Эконометрика Контрольная работа 2 (10 заданий) Зависимая переменная в регрессии у = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1+y2 . Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e1 и y2 = a2 + b2*x + e2 (Решение → 96264)

Описание

Корректный текст задания см. в прикрепленном демо-файле

Задание 1

Зависимая переменная в регрессии y = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1 + y2. Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e и y2 = a2 + b2*x + e2. Докажите следующие соотношения для МНК оценок параметров трех регрессий: a = a1 + a2, b = b1 + b2 .

Задание 2

Уравнение y = a + b*x + e оценивается МНК. e – остаток регрессии, X, Y- центрированные величины.

Докажите, что следующие меры качества подгонки совпадают:

а) [СУММА(X*Y)] ^2 / [СУММА X^2*СУММА Y^2]

б) b*(СУVМА X*Y) / СУММА Y^2

в) [СУММА Yпвсч*Y]^2 / [СУММА Yрасч^2 * СУММА Y^2)

г) 1 - СУММА e^2 / СУММА Y^2

Задание 3

Докажите, что для регрессий, оцениваемых классическим МНК

а) e(cp) = 0

б) у(расчетное)_среднее = у_среднее

в) cov(у(расчетное),e) = 0

Задание 4

Покажите, что в регрессии у = a + b*x + e для МНК оценок

cov(a,b) = -xcp / СУММА(x-xcp)^2 * Se^2

Задание 5

Пусть b = СУММА(ct*yt)– любая другая несмещенная оценка для регрессии y = a + b* x + e. Покажите, что оценка b^, полученная по МНК является «наилучшей» (в смысле наименьшей дисперсии).

Задание 6

Найдите S^2(a) и S^2(b).

Задание 7

Найдите оценку Se^2.

Задание 8

Покажите, что МНК оценки a и Se^2 – независимы, b и Se^2– независимы.

Задание 9

Докажите, что квадрат статистики Стьюдента t(r)^2 для парного коэффициента корреляции равен квадрату статистики Стьюдента t(b)^2 для коэффициента регрессии парной модели .

Задание 10

Получите системы нормальных уравнений и определите параметры регрессии МНК:

y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + e

y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*t + e

Оглавление

СодержаниеЗадание 1 3Задание 2 4Задание 3 5Задание 4 8Задание 5 9Задание 6 10Задание 7 11Задание 8 12Задание 9 13Задание 10 15Список использованной литературы 16 Список литературы Не подошли данные? Другой

Содержание

Задание 1 3

Задание 2 4

Задание 3 5

Задание 4 8

Задание 5 9

Задание 6 10

Задание 7 11

Задание 8 12

Задание 9 13

Задание 10 15

Список использованной литературы 16

Список литературы

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2023 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).

Все формулы аккуратно набраны в редакторе формул microsoft equation.

Объем работы 16 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.

Описание Корректный текст задания см. в прикрепленном демо-файлеЗадание 1 Зависимая переменная в регрессии y = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1 + y2. Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e и y2 = a2 + b2*x + e2. Докажите следующие соотношения для МНК оценок параметров трех регрессий: a = a1 + a2, b = b1 + b2 .Задание 2Уравнение y = a + b*x + e оценивается МНК. e – остаток регрессии, X, Y- центрированные величины. Докажите, что следующие меры качества подгонки совпадают:а) [СУММА(X*Y)] ^2 / [СУММА X^2*СУММА Y^2]б) b*(СУVМА X*Y) / СУММА Y^2в) [СУММА Yпвсч*Y]^2 / [СУММА Yрасч^2 * СУММА Y^2) г) 1 - СУММА e^2 / СУММА Y^2Задание 3Докажите, что для регрессий, оцениваемых классическим МНКа) e(cp) = 0б) у(расчетное)_среднее = у_среднеев) cov(у(расчетное),e) = 0Задание 4Покажите, что в регрессии у = a + b*x + e для МНК оценок cov(a,b) = -xcp / СУММА(x-xcp)^2 * Se^2Задание 5Пусть b = СУММА(ct*yt)– любая другая несмещенная оценка для регрессии y = a + b* x + e. Покажите, что оценка b^, полученная по МНК является «наилучшей» (в смысле наименьшей дисперсии).Задание 6Найдите S^2(a) и S^2(b).Задание 7Найдите оценку Se^2.Задание 8Покажите, что МНК оценки a и Se^2 – независимы, b и Se^2– независимы.Задание 9Докажите, что квадрат статистики Стьюдента t(r)^2 для парного коэффициента корреляции равен квадрату статистики Стьюдента t(b)^2 для коэффициента регрессии парной модели .Задание 10Получите системы нормальных уравнений и определите параметры регрессии МНК:y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + e y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*t + e Оглавление СодержаниеЗадание 1 3Задание 2 4Задание 3 5Задание 4 8Задание 5 9Задание 6 10Задание 7 11Задание 8 12Задание 9 13Задание 10 15Список использованной литературы 16 Список литературы Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.Работа была выполнена в 2023 году, принята преподавателем без замечаний.Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).Все формулы аккуратно набраны в редакторе формул microsoft equation.Объем работы 16 стр. TNR 14, интервал 1,5.Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС. Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 9 Провели исследование, сколько сберегает население (y) и сколько оно зарабатывает за год (x) . Эконометрика Контрольная работа 2 (10 заданий) Зависимая переменная в регрессии у = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1+y2 . Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e1 и y2 = a2 + b2*x + e2 Эконометрика Контрольная работа 2. Вариант 4. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-МНК. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической моделиЭконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 3Эконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 4Эконометрика Лабораторная работа 2 «Нахождение параметров парной нелинейной регрессии; оценка качества модели» Вариант 4Эконометрика_ММА_тест с ответамиэконометрика Контрольная работа 1 (8 заданий) Для ряда распределения случайной величины x (таблица 1) найдите математическое ожидание M(x); дисперсию D(x) и среднеквадратическое отклонениеЭконометрика Контрольная работа 1. Вариант 3 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров модели Эконометрика Контрольная работа 1. Вариант 4 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров моделиЭконометрика Контрольная работа 1 (Вариант 7)1. Рассчитать уравнение линейной регрессииЭконометрика Контрольная работа 1 и 2 Вариант 10 ИЭУП Уравнение регрессии в стандартизованном виде имеет вид:Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 12 Финансовый директор группы магазинов рассматривает возможность слияния числа мелких магазинов для увеличения прибыльности компании.Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 13. На семи опытных участках одинакового размера получены следующие данные об урожайности y и количества внесенных удобрений x для некоторой культуры:

