Доходность по государственным облигациям составляет 8%. Волатильность акций компании А, измеряемая стандартным отклонением = 10%. (Решение → 18362)

Заказ №39105

Доходность по государственным облигациям составляет 8%. Волатильность акций компании А, измеряемая стандартным отклонением = 10%. По итогам года акции принесли инвестору доходность 15%. Определите коэффициент Шарпа.

Решение

Коэффициент Шарпа: S(X)=(R-Rf)/ σ(X) R — доходность инвестиционного актива.