Кризис в банковской сфере, разработка мероприятий по его предупреждению

Содержание

Введение……………………………………………………………………….…3

1.Понятие и сущность  кризиса в банковском секторе…………………………5

1.1 Причины и факторы  современных банковских кризисов………………....5

1.2 Типы и формы банковских  кризисов……………………………………..…8

2.Разработка мероприятий  по предупреждению банковского  кризиса……...11

Заключение……………………………………………………………………….14

Список используемых источников……………………………………………..16

Введение

Банковская система - это  важнейшая сфера национального  хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве  системой платежей и расчетов; большую  часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с  другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения  к фирмам и производственным структурам.

Находясь в центре экономической  жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между  промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.

Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона  или какой-либо одной страны, сфера  их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное  явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.

Банки играют огромную роль в дальнейшем углублении и совершенствовании  рыночных отношений в стране. В  настоящее время как аксиома  воспринимается тот факт, что развитие рыночных отношений, базирующихся на свободной  конкуренции, немыслимо без разнообразного и качественного предоставления субъектам рынка банковских услуг.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших и в тоже время  сложных задач экономической  реформы в России. Именно банковская система при правильном управлении и устранении всех сдерживающих ее развитие проблем может стать  ведущим звеном в осуществлении  экономической политики, обеспечивающей экономический рост.

Банковская система непосредственным образом связана с экономикой страны и негативные тенденции в  экономике закономерным образом  отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике.

В наиболее общем виде банковский кризис можно определить, как неспособность  банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и  мобилизации временно свободных  денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в  экономике страны. Мировой опыт банковских кризисов обширен. В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей его в той или иной мере.

Целью данной работы является раскрыть понятие кризиса в банковской сфере, а так же изучить разработку мероприятий по его предупреждению.

1.Понятие и сущность кризиса в банковском секторе

1.1 Причины и  факторы современных банковских  кризисов

XX века практически не осталось страны не испытавшей его в той или иной мере. Изучение мирового опыта, анализ ошибок других стран, помог бы избежать их повторения в России.

За последние 20 лет в  мировой экономике произошли  значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства  в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной  собственности совпали с развитием  новых информационных технологий. Все  эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать  национальные системы в единый рынок.

Опыт разных стран доказывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям. Либерализация внешнеэкономических  отношений и дерегулирование банковского сектора в развитых и развивающихся странах, глобализация рынка финансовых услуг, рыночные реформы в странах с переходной экономикой —все эти процессы развивались достаточно болезненно, повышая на первых этапах макроэкономическую неустойчивость и несбалансированность экономики и отрицательно сказываясь на состоянии банковских балансов. На фоне возросшей неустойчивости банковской системы оказались крайне восприимчивы к таким традиционным факторам банковских кризисов, как экономический спад, потрясения в реальном секторе экономики.

Спад производства, ухудшение  платежеспособности предприятий-заемщиков  банков являются традиционной причиной банковских кризисов. Степень влияния  кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину  — состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса.

Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о  том, насколько их обязательства  обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.

Чрезмерная кредитная  экспансия во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения..

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам — через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.

В начале 80-х годов банковские кризисы во многих развивающихся  странах были вызваны падением цен  на нефть и другое основные экспортные товары. Существенную роль сыграло удорожание обслуживания внешнего долга в результате резкого повышения ставок в западных странах в условиях жесткой антиинфляционной политики администрации Р. Рейгана. Кризисам предшествовал резкий рост внешнего долга развивающихся стран за счет увеличения заимствований на международном рынке капиталов. Удорожание стоимости рыночного рефинансирования и девальвации национальных валют вызвали неплатежеспособность банков, явившуюся частью кризиса внешней задолженности.

Характерно, что в 90-х годах  банковские кризисы повторились  практически в тех же самых  странах, но в еще больших масштабах, несмотря на принятые в свое время  меры по укреплению банковского надзора  и значительные улучшения в макроэкономической политике. Многие их этих программ проводились при непосредственном участии и под контролем международных финансовых организаций. Валютно-финансовые потрясения в виде значительной девальвации национальной валюты и роста процентных ставок прервали период быстрого экономического роста, сопровождавшегося спекулятивным бумом на фондовом рынке и рынке недвижимости, и вызвали неплатежеспособность большинства кредитных учреждений. При этом существенную роль в возникновении и распространении кризисов сыграли падение доверия к экономике отдельных стран и регионов со стороны международных портфельных инвесторов, а также действия крупных валютных спекулянтов.

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Банки, как правило, предусматривают  определенные потери в своем портфеле активов. Однако никогда не было и  не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемы частному сектору, поскольку  существует проблема асимметричных  потоков информации.

1.2 Типы и формы  банковских кризисов

Представляется возможным  выделить три типа банковских кризисов.  
Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада.

В частности, открытый кризис ликвидности в Швеции вынудил  ЦБ вложить в банковскую систему  значительные средства. Однако за интервенцией Центрального банка вскоре последовала  четкая стабилизационная стратегия: обанкротившиеся  коммерческие банки были национализированы  и реструктурированы, тогда как  вложения денег «повышенной эффективности» были нейтрализованы в течение последующих  месяцев путем выпуска долгосрочных долговых обязательств.

В итоге, несмотря на огромные финансовые ресурсы, мобилизованные для  преодоления кризиса, он не оказал дестабилизирующего воздействия ни на инфляцию, ни на бюджетный  сектор.

Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен.

Первоначально банковский кризис вызвал спад в 13% ВВП в 1982-1983 г.г. Подавляющая  часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. Недавний валютно-финансовый кризис в  Юго-Восточной Азии имеет много  общих черт с более ранним чилийским  опытом, по крайней мере, на государственном  уровне.

Воздействие кризиса на экономическую  активность, доходы и безработицу  весьма заметно в таких странах, как Таиланд, Южная Корея и  Индонезия.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского  типа» не вылились в полномасштабную  бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации  экономики, что характерно для кризисов третьего типа .

Кроме трех основных типов  банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления.

Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется  как bank distress).

Открытая форма кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в  массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью.

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей  части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка  выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками вы силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта  с банком, либо в результате обесценения  банковских активов.

При открытой форме кризиса  несостоятельность выражается в  прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков – наиболее явное проявление открытого системного кризиса.

В случае частичного или  локального кризиса кризис охватывает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы  внутри страны.  

2.Разработка мероприятий  по предупреждению банковского  кризиса

Последний финансовый кризис в Европе продемонстрировал недостаточность механизмов у стран-членов для разрешения ситуации в проблемных банках.

Так, по данным Еврокомиссии, для преодоления банковского  кризиса в период с октября 2008 года по октябрь 2011 года Еврокомиссия одобрила предоставление государственной  помощи банкам на сумму в 4,5 трлн евро, или 37% ВВП ЕС.

Это предупредило падение  банков и крах экономики, однако увеличило  нагрузку на плательщиков налогов с  ухудшением государственных финансов и не смогло дать ответа на вопрос, как  решать проблемы крупных трансграничных банков.

Новые предложения Еврокомиссии направлены на расширение полномочий стран-членов на вмешательство в деятельность банков для предупреждения или урегулирования кризисных ситуаций, а также на обеспечение того, чтобы решение проблем банков обеспечивалось не за счет средств плательщиков налогов, а за счет средств владельцев и кредиторов соответствующих банковских учреждений.

Предложения Еврокомиссии предусматривают  три вида средств – для предупреждения, раннего вмешательства и решения  проблем.

В рамках предупреждения кризисов предложения предусматривают :

• обязать банки разработать планы восстановления на случай резкого ухудшения их финансовой ситуации;
• обязать правительства разработать планы решения проблем банков, которые утратили жизнеспособность;
• обязать правительства стран-членов в случае выявления проблем в возможном разрешении кризисных ситуаций отдельных банков во время осуществления планирования требовать от таких банков изменить их юридическую операционную структуру;
• предоставить возможность финансовым группам принимать внутренние соглашения для ограничения развития кризиса среди всей финансовой группы и быстрого усиления финансовой стабильности группы в целом.

