Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса» Вид исследуемых данных: «Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Gold Bugs»

Содержание
Введение …………………………………………………………………………….….....3
Теоретическая часть …………………………………………………………………....4
Элементы теории корреляции……………………………………………………………...4
Проверка статичных гипотез……………………………………………………...………..4
Принцип практической уверенности….……………………………………………...……5
Статистические ошибки…………………………………………….………………………6
Критическая область, область принятия гипотезы и критические точки……………….8
Нахождение критической области………………………………………………………....9
Р – значение…………………………………………………………………………………10
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции……….….11
Выбор альтернативной гипотезы………………………………………………….………12
Практическая часть……………………………………………………………...……...13
Предварительный анализ данных…………………………………………....…………….13
Проверка гипотез…………………………………………………………..………………..13
Модельные данные……………………………………………………...…………………..14
Реальные данные……………………………………………………….……………………15
Заключение.…………………………………………………………..………………....…16
Список используемой литературы…………………………………………………………17
Приложение №1 . Время работы программ……………………..……………………....…18
Приложение №2 . Коды программ…………………………………………………………19

Всего 21 страница +вспомогательные файлы