Курсовая работа на тему: "Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности" Исследуемые данные: "Котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam Exchange"

Оглавление

Введение 3
1. Теоретическая часть 4
1.1. Элементы теории корреляции 4
1.2. Проверка статистических гипотез 5
1.2.1. Основные понятия 5
1.2.2. Проверка правильности статистической гипотезы 6
1.2.3. P-значения 9
1.3. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции 10
2. Практическая часть 12
2.1. Предварительный анализ данных 12
2.2. Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции для модельных данных. 15
2.3. Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции для реальных данных 20
Заключение 25
Список литературы 27
Приложение 28
1. Таблица 1, Число торговых дней.mtc 28
2. Рисунки 1-2, Графики данных.mtc 28
3. Таблица 2, Максимальная (по абсолютному значению) дневная логдоходность.mtc 29
4. Создание модельных рядов.mtc 29
5. Таблицы 3-12, рисунки 3-7,Р-значения для модельных данных, вероятность равномерного распределения Р-значений, процент Р-значений больше 0,05, гистограмма Р-значений для модельных данных.mtc 30
6. Таблицы 13-22, рисунки 8-12,Р-значения для реальных данных, вероятность равномерного распределения Р-значений, процент Р-значений больше 0,05, гистограмма Р-значений для реальных данных.mtc 31

Всего 31 страница