Брокер только что купил четыре сентябрьских фьючерсных контракта по 5000 бушелей кукурузы, каждый по $1,75 за бушель. Первоначальная маржа составляет 3% (Решение → 11316)

Задача Брокер только что купил четыре сентябрьских фьючерсных контракта по 5000 бушелей кукурузы, каждый по $1,75 за бушель. Первоначальная маржа составляет 3%. Поддерживающая маржа равна 80% первоначальной маржи. a. Какую сумму долларов первоначальной маржи должен внести брокер? б. Если сентябрьская цена кукурузы поднимется до $1,85, то какая сумма будет числиться на счете брокера? b. Если сентябрьская цена кукурузы упадет до $1,70, то какая сумма будет числиться на счете брокера? Получит ли он маржевое уведомление?

Решение:

Брокер покупает фьючерсные контракты прелвилит последующее увеличение цен, рассчі более высокой цене. Таким образом, п страхуется от повышения цен. 1. Согласно условию, брокер за сентябрьским фьючерсным контракта по $1,75 за бушель. Это означает, что общую стоимость, равную: 4 5.000 × 1, Решение В качестве первоначальной марж 3% от стоимости контракта: 35.000 x- задачи 2. Если сентябрьская цена куку случае состояние маржевого счета контракт застрахован от повышения це 3. Если сентябрьская цена кук получит убыток: