Ирина Эланс
Задание по инвестициям (Решение → 39081)
Описание
1.Определите оптимальный портфель с ожидаемой доходностью 10% из трех независимых пакетов акций с ожидаемыми доходностями соответственно 4,10,40% и рисками соответственно 10,40,70%.
2.Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 5%, риск портфеля в форме стандартного отклонения равен 35%. Безрисковая процентная ставка равна 8%. Найдите бета актива и его ожидаемую доходность, если ковариация между этим активом и рыночным портфелем равна 0,13.
- задание по инвестициям
- Задание по инвестициям
- Задание по информатике
- Задание по информатике
- Задание по Информатике СибУпк
- Задание по истории
- Задание по истории
- Задание по деловому общению
- Задание по деловому общению
- задание по деньгам
- Задание по дисциплине Антикризисный менеджмент
- Задание по дисциплине «Комплексная методика исследования рынка»
- Задание по дисциплине Основы биомеханики физических упражнений
- Задание по дисциплине «Экономика» для студентов ЗФО неэкономических направлений