Описание Корректный текст задания см. в прикрепленном демо-файлеЗадание 1 Зависимая переменная в регрессии y = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1 + y2. Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e и y2 = a2 + b2*x + e2. Докажите следующие соотношения для МНК оценок параметров трех регрессий: a = a1 + a2, b = b1 + b2 .Задание 2Уравнение y = a + b*x + e оценивается МНК. e – остаток регрессии, X, Y- центрированные величины. Докажите, что следующие меры качества подгонки совпадают:а) [СУММА(X*Y)] ^2 / [СУММА X^2*СУММА Y^2]б) b*(СУVМА X*Y) / СУММА Y^2в) [СУММА Yпвсч*Y]^2 / [СУММА Yрасч^2 * СУММА Y^2) г) 1 - СУММА e^2 / СУММА Y^2Задание 3Докажите, что для регрессий, оцениваемых классическим МНКа) e(cp) = 0б) у(расчетное)_среднее = у_среднеев) cov(у(расчетное),e) = 0Задание 4Покажите, что в регрессии у = a + b*x + e для МНК оценок cov(a,b) = -xcp / СУММА(x-xcp)^2 * Se^2Задание 5Пусть b = СУММА(ct*yt)– любая другая несмещенная оценка для регрессии y = a + b* x + e. Покажите, что оценка b^, полученная по МНК является «наилучшей» (в смысле наименьшей дисперсии).Задание 6Найдите S^2(a) и S^2(b).Задание 7Найдите оценку Se^2.Задание 8Покажите, что МНК оценки a и Se^2 – независимы, b и Se^2– независимы.Задание 9Докажите, что квадрат статистики Стьюдента t(r)^2 для парного коэффициента корреляции равен квадрату статистики Стьюдента t(b)^2 для коэффициента регрессии парной модели .Задание 10Получите системы нормальных уравнений и определите параметры регрессии МНК:y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + e y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*t + e Оглавление СодержаниеЗадание 1 3Задание 2 4Задание 3 5Задание 4 8Задание 5 9Задание 6 10Задание 7 11Задание 8 12Задание 9 13Задание 10 15Список использованной литературы 16 Список литературы Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.Работа была выполнена в 2023 году, принята преподавателем без замечаний.Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).Все формулы аккуратно набраны в редакторе формул microsoft equation.Объем работы 16 стр. TNR 14, интервал 1,5.Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС. Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 9 Провели исследование, сколько сберегает население (y) и сколько оно зарабатывает за год (x) . Эконометрика Контрольная работа 2 (10 заданий) Зависимая переменная в регрессии у = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1+y2 . Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e1 и y2 = a2 + b2*x + e2 Эконометрика Контрольная работа 2. Вариант 4. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-МНК. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической моделиЭконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 3Эконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 4Эконометрика Лабораторная работа 2 «Нахождение параметров парной нелинейной регрессии; оценка качества модели» Вариант 4Эконометрика_ММА_тест с ответамиэконометрика Контрольная работа 1 (8 заданий) Для ряда распределения случайной величины x (таблица 1) найдите математическое ожидание M(x); дисперсию D(x) и среднеквадратическое отклонениеЭконометрика Контрольная работа 1. Вариант 3 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров модели Эконометрика Контрольная работа 1. Вариант 4 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров моделиЭконометрика Контрольная работа 1 (Вариант 7)1. Рассчитать уравнение линейной регрессииЭконометрика Контрольная работа 1 и 2 Вариант 10 ИЭУП Уравнение регрессии в стандартизованном виде имеет вид:Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 12 Финансовый директор группы магазинов рассматривает возможность слияния числа мелких магазинов для увеличения прибыльности компании.Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 13. На семи опытных участках одинакового размера получены следующие данные об урожайности y и количества внесенных удобрений x для некоторой культуры:

