Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на примере ООО «Союзтехагро»)

ЗЗ

  A B C D E
1 1
2 ПРИЛОЖЕНИЕ 13
3 Модель изменения запасов и затрат в 2005 - 2006 годах
4   t ЗЗ t-tср (t-tср)2
5 n 1 1428 4 16
6 9 2 1743 3 9
7   3 1663 2 4
8   4 1833 1 1
9   5 1669 0 0
10   6 2513 -1 1
11   7 2461 -2 4
12   8 2210 -3 9
13   9 2138 -4 16
14 Средняя 5 8829 0 60
15 Дисперсия   146261.25    
16  СКО   382.44    
17  Ошибка, Sε   256.97    
18           
19  модель Y=a0+a1*t      
20  Коэффициенты      
21 Y-пересечение a0 1418.91667      
22 t                         a1 108.62      
23          
24 Построение прогноза
25 № наблюдения Прогноз Прогноз интервала Верхняя граница Нижняя граница
26 10 2505.08 355.74 2860.82 2149.35
27 11 2613.70 376.48 2990.18 2237.22
28          
29  Оценка качества модели
30          
31 1. Вычисление критерия Дарбина-Уотсона
32          
33 Предсказанное Y Остатки. E (Еt - Et-1)2 Еt 2 Еt * Et-1
34 1527.53 -99.53 0.00 9906.88 0.00
35 1636.15 106.85 42594.08 11416.92 -10635.14
36 1744.77 -81.77 35576.25 6685.79 -8736.77
37 1853.38 -20.38 3767.91 415.48 1666.68
38 1962.00 -293.00 74319.85 85849.00 5972.32
39 2070.62 442.38 540788.65 195703.01 -129618.32
40 2179.23 281.77 25797.71 79392.45 124648.88
41 2287.85 -77.85 129324.15 6060.62 -21935.54
42 2396.47 -258.47 32622.38 66805.02 20121.63
43 ИТОГО: -0.00 884790.98 462235.18 -18516.26
44 2
45          
46 d-критерий= 1.91 }    
47 d1= 1.08 модель неопределена  
48 d2= 1.36    
49 r= -0.04 }    
50 abs{r(1)}< 0.36 адекватна  
51          
52 2. Проверка соответствия ряда остатков нормальному закону распределения
53          
54 RS 3.06 модель адекватна  
55 Интервал 2.7 3.7    
56           
57  3. Проверка случайности остатков по критерию поворотных точек
58          
59 Критерий ПТ 2.45      
60 р 5   модель адекватна  
61          

График ЗЗ

  A B C D E F G H I J K L M N
1                            
2    1
3                            
4   ПРИЛОЖЕНИЕ 16
5                          

СОС, ФК

  A B C D E
1 1
2 ПРИЛОЖЕНИЕ 14
3 Модель изменения общей величины собственных оборотных средств и функционирующего капитала в 2005 - 2006 годах
4   t СОС. ФК t-tср (t-tср)2
5 n -наблюдений 1 1079 4 16
6 9 2 1278 3 9
7   3 1277 2 4
8   4 1489 1 1
9   5 1491 0 0
10   6 1695 -1 1
11   7 1622 -2 4
12   8 1636 -3 9
13   9 1782 -4 16
14 Средняя 5 6674.5 0 60
15 Дисперсия   53106.44    
16  СКО   230.45    
17  Ошибка, Sε   79.04    
18           
19  модель Y=a0+a1*t      
20  Коэффициенты      
21 Y-пересечение a0 1084.72222      
22 t                         a1 79.70      
23          
24 Построение прогноза
25 № наблюдения Прогноз Прогноз интервала Верхняя граница Нижняя граница
26 10 1881.72 109.41 1991.14 1772.31
27 11 1961.42 115.79 2077.21 1845.63
28          
29  Оценка качества модели
30          
31 1. Вычисление критерия Дарбина-Уотсона
32          
33 Предсказанное Y Остатки. E (Еt - Et-1)2 Еt 2 Еt * Et-1
34 1164.42 -85.42 0.00 7296.96 0.00
35 1244.12 33.88 14232.49 1147.70 -2893.92
36 1323.82 -46.82 6512.49 2192.32 -1586.23
37 1403.52 85.48 17503.29 7306.45 -4002.26
38 1483.22 7.78 6037.29 60.49 664.83
39 1562.92 132.08 15450.49 17444.54 1027.27
40 1642.62 -20.62 23317.29 425.28 -2723.74
41 1722.32 -86.32 4316.49 7451.53 1780.16
42 1802.02 -20.02 4395.69 400.89 1728.36
43 ИТОГО: 0.00 91765.52 43726.16 -6005.53
44 2
45          
46 d-критерий= 2.10 }    
47 d1= 1.08 модель неопределена  
48 d2= 1.36    
49 r= -0.14 }    
50 abs{r(1)}< 0.36 адекватна  
51          
52 2. Проверка соответствия ряда остатков нормальному закону распределения
53          
54 RS 2.95 модель адекватна  
55 Интервал 2.7 3.7    
56           
57  3. Проверка случайности остатков по критерию поворотных точек
58          
59 Критерий ПТ 2.45      
60 р 6   модель адекватна  
61          

