Ирина Эланс
Портфельный менеджер управляет портфелем облигаций стоимостью 200 миллионов USD. Портфель имеет модифицированную дюрацию 6 и выпуклость 100. (Решение → 991)
Заказ №38735
Портфельный менеджер управляет портфелем облигаций стоимостью 200 миллионов USD. Портфель имеет модифицированную дюрацию 6 и выпуклость 100. Допустим, что структура процентных ставок является плоской. На какую величину изменится стоимость портфеля, если процентные ставки увеличатся на 0.75%?
Решение:
Оценка изменения цены через дюрацию и выпуклость имеет следующий вид:
- Цена 4-летней бескупонной государственной облигации равна 94,4. Цена аналогичной 5-летней облигации равна 89,5.
- Полугодовой фьючерсный контракт на акции Сбербанка имеет текущую цену 125 рублей, акции Сбербанка стоят на рынке 110 рублей и имеют поток дивидендов с непрерывной процентной ставкой 6%.
- Портфельный менеджер управляет портфелем облигаций стоимостью 250 миллионов USD. Портфель имеет модифицированную дюрацию 5 и выпуклость 80.
- Цена 5-летней бескупонной государственной облигации равна 88,0. Цена аналогичной 6-летней облигации равна 82,6. Чему равна подразумеваемая (implied) годовая форвардная процентная ставка через 5 года?
- Дана облигация номиналом 1000 рублей со сроком погашения через 2 года, купонной ставкой 9% годовых, выплачиваемой 1 раз в год. Известно, что облигация имеет рыночную стоимость 1036,16 руб. Вычислите доходность облигации к погашению, модифицированную дюрацию и выпуклость облигации.
- компанию из США, которая хочет экспортировать товары в Швейцарию. Компания из США планирует получать платежи через 3 месяца после поставки товаров.
- Определите товарооборот магазина на планируемый год с разбивкой по кварталам. Товарооборот в текущем году 2750 т. руб.
- В организации работает 1300 человек. Планируется проведение выборочного обследования с целью определения доли сотрудников, владеющих английским языком на уровне Proficient User (свободное владение).
- 7. Уставом сельского поселения предусмотрено, что Совет народных депутатов поселения состоит из 12 депутатов. Глава поселения избирается депутатами из своего состава и осуществляет полномочия председателя Совета народных депутатов поселения.
- Известно, что по заводу А физический объем сопоставимой продукции вырос в отчетном периоде на 15%, а затрат на производство увеличился на 12%. Требуется определить как изменилась себестоимость единицы продукции.
- 6. Пенсионер А. в марте 2007 года обратился в администрацию городского округа с просьбой установить светофор на перекрестке рядом с его домом, на котором часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Через месяц из администрации ему пришел ответ, что для принятия решения о целесообразности установки светофора его письмо направлено в Управление ГИБДД области.
- На участке за смену выпускалось 160 изделий Количество рабочих на участке 5 человек. В результате проведенного мероприятия по совершенствованию технологии трудоемкость изготовления изделий на участке снизилась на 10%.
- Управляющий портфелем планирует купить портфель акций через 90 дней. Чтобы защититься от потенциального роста цен в следующие 90 дней, он решает занять длинную позицию по 90-дневному форвардному контракту на фондовый индекс S&P 500.
- Трехмесячный фьючерсный контракт на фондовый индекс имеет текущую цену $1000, акции, формирующие индекс, оцениваются в $975 и имеют поток дивидендов с непрерывной процентной ставкой 3%. Текущая 180 180 непрерывная безрисковая процентная ставка равна 5%.