждой из сфер жизнедеятельности  государства.

      Стратегические  риски в политической сфере 

      В России в ХХ в. политические риски  приобретали стратегический характер в периоды кардинальных смен основ  государственного строя, форм собственности  и характера экономики. В теории безопасности эти периоды могут  быть охарактеризованы возникновением неустойчивости и бифуркаций в политической сфере.

      Учеными РАН выделены стратегические риски  в политической сфере, которые проранжированы по степени значимости для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.

      Основными из них являются (в скобках - значимость риска):

      усиление  позиций США в современном  мире и их стремление к диктату (1.00);

      возрастание мощи Китая (0.61);

      снижение  обороноспособности страны и боеспособности Вооруженных Сил (0.59);

      возможность внутренних межнациональных и межконфессиональных  конфликтов (0.55);

      возрастание военной угрозы со стороны США  и НАТО (0.44);

      возможность возникновения региональных и локальных  военных конфликтов (0.40);

      формирование  нового центра воинствующего фундаментализма  к югу от границ России (0.34);

      возрастание угроз международного терроризма (0.27);

      возможность обострения межпартийной борьбы

      политический  экстремизм (0.13).

      Стратегические  риски в экономической сфере 

      Стратегические  риски в экономической сфере  с различной степенью глубины  и детализации подвергались и  подвергаются анализу уже на протяжении многих десятилетий в нашей стране и в мире. При этом анализе и  в прогнозах экономического развития основное внимание, как правило, уделялось  трендовым закономерностям и  основным среднестатистическим показателям  состояния экономики: прибыли, ВВП, доходным и расходным частям бюджета, уровню инфляции, тарифам естественных монополий, курсу национальной валюты. Этими экономическими параметрами  и пытается управлять Правительство  РФ.

      Отечественные ученые и эксперты выделяют следующие  основные риски для России в экономической  сфере (в скобках - значимость риска)[2]:

      нерациональный  выбор приоритетов и пропорций  развития экономики, усиление структурной  деформации экономики страны (1.00);

      криминализация  экономики и утечка капитала из страны (0.56);

      снижение  производственного потенциала и  низкая инвестиционная активность (0.42);

      возможность энергетического кризиса (0.32);

      превышение  пределов открытости национальной экономики  в условиях международной глобализации (0.29);

      неблагоприятная экономическая конъюнктура, снижение мировых цен на энергоносители (0.17);

      внешний долг, создающий опасность обострения финансового кризиса (0.15);

      низкая  конкурентоспособность продукции (0.12);

      снижение  объемов сельскохозяйственного  производства, потеря продовольственной  независимости (0.11).

      Стратегические  риски в социальной сфере 

      Основной  целью управления стратегическими  рисками в социальной сфере является выход на траекторию эволюционного  и прогнозируемого развития с  сохранением приоритета обеспечения  национальной безопасности. На этой стадии стабилизационного развития структура  стратегических рисков будет изменяться, вероятности развития неблагоприятных  социальных кризисов будут снижаться, горизонт прогнозирования увеличиваться, а ущербы сокращаться.

      Основными рисками для современной России в социальной сфере являются (в  скобках - значимость риска)[2]:

      коррупция, криминализация и некомпетентность властных структур, снижение доверия  к власти (1.00);

      снижение  уровня жизни и антагонизация социальной структуры (0.76);

      духовный  кризис в обществе (0.29);

      неравномерность социально-экономического развития регионов страны (0.27);

      рост  преступности (0.23);

      рост  алкоголизма и наркомании (0.19);

      обострение  демографической ситуации в стране (0.18);

      возможность биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (0.08).

      Стратегические  риски в научно-технической сфере 

      Дальнейшее  развитие всех сфер жизнедеятельности  России должно опираться на прямой анализ стратегических рисков в научно-технической  сфере, т.к. она определяет экономический  и экспортный потенциал страны, создает  научную основу материального производства и реального сектора экономики.

      Основными рисками в научно-технической  сфере являются (в скобках - значимость риска)[2]:

      нерациональный  выбор приоритетов научно-технической  политики (1.00);

      снижение  научно-технического и инновационного потенциалов: утечка мозгов, старение кадров, кризис системы образования (0.70);

      рост  информационной уязвимости всех сфер жизнедеятельности общества (0.33);

      возрастание угрозы несанкционированного использования  современных технологий (0.17);