График СОС. ФК

  A B C D E F G H I J K L M N O
1   1  
2                              
3   ПРИЛОЖЕНИЕ 17  
4 ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

ВИ

  A B C D E
1 1
2 ПРИЛОЖЕНИЕ 15
3 Модель изменения общей величины источников в 2005 - 2006 годах
4   t ВИ t-tср (t-tср)2
5 n 1 2056 4 16
6 9 2 2255 3 9
7   3 2254 2 4
8   4 2884 1 1
9   5 3086 0 0
10   6 2851 -1 1
11   7 2968 -2 4
12   8 2942 -3 9
13   9 2863 -4 16
14 Средняя 5 12079.5 0 60
15 Дисперсия   146509.75    
16  СКО   382.77    
17  Ошибка, Sε   247.12    
18           
19  модель Y=a0+a1*t      
20  Коэффициенты      
21 Y-пересечение a0 2127.33333      
22 t                         a1 111.40      
23          
24 Построение прогноза
25 № наблюдения Прогноз Прогноз интервала Верхняя граница Нижняя граница
26 10 3241.33 342.10 3583.44 2899.23
27 11 3352.73 362.05 3714.78 2990.69
28          
29  Оценка качества модели
30          
31 1. Вычисление критерия Дарбина-Уотсона
32          
33 Предсказанное Y Остатки. E (Еt - Et-1)2 Еt 2 Еt * Et-1
34 2238.73 -182.73 0.00 33391.47 0.00
35 2350.13 -95.13 7673.76 9050.35 17384.03
36 2461.53 -207.53 12633.76 43070.08 19743.34
37 2572.93 311.07 268945.96 96762.47 -64556.70
38 2684.33 401.67 8208.36 161336.11 124945.11
39 2795.73 55.27 119992.96 3054.40 22198.78
40 2907.13 60.87 31.36 3704.75 3363.90
41 3018.53 -76.53 18878.76 5857.35 -4658.33
42 3129.93 -266.93 36252.16 71253.40 20429.30
43 ИТОГО: -0.00 472617.08 427480.40 138849.42
44 2
45          
46 d-критерий= 1.11 }    
47 d1= 1.08 модель неопределена  
48 d2= 1.36    
49 r= 0.32 }    
50 abs{r(1)}< 0.36 адекватна  
51          
52 2. Проверка соответствия ряда остатков нормальному закону распределения
53          
54 RS 2.89 модель адекватна  
55 Интервал 2.7 3.7    
56           
57  3. Проверка случайности остатков по критерию поворотных точек
58          
59 Критерий ПТ 2.45      
60 р 5   модель адекватна  
61          

График ВИ

  A B C D E F G H I J K L M N
1   1
2                            
3   ПРИЛОЖЕНИЕ 18
4                          

Прогноз типа

  A B C D
1     1  
2         
3  ПРИЛОЖЕНИЕ 19
4 Прогноз типа финансового состояния
5        
6 № Показатели Значение показателя
7 На I квартал  2007 года На II квартал 2007 года
8 1 Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 2505 2614
9 2 Наличие собственных оборотных средств (СОС) 1882 1961
10
11 3 Функционирующий капитал (ФК) 1882 1961
12 4 Общая величина источников (ВИ) 3241 3353
13 5 Излишек или недостаток собственных оборотных средств (Фс) 0 0
14
15 6 Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат: (Фт ) 0 0
16
17
18 7 Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат: (Фо ) 1 1
19
20
22 8 Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: (S) {0; 0; 1} {0; 0; 1}
23        

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на примере ООО «Союзтехагро») 📙 Дипломная → 🆔 1563

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на примере ООО «Союзтехагро») 📙 Дипломная → 🆔 1563

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на примере ООО «Союзтехагро»)