Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска

Введение

      Современная экономическая теория исходит из того, что потребитель - “высшая  и последняя инстанция” рыночной экономики, поскольку он только, в  конечном счете, оценивает результаты труда производителя, голосуя “за” или “против” выпущенных товаров.

      Проблема  потребительского выбора актуальна  не только для самого потребителя, но и для производителей товаров. Сейчас весь мир находится в состоянии  экономического кризиса. Совершая практически  любое действие, потребитель подвергает себя риску. По моему мнению, это  одна из важнейших проблем в современной  экономике. Поэтому я выбрала  эту тему и постаралась осветить в своей работе теоретическую  модель поведения потребителя в  условиях риска и неопределенности, а также её соотношение с реальностью.

      В данной курсовой работе анализируются  проблемы, с которыми сталкивается потребитель, выбирая тот или  иной товар. Осуществляя свой выбор, потребитель в той или иной степени сталкивается с риском и  неопределенностью. Отношение к  риску, умение его минимизировать, а  также цели потребителя определяют его поведение. 

Цели  работы:

· определить понятия «риск» и «неопределенность»;

· показать отношение потребителя к риску;

· выяснить, как оно влияет на поведение потребителя;

· попытаться сравнить теоретическую модель поведения  с реальностью. 
 
 
 
 
 

1. Риск и неопределенность

1.1 Понятие риска и неопределенности

      Когда человек не уверен в том, что произойдет в будущем, но ему известна вероятность  каждого из возможных результатов  своих действий, принято считать, что он идет на риск или рискует. При этом люди добровольно идут на риск, который сопровождает их действия и поступки.

      Нередко человек стоит перед выбором  степени риска. Допустим, он решает вопрос как ему поступить с  накопленными сбережениями. Сбережения домашнего хозяйства можно хранить  в «кубышке», можно положить их на банковский депозит или приобрести ценные бумаги. Для того чтобы принять  обоснованное решение потребитель  должен определить степень риска  по каждому из возможных альтернативных вариантов использования своих  сбережений.

      Во  многих случаях выбор, производимый потребителями, связан со значительной неопределенностью. Например, невозможно точно определить результаты, возникающие  при:

· покупке  страхового полиса,

· участии  в лотерее,

· покупке  акций различных предприятий,

· выборе места работы и т.д.

      Таким образом, потребители должны или  могут выбирать среди альтернатив, отличающихся степенью риска, которому они будут подвержены.

      Человек, страхующий свой дом от пожара, соглашается  с определенной потерей небольшой  суммы денег (страхового взноса) в  предпочтении перед комбинацией  малой вероятности потери дома и  большой вероятности обойтись без  потерь, то есть он выбирает определенность в предпочтении перед неопределенностью. И наоборот, человек, покупающий лотерейный билет, подвергает себя большой вероятности  потери небольшой суммы денег (цена лотерейного билета) и малой вероятности  большого выигрыша во избежание обоих  рисков. Он выбирает неопределенность в предпочтении перед определенностью. Как уже отмечалось, этот выбор присутствует и при решении других экономических вопросов.

      С теоретической точки зрения очень  важно объяснить, каким образом  потребители выбирают тот или  иной вариант поведения в условиях нескольких альтернатив, как они  реагируют на элемент риска, какую  он играет роль при осуществлении  ими своего выбора. В рамках теории полезности необходимо выяснить, возможно ли рационализировать это поведение  и что именно будет максимизировать  рациональный потребитель.

      Все попытки определить функцию полезности на основе наблюдения за реакцией индивидуумов на вероятностные ситуации восходят к статье Бернулли о Санкт-Петербургском  парадоксе (1737 г.) Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия. /9/ При объяснении этого парадокса Бернулли пришел к выводу, что рациональное поведение максимизирует не ожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от этого выигрыша. Иначе говоря, потребитель руководствуется не "математическим ожиданием", а "моральным ожиданием" успеха, при котором вероятность взвешивается по полезности дохода, зависящей, в свою очередь, от его абсолютного уровня. Предельная полезность дохода с каждым приростом последнего снижается, что заставляет потребителей настаивать на увеличивающихся выплатах, чтобы компенсировать риск потери: никто не станет платить 1000 руб. за шанс выиграть 2000 руб. с вероятностью 50%.