Описание Корректный текст задания см. в прикрепленном демо-файлеЗадание 1 Зависимая переменная в регрессии y = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1 + y2. Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e и y2 = a2 + b2*x + e2. Докажите следующие соотношения для МНК оценок параметров трех регрессий: a = a1 + a2, b = b1 + b2 .Задание 2Уравнение y = a + b*x + e оценивается МНК. e – остаток регрессии, X, Y- центрированные величины. Докажите, что следующие меры качества подгонки совпадают:а) [СУММА(X*Y)] ^2 / [СУММА X^2*СУММА Y^2]б) b*(СУVМА X*Y) / СУММА Y^2в) [СУММА Yпвсч*Y]^2 / [СУММА Yрасч^2 * СУММА Y^2) г) 1 - СУММА e^2 / СУММА Y^2Задание 3Докажите, что для регрессий, оцениваемых классическим МНКа) e(cp) = 0б) у(расчетное)_среднее = у_среднеев) cov(у(расчетное),e) = 0Задание 4Покажите, что в регрессии у = a + b*x + e для МНК оценок cov(a,b) = -xcp / СУММА(x-xcp)^2 * Se^2Задание 5Пусть b = СУММА(ct*yt)– любая другая несмещенная оценка для регрессии y = a + b* x + e. Покажите, что оценка b^, полученная по МНК является «наилучшей» (в смысле наименьшей дисперсии).Задание 6Найдите S^2(a) и S^2(b).Задание 7Найдите оценку Se^2.Задание 8Покажите, что МНК оценки a и Se^2 – независимы, b и Se^2– независимы.Задание 9Докажите, что квадрат статистики Стьюдента t(r)^2 для парного коэффициента корреляции равен квадрату статистики Стьюдента t(b)^2 для коэффициента регрессии парной модели .Задание 10Получите системы нормальных уравнений и определите параметры регрессии МНК:y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + e y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*t + e Оглавление СодержаниеЗадание 1 3Задание 2 4Задание 3 5Задание 4 8Задание 5 9Задание 6 10Задание 7 11Задание 8 12Задание 9 13Задание 10 15Список использованной литературы 16 Список литературы Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.Работа была выполнена в 2023 году, принята преподавателем без замечаний.Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений).Все формулы аккуратно набраны в редакторе формул microsoft equation.Объем работы 16 стр. TNR 14, интервал 1,5.Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС. Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 9 Провели исследование, сколько сберегает население (y) и сколько оно зарабатывает за год (x) . Эконометрика Контрольная работа 2 (10 заданий) Зависимая переменная в регрессии у = a + b*x + e разбивается на две компоненты: y = y1+y2 . Рассмотрим две регрессии для компонент: y1 = a1 + b1*x + e1 и y2 = a2 + b2*x + e2 Эконометрика Контрольная работа 2. Вариант 4. Модель множественной регрессии. Проверка предпосылок 1-МНК. Оценка параметров обобщенной линейной эконометрической моделиЭконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 3Эконометрика Контрольная работа № 3. Статистический анализ рядов динамики. Вариант 4Эконометрика Лабораторная работа 2 «Нахождение параметров парной нелинейной регрессии; оценка качества модели» Вариант 4Эконометрика_ММА_тест с ответамиэконометрика Контрольная работа 1 (8 заданий) Для ряда распределения случайной величины x (таблица 1) найдите математическое ожидание M(x); дисперсию D(x) и среднеквадратическое отклонениеЭконометрика Контрольная работа 1. Вариант 3 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров модели Эконометрика Контрольная работа 1. Вариант 4 Классическая линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов (1-МНК) оценки параметров моделиЭконометрика Контрольная работа 1 (Вариант 7)1. Рассчитать уравнение линейной регрессииЭконометрика Контрольная работа 1 и 2 Вариант 10 ИЭУП Уравнение регрессии в стандартизованном виде имеет вид:Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 12 Финансовый директор группы магазинов рассматривает возможность слияния числа мелких магазинов для увеличения прибыльности компании.Эконометрика Контрольная работа 1 Парная линейная регрессия Вариант 13. На семи опытных участках одинакового размера получены следующие данные об урожайности y и количества внесенных удобрений x для некоторой культуры: