Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Общеэконо мическая ситуация Вероят ность Доход ность акции А Доход ность акции В Доход ность (Решение → 42428)
Заказ №63131
Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей: Общеэконо мическая ситуация Вероят ность Доход ность акции А Доход ность акции В Доход ность акции С Спад 0,30 -6 11 0 Без изменения 0,20 0 6 11 Незначитель ный подъем 0,30 6 5 13 Существенн ое оживление 0,20 13 -15 16 Определите: а) среднюю доходность по акциям А, В, С, б) дисперсию доходности для этих бумаг, в) ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 40% средств в акции А, 30% - в акции В, 30% - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Решение
а) Рассчитаем среднюю доходность по формуле: n i 1 i i r r р , где ri– прогнозная доходность актива в i-ой оценке; рi – соответствующая вероятность r А=-60,3+0∙0,2+60,3+130,2=2,6% r В=110,3+6∙0,2+50,3-150,2=3,0% r С=00,3+11∙0,2+130,3+160,2=9,3%
- Номинал облигации 4000 руб. До погашения остается 4 года. Процентный доход выплачивается два раза в год. По первому купону выплачивается 11% годовых. Определить курсовую цену облигации. Изучая ситуацию на финансовом
- Проверить, является ли векторное поле заданной силы F потенциальным и соленоидальным F 6x i 3y z j y k 2 2 3
- Задан радиус –вектор движущейся точки r =r(t), t0. Найти векторы скорости и ускорения движения этой точки через 2 минуты после начала движения r 0.5t t i 3t 2 j 2t k 3 2
- Вычислить работу силы F при перемещении точки приложения силы вдоль дуги параболы у=х2 от точки В(1,1) до точки С(2,4) F xy i x y j 2
- Дано скалярное поле U=2x 2 -y 2+z 3 , точка М0(1,1,-1) и вектор s i 3j 6k Найти градиент поля в точке М0 и производную s U функции U(x,y,z) в точке М0 по направлению вектора s
- Найти сумму, разность, произведение и частное двух комплексных чисел в алгебраической форме. z1=4+2i z2=-2-i
- Решить уравнение z 3+27=0
- По предприятию имеются данные об изменении размера средней годовой заработной платы рабочих. Определить изменение средней годовой заработной платы рабочих от года к году за 2002-2006 г.г и среднеее изменение за 2003
- В табл. представлены следующие данные. Определить степень тесноты связи между стажем работы и размером заработной платы. Группа рабочих по стажу Число рабочих в группе Средняя месячная заработная плата, тыс. руб.
- По результатам обследования предприятий розничной торговли (простая случайная 20%-ная выборка) были получены данные, представленные в таблице Выручка от продаж, млн. руб. До 100 100- 120 120- 140 140- 160 Всего Число
- По результатам выборочного обследования для выявления влияния износа основных фондов на изменение объема продукции по предприятиям, выпускающим однотипную продукцию, получены данные, представленные в таблице
- Получены данные о кредитных операциях банка за отчетный период № банка Краткосрочный кредит Долгосрочный кредит Средняя процентная ставка Сумма кредита, млн. руб. Средняя процентная ставка Доход банка, млн. руб. 1 40
- Бригада рабочих механического цеха, состоящая из 10 человек, к концу месяца имела следующие показатели по выполнению норм выработки: Группы рабочих по степени Процент выполнении плана выполнения плана, % до 100 90
- На основании данных обследования предприятий легкой промышленности области: Данные обследования предприятий легкой промышленности области (в графах «Форма соб-ти» собственность: г – государственная, ч –