      Эти положения были развиты и далее. Поскольку полезность дохода можно  соотнести с изменениями в  его уровне, то можно объяснить  тот факт, что большинство потребителей играют в азартные игры и в то же время страхуют имущество.

      Позднее Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн  в фундаментальном труде "Теория игр и экономическое поведение" (1943 г.) дали формальное доказательство того, что принцип максимизации ожидаемой  полезности является критерием рациональности ожидаемых решений. Они разработали  систему аксиом количественной полезности, из которых следует существовование такой

функции полезности, математическое ожидание значений которой согласовано с  предпочтениями субъекта. Иными словами, потребитель в состоянии определить, что предпочтительнее: набор благ или лотерейный билет.

      "Парадокс  Алле", в свою очередь, объединяет  примеры нарушения рациональности  поведения в теории ожидаемой  полезности и направляет внимание  экономистов на поиск оценки  психологических факторов риска  Алле. /8/

      Прежде  чем приступить к более глубокому  изучению проблемы потребительского выбора в условиях риска и неопределенности, следует определить эти понятия.

      Неопределенность - это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность - это то, что не поддается оценке.

      Риск - это определенная любым способом вероятность каждого из возможных событий.

      Как уже отмечалось, в условиях неопределенности выбора потребители максимизируют  ожидаемую полезность, то есть средневзвешенную полезность всех возможных результатов, где вероятности результатов  используются в качестве весов.

      Чтобы количественно измерить риск, надо знать все возможные последствия  какого-нибудь отдельного действия и  вероятность самих последствий.

Вероятность означает возможность получения  определенного результата. Различают  два типа вероятности:

· математическую или априорную;

· статистическую.

      Вероятность первого типа определяется общими, заранее заданными принципами (вероятность  выпадения соответствующего числа  на игральной кости составляет 1 /6) и очень редко встречается  в экономике.

      Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически, и именно

она наиболее часто встречается при решении  экономических проблем. Она представляет собой трудную для формулировки концепцию, так как может зависеть от природы неопределенных событий  и от надежд, которые люди возлагают  на них. При ее определении могут  быть использованы:

· объективный  метод, основанный на вычислении частоты, с которой происходят некоторые  события (предположим, известно, что  при разведке ста морских нефтяных месторождений двадцать были успешными, а восемьдесят закончились неудачей. Следовательно, вероятность успеха составляет 1/5, что является объективным  показателем);

· субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного  на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут  устанавливать разное ее значение для  одного и того же события и таким  образом делать различный выбор. Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

      Как объективная, так и субъективная вероятность используется при определении  двух важных критериев, которые помогают описывать и сравнивать степень  риска.

      Один  из критериев характеризует среднее  значение, а другой - изменчивость возможного результата.

      Среднее значение определяется обычно как среднеарифметическое взвешенное, где вероятность каждого  результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Иногда употребляют термин "ожидаемое значение". Оно определяется как:

 П_i (Х)=Р₁Х₁+Р₂Х₂+...+ Р_nХ_n = Р_iХ_i, (1)

где X_i - возможный результат; П_i - вероятность соответствующего результата

      Изменчивость  обычно измеряется двумя близко связанными, но отличающимися друг от друга критериями:

· дисперсия - среднее взвешенное из квадратов  отклонений действительных результатов  от ожидаемых;

· стандартное  отклонение (среднее квадратичное отклонение) - квадратный корень из дисперсии.

      Дисперсионный метод успешно применяется при  наличии как двух, так и большего количества альтернативных результатов.  

1.2 Классификация риска

      Потребительский риск - это междисциплинарная категория, включающая экономические, социальные, биологические, медицинские, правовые и поведенческие аспекты. Он должен рассматриваться в единстве объективных  и субъективных сторон. С одной  стороны, риск в личном потреблении, обусловленный техническим развитием, существует независимо от желания людей. С другой стороны, степень риска  зависит от действия людей, диктуется  их поведением и образом жизни. Характеризуя степень риска, его подразделяют на максимальный, минимальный и оптимальный. Риск, являющийся неотъемлемой частью рыночной экономики, никогда не будет  нулевым, но он должен приближаться к  оптимальной величине. Значительные отклонения не позволят добиться намеченных социальных целей. В науке различают  следующие виды потребительских  рисков:

· физический (физиологический);

· имущественный;

· экономический.

      Физический  риск можно рассматривать как  катастрофический и критический. Катастрофический обусловлен факторами, не контролируемыми  населением (случайные, техногенные, природные), которые ведут к необратимым  последствиям (угроза жизни).

      По  мнению специалистов, жизнь и здоровье людей могут являться предметом  торга, в результате которого цена человеческой жизни колеблется вокруг величины стоимости. Чем выше уровень потребления, тем  более требовательны люди к условиям труда и жизни, а работодатели вынуждены предлагать более безопасные условия труда. В рыночной системе  эффективным методом управления потребительским риском является социальная защита (пенсии по потере кормильца, выплаты по больничным листам, пенсии по инвалидности, оказание адресной помощи), в том числе социальное страхование от экономического ущерба, вызываемого полной или частичной потерей здоровья.

      Физический  риск может быть приемлемым и неприемлемым (допустимым и недопустимым, опасным  и неопасным). На него влияют экологические  факторы, профессиональная принадлежность, качество потребляемой продукции, размеры  дохода. Исследования выявили прямую зависимость ухудшения здоровья населения от загрязнения окружающей среды. Основным регулятором степени  допустимости физического риска  являются экспертиза и нормативы  предельных выбросов вредных веществ  в атмосферу.

      Потребители не всегда ведут себя рационально, что  приводит к повышению степени  риска. Иногда они не получают удовольствия от приобретенного товара из-за недостатка опыта при его эксплуатации и  восприятии. Многим не удается приобрести навыки потребления ввиду недостаточной  информации, образования и культуры. Нежелание учиться и приобретать  соответствующие навыки, когда есть возможность, - нерациональное поведение. Человек ведет себя иррационально, не покупая качественные товары и  употребляя вредные продукты. Некоторые  потребители согласны платить за дополнительную информацию.

      Имущественный потребительский риск подразделяется на риск от потери имущества в результате:

· стихийных  бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений  и т.п.),

· кражи  и мошенничества,

· утраты или потери имущества в результате транспортировки.

Снизить эти риски можно с помощью  страхования имущества, установки  сигнализации и охраны жилища, разработки жилищного законодательства.

Экономический потребительский риск более разнообразен:

· снижение дохода,

· возникновение  непредвиденных затрат,

· упущенные  выгоды.

Риск  снижения дохода включает полную потерю дохода в связи с сокращением  численности персонала или банкротством предприятия, частичную потерю из-за несвоевременной выплаты, недополучение  дохода из-за приостановки производства (продукция не пользуется спросом, нет  денег у её потребителей, реорганизация  производства, замена старой продукции  на новую), вынужденных отпусков без  содержания, снижения прибыльности.

      Риски непредвиденных затрат имеют более  широкую палитру. Они возникают  из-за увеличения цены на продукцию, бытовые  и коммунальные услуги, изменения  курса иностранной валюты, единовременного  повышения налоговых ставок, отчислений, штрафов. Дополнительные затраты возникают  у потребителя после изменения  методики взимания налогов и исходной базы их исчисления.

