Инвестор В купил call опцион у инвестора W, позволяющий В купить у W 100 акций компании XXX по $50 за акцию в любой момент в течение последующих шести месяцев (Т=6 мес) (Решение → 11311)

Задача Инвестор В купил call опцион у инвестора W, позволяющий В купить у W 100 акций компании XXX по $50 за акцию в любой момент в течение последующих шести месяцев (Т=6 мес). Значит цена исполнения контракта (цена покупки акций в будущем) равна k=100*50=$5000. В настоящее время акции компании XXX продаются на бирже по $45 за штуку. В полагает, что курс обыкновенных акций XХХ существенно вырастет за последующие б месяцев. W считает, что курс акций не поднимется за этот период времени выше $50. Однако, подписывая контракт, W идет на риск и требует за это компенсацию $3 за акцию - премия за опцион. Таким образом, В платит $300 инвестору W, чтобы он подписал опционный контракт. Что будет, если курс акции XXX в дальнейшем составит $60? Что будет, если курс акции XХХ в дальнейшем составит $46?

Решение:

Х 1. Что будет, если курс акции Х Покупая опцион call, инвестор стоимость акций компании YYY оках осуществился, и цена акции составляе держатель опциона call) предъявит воспользовавшись правом купить бум ra call) по 50$. Затем приобретенные по Решение P А продаст на спотовом рынке по цене (60-50)×100=1000$.