Рынок с безрисковым и рисковым активами имеет параметры : µ0 = 0,1 , µ1

Рынок с безрисковым и рисковым активами имеет параметры : µ0 = 0,1 , µ1 (Решение → 50452)

Рынок с безрисковым и рисковым активами имеет параметры : µ0 = 0,1 , µ1 = 0,6, σ1 = 0,2. Найти портфель с риском 0,1.



Рынок с безрисковым и рисковым активами имеет параметры : µ0 = 0,1 , µ1 (Решение → 50452)

Риск портфеля определяется уравнением Х2=0,10,2=0,5 Следовательно, Х1 = 1-0,5 = 0,5 Портфель с риском 0,1 имеет вид (0,5;0,5)