      Банковский  и процентный риски имеют одинаковую природу (риски снижения доходности) и означают частичную потерю дополнительного  дохода или сбережений в результате уменьшения размеров банковского процента по вкладам и снижения дивидендов по ценным бумагам в связи с  ухудшением деятельности предприятия. Рост рыночной ставки процента по вкладам  ведет к понижению курсовой стоимости  ценных бумаг, особенно облигаций с  фиксированным процентом. При повышении  процента может начаться массовый сброс  ценных бумаг населением.

      Потребительский риск упущенной выгоды сопряжен с  косвенным финансовым ущербом (недополученным доходом) в результате неосуществления  какого-то мероприятия. Это может  быть связано с неудачным вложением  денег в акции предприятия. Кроме  того, риск возникает и тогда, когда  не страхуются личное имущество и  жизнь человека. 

1.3 Снижение риска

      Важной  задачей всех потребителей в условиях неопределенности является снижение риска. Основными методами его сокращения являются:

1. Диверсификация - метод, направленный на снижение риска путем распределения его между несколькими рискованными вариантами использования средств или получения дохода, результаты которых непосредственно не связаны.

Она не может полностью уничтожить риск, но позволяет его значительно  сократить, так как повышение  риска, например, от покупки или продажи  одного вида акций, перекрывается возможным  снижением риска от соответствующих  действий с другим видом акций.

2. Объединение риска - метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Он лежит в основе страхования.

      Как уже отмечалось, не склонные к риску  люди готовы отказаться от части дохода, лишь бы избежать риска. В этом случае приобретение страховки гарантирует  субъекту получение одинакового  дохода независимо от того, понесет  он потери или нет. Так как доходы при получении страховки равны  ожидаемым потерям, то данный стабильный доход равен ожидаемому доходу, связанному с риском. Для не расположенного к риску потребителя гарантия одинакового дохода независимо от результата обеспечивает большую полезность, чем  в случае, когда уровень дохода зависит от неопределенности результатов.

      Очевидно, что предельная полезность как без  потерь, так и при финансовых потерях, одинакова для человека, приобретающего страховку, поскольку его благосостояние остается прежним. Но с учетом того, что при нерасположенности к  риску предельная полезность уменьшается  при увеличении дохода, то в случае отсутствия страховки она при  убытках выше, чем при их отсутствии. Следовательно, переход благосостояния из одного состояния в другое, осуществляемый с помощью страхования, должен повысить общую полезность.

      Потребители обычно оформляют страховку в  страховых компаниях, которые строят свою деятельность таким образом, чтобы  сумма выплат и затраты на организацию  не превышали величины полученных взносов. Главное условие эффективности объединения риска при страховании заключается в том, чтобы риски застрахованных лиц были независимыми друг от друга.

      Таким образом, диверсификация представляет собой один из вариантов страхования - самострахование.

3. Распределение риска - это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно благодаря использованию данного метода финансово-промышленные группы имеют возможность финансирования крупных проектов и фундаментальных исследований.

4. Получение большей информации о возможных вариантах выбора и результатах. Если информация доступна и полна, то потребители могут сделать более точный прогноз возможного развития событий и снизить риск. 

1.4 Отношение  к риску

      Очевидно, что индивидуумы различаются  своей готовностью пойти на риск. Некоторые не хотят рисковать, другим это нравится, а иные к риску  безразличны (нейтральны).

      Наиболее  распространенное отношение к риску - это нерасположенность к нему. Достаточно сослаться на огромное число  рискованных ситуаций, когда люди страхуются, то есть заключают договоры по страхованию жизни, автомобиля, жилья, ищут работу с относительно стабильной заработной платой.           Таким образом, противником риска считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочитает определенный гарантированный результат ряду неопределенных рисковых результатов. (рис.1).

Рис.1. Нерасположенность к риску

Кривая  ОВ задает функцию полезности и указывает  на уровень полезности, который может  достигаться при каждом уровне дохода. Уровень полезности растет с 10 до 16 и далее до 18 единиц при росте  дохода с 20 000 до 40 000 ден. ед. и далее  до 60 000 ден. ед. При этом предельная полезность снижается с ростом дохода.

