Курсовая работа на тему: "Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса" Исследуемые данные: "Котировки входящих в индекс S&P 500 акций компаний сектора Energy"

Оглавление

Введение 3
1. Теоретическая часть 4
1.1. Элементы теории корреляции 4
1.2. Проверка статистических гипотез 5
1.2.1. Основные понятия 5
1.2.2. Проверка правильности статистической гипотезы 6
1.2.3. P-значения 9
1.3. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции 10
2. Практическая часть 12
2.1. Предварительный анализ данных 12
2.2. Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции для модельных данных. 14
2.3. Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции для реальных данных 15
Заключение 17
Список литературы 18
Приложение 19
1. Таблица 1 - число торговых дней 19
2. Таблица 2 - максимальная (по абсолютному значению) дневная логдоходность 19
3. Рисунок 1- график цен 20
4. Таблицы 3,4, рисунок 3, Р-значения для модельных данных, вероятность равномерного распределения Р-значений, процент Р-значений больше 0,05, гистограмма Р-значений для модельных данных 20
5. Таблицы 5,6, рисунок 4, Р-значения для реальных данных, вероятность равномерного распределения Р-значений, процент Р-значений больше 0,05, гистограмма Р-значений для реальных данных 21

Всего 21 страница +вспомогательные файлы