Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. Состояние экономики Доходность акций А,

Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. Состояние экономики Доходность акций А, % Доходность акций В, % Вероятность состояний экономики Спад 8 12 0,2 Без изменения 9 14 0,3 Незначительный подъем 12 16 0,3 Существенный подъем 18 22 0,2 Необходимо рассчитать ожидаемую и среднюю доходность акций и показатели риска. Какая ценная бумага более предпочтительна для инвестирования и почему.

Найдем ожидаемую доходность:
М(А)=8*0,2+9*0,3+12*0,3+18*0,2=1,6+2,7+3,6+3,6=11,5%
М(В)=12*0,2+14*0,3+16*0,3+22*0,2=2,4+4,2+4,8+4,4=15,8%
Находим дисперсию:
Д(А)= 82*0,2+92*0,3+122*0,3+182*0,2-11,52=12,39
Д(В)=122*0,2+142*0,3+162*0,3+222*0,2-15,82=11,56
Находим среднеквадратическое отклонение
3,4
Коэффициент вариации:
V(A)=3,52/11,5=0,32
V(В)=3,4/15,8=0,22
Ответ: по критерию доходности и коэффициенту вариации (отношение риска к единице доходности), а также характеристикам риска (среднеквадратическое отклонение) следует предпочесть акции В.