      Предположим, что индивидуум может выбрать  работу со стабильным доходом в 40 000 ден. ед. или связанную с риском работу, которая с одинаковой вероятностью 0,5 может увеличить его доход  до 60 000 или снизить до 20 000 ден. ед.

      Как показывает рис. 1, уровень полезности при доходе 20 000 ден. ед. равен 10, а уровень полезности при доходе 60 000 ден. ед. равен 18. Так как ожидаемая полезность является суммой полезностей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенных по вероятности каждого результата, то ее величина окажется равной:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Стабильный  доход в 40 000 ден. ед. дает полезность, равную 16, что больше, чем ожидаемая  полезность при работе, связанной  с риском.

      Риск  для людей, нерасположенных к  нему, - серьезное испытание, и они  готовы пойти на него лишь в том  случае, если им предложат определенную компенсацию.

      Нейтральным к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантированным и скованным результатами. (рис.2).

Рис. 2. Нейтральное отношение к риску

В данном случае полезность работы, связанной  с риском, составляет:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9=13,

что равно  полезности работы, связанной с получением стабильного дохода.

      И наконец, расположенным (склонным) к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе предпочитает связанный с риском результат определенному гарантированному результату. (рис.3).

 
Рис. 3. Расположенность (склонность) к риску

В числовом выражении ожидаемая полезность от рискованного решения составит:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 1,5 + 9,0= 10,5,

что выше, чем полезность с гарантированным  результатом 40 000 ден. ед.

      Свидетельством  расположенности к риску является то, что многим нравится предпринимательство, игра на бирже и т.д.

      Вознаграждением за риск является сумма денег, которую человек, не склонный к риску, готов заплатить, чтобы избежать его. Эта величина зависит от тех связанных с риском альтернативных вариантов, с которыми он сталкивается. Так, в примере, соответствующем рис.1, вознаграждение за риск равно 6000 ден. ед. Эта цифра определяется следующим образом: ожидаемая полезность 14 достигается субъектом, рассматривающим возможность выхода на связанную с риском работу с ожидаемым средним доходом 40 000 ден. ед. Однако этот же уровень полезности может быть достигнут при стабильном доходе 34 000 ден. ед. Таким образом, 6000 ден. ед. составляют ту величину дохода (40 000 - 34 000), которым он готов пожертвовать, предпочитая работу со стабильным доходом рискованному заработку.

      В целом нерасположенные к риску  люди предпочитают риск, связанный  с меньшей дисперсией в доходах. Чем больше изменчивость, тем больше человек готов заплатить, чтобы  избежать рискованных вариантов.

1.5. Роль  страховых компаний.

    Фактор  риска и необходимость покрытия возможного ущерба в результате его  проявления вызывают потребность в  страховании. Многообразие форм проявления риска, частота и тяжесть последствий  его проявления, невозможность абсолютного  устранения его вероятности вызывают необходимость организации страхования.

     Страхование - представляет собой совокупность экономических отношений, посредством которых через взимаемые со страхователей (юридических и физических лиц) на добровольной и обязательной основе платежи образуются специальные страховые фонды денежных средств, за счет которых осуществляется финансирование убытков и потерь, связанных с непредвиденными чрезвычайными событиями.

    Страхование было и остается наиболее популярным методом управления риском во всем мире.

    В целом преимущества использования  страхования как механизма управления риском сводятся к следующим факторам:

    -привлечение  страхового капитала для компенсации  убытков;

    -высвобождение  денежных средств для более  эффективного использования;

    -сокращение  затрат на управление риском  путем использования опыта страховых  экспертов для оценки и управления  риском.

    Привлечение страхового капитала является очень важной задачей. Страховые фонды представляют собой гарантированный источник денежных средств для компенсации убытков страхователя в случае возникновения неблагоприятных событий.

Таблица 1. крупнейшие страховые компании России по ОСАГО

(обязательное страхование автогражданской ответственности)в 2009 году