В рамках раннего вмешательства  предложения Еврокомиссии предусматривают  возможность органам власти вмешиваться  в деятельность отдельных банков с целью предупреждения кризиса  при выявлении несоответствия банковского  учреждения требованиям по капитализации  или при подозрении на несоответствие таким требованиям.

Предложения Еврокомиссии предусматривают, что органы власти могут требовать  от банков применения мер, определенных в их планах противодействия кризисам, требовать созыва срочного собрания акционеров для принятия срочных  решений, требовать от банков создания планов реструктуризации долгов перед  кредиторами.

Кроме того, предложения  предусматривают предоставление права  наблюдательным органам назначать  специального управляющего в банки  на ограниченный срок времени при  выявлении значительного ухудшения  финансового состояния банковского  учреждения. Главной задачей такого управляющего является восстановление финансовой ситуации банка.

Еврокомиссия также предлагает, что в случае если предупредительные  мероприятия и меры раннего вмешательства  не дадут результатов, соответствующие  органы власти могут одобрить решение  относительно применения мер по решению  проблем.

Для этого будут применяться  разработанные в странах-членах планы по разрешению проблем, которые  будут предоставлять право органам  власти вмешиваться в права акционеров и кредиторов с целью обеспечения  финансовой стабильности соответствующих  банковских учреждений, прав вкладчиков и налогоплательщиков.

Среди основных мер для  решения проблем :

• продажа бизнеса;
• разделение бизнеса, путем выделения хороших активов в новый банк, который впоследствии будет выставляться на продажу, и ликвидации старого банка с плохими активами;
• выведение из банка плохих активов;
• рекапитализация банка за счет акционеров и уменьшения требований кредиторов.

Новые предложения Еврокомиссии также предусматривают усиление сотрудничества наблюдательных банковских органов стран-членов с целью  лучшего контроля за деятельностью трансграничных банков.

Кроме того, предложения  предусматривают создание специального фонда для решения проблем, который  в странах-членах в течение 10 лет  должен достигнуть суммы в 1% имеющихся  депозитов в банках. Средства этого  фонда будут использоваться в  случае проблем в банковских учреждениях, которые не удалось решить путем  предупреждения или раннего вмешательства.

Заключение

Целью данной работы являлось раскрыть понятие кризиса в банковской сфере, а так же изучить разработку мероприятий по его предупреждению.

Таким образом, можно сказать, что за последние 20 лет в мировой экономике произошли значительные и обширные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, активная приватизация государственной собственности совпали с развитием новых информационных технологий. Все эти перемены позволили сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших и в тоже время  сложных задач экономической  реформы в России. Именно банковская система при правильном управлении и устранении всех сдерживающих ее развитие проблем может стать  ведущим звеном в осуществлении  экономической политики, обеспечивающей экономический рост.

Банковская система непосредственным образом связана с экономикой страны и негативные тенденции в  экономике закономерным образом  отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике.

В рамках предупреждения банковских кризисов предусматривают :

• обязать банки разработать планы восстановления на случай резкого ухудшения их финансовой ситуации;
• обязать правительства разработать планы решения проблем банков, которые утратили жизнеспособность;
• обязать правительства стран-членов в случае выявления проблем в возможном разрешении кризисных ситуаций отдельных банков во время осуществления планирования требовать от таких банков изменить их юридическую операционную структуру;
• предоставить возможность финансовым группам принимать внутренние соглашения для ограничения развития кризиса среди всей финансовой группы и быстрого усиления финансовой стабильности группы в целом.

Список используемых источников

1. С.В. Валдайцев. Антикризисное управление на основе инноваций. Издательства: ТК Велби, Проспект, 2006 г. – 312 с.

2. О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. Антикризисное управление. Изд-во: Флинта, МПСИ, 2009. – 256 с.

3. А.Т.Зуб, М.В. Локтионов. Теория и практика антикризисного управления. Изд-во Генезис, 2005. – 576 с.

4. Н.Л. Маренков, В.В. Касьянов. Антикризисное управление. Изд-во: Феникс, 2005 г. – 512 с.

5. И. А. Бланк. Антикризисное финансовое управление предприятием. Издательство: Ника-Центр, Эльга, 2006. – 672 с.

6. http://economics.unian.net/rus/detail/129889