Задача Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 110$ имеют рыночные опционные премии равные 40$ и 30$ соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 90$. (Решение → 9942)

Задача Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 110$ имеют рыночные опционные премии равные 40$ и 30$ соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 90$. Имеется возможность безрисковых вложений и замствований под 15% годовых (непрерывно начисляемый процент). Построить арбитражную комбинацию, позволяющую извлечь прибыль из этой рыночной ситуации.

Решение:

Записываем уравнение пут-колл паритета: C+Xxе где С - текущая цена опциона к Xцена исполнения опциона; e - математическая константа, r безрисковая процентная ста T - период времени до даты ист e-rT - ставка дисконтирования Xxе-it - настоящая стоимост P - текущая цена европейского S - текущая рыночная цена баз Решение Если цены пут и колл опцион т- колл паритета, то появляется возм операции. задачи ой Осуществляем расчет: T = 270 дн +S = 40 + 110 P = 138,3 - S= Согласно условию, Р = 30$, пс то означает, что цена опциона пут зан он колл и покупает опцион пут и ставку без риска сумму в разме … од

Задача Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 110$ имеют рыночные опционные премии равные 40$ и 30$ соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 90$.

Задача Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 110$ имеют рыночные опционные премии равные 40$ и 30$ соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 90$.

Задача Опционы покупателя и продавца на один и тот же актив сроком на 270 дней и ценой исполнения 110$ имеют рыночные опционные премии равные 40$ и 30$ соответственно. Текущая рыночная цена актива равна 90$.