Определить стоимость 6-ти месячного валютного фьючерса на 1 000 долл. Процентные ставки в валюте

Определить стоимость 6-ти месячного валютного фьючерса на 1 000 долл. Процентные ставки в валюте (Решение → 34757)

Определить стоимость 6-ти месячного валютного фьючерса на 1 000 долл. Процентные ставки в валюте равны 6% годовых, процентные ставки в рублях 12% годовых. Курс доллара на момент заключения фьючерса равен 62,3 руб. за доллар.



Определить стоимость 6-ти месячного валютного фьючерса на 1 000 долл. Процентные ставки в валюте (Решение → 34757)

Стоимость фьючерса определим из формулы: , где S – текущий валютный курс; rот – процентная ставка на отечественном рынке; rин – процентная ставка на иностранном рынке; t – количество дней, t = 6 x 30 = 180 дн.; К – базовое количество дней в году, принимаем К = 365 дн.. руб. Ответ: стоимость фьючерса равна 62,87 руб.