Инвестор открыл длинные позиции по акции А и по акции В. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В: 20%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить риск портфеля за период, если инвестор купил акции А на 75 тыс. руб., акции В на 25 тыс. руб. (Решение → 32959)

Заказ №38729

Инвестор открыл длинные позиции по акции А и по акции В. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В: 20%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить риск портфеля за период, если инвестор купил акции А на 75 тыс. руб., акции В на 25 тыс. руб.

Решение

Доля акций А в портфеле: Da = 75/(75+25) = 0,75 Доля акций В: Db = 25/(75+25) = 0,25