Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции российского отраслевого индекса» Вид исследуемых данных: «Котировки компаний, входящих в индекс Amsterdam Exchange»

Содержание

Содержание 2
Введение 3
Теоретическая часть 4
Элементы теории корреляции 4
Проверка статистических гипотез 4
Основные понятия 4
Принцип практической уверенности 5
Статистические ошибки 6
Критическая область, область принятия гипотезы и критические точки 7
Нахождение критической области 8
Р - значение 9
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции 10
Выбор альтернативной гипотезы 11
Практическая часть 12
Предварительный анализ данных 13
Проверка гипотез 14
Модельные данные 14
Реальные данные 15
Заключение 17
Список использованной литературы 18
Приложение 1. Время работы программ. 19
Приложение 2. Коды программ. 20

Всего 22 страницы +вспомогательные файлы