Курсовая работа на тему: «Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневных логарифмических доходностей» Вид исследуемых данных: «Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average (^DJU)»

Содержание
Введение 3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4
1 Элементы теории корреляции 4
2 Проверка статистических гипотез 4
2.1 Основные понятия 4
2.2 Проверка правильности статистической гипотезы. 5
2.3 Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции 8
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 10
3 Проверка гипотезы о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции логарифмической доходности 10
1 Предварительный анализ данных 10
1.1 Графики логдоходности акций 10
1.2 Таблица количества рабочих дней (число наблюдений) 13
1.3 Сравнительный анализ графиков логдоходности индекса DJU и акций исследуемых тиккеров 14
1.4 Таблица бета коэффициентов 17
1.5 Волатильность. 18
2 Проверка гипотез 19
2.1 График коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности 19
2.2 График P-значений 20
2.3 Таблица коэффициентов корреляции дневных логарифмических доходностей 22
2.4 Таблица Р-значений для всего периода наблюдений 22
2.5 Гистограмма Р-значений для всего периода наблюдений 23
2.6 Таблицы Р-значений для отдельных временных лагов 24
3 Проверка гипотезы о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции логарифмических доходностей 25
4 Модельные данные 27
4.1 Основная программа проверки гипотезы 27
4.2 Гистограмма Р-значений для всего периода наблюдений 28
Заключение 30
Список использованной литературы 31
Приложения 32
Приложение 1 32
Приложение 2. Таблица Р-значений для всего периода наблюдений 32
Приложение 3. Таблицы Р-значений для лагов L = 1, 7, 12, 14, 22 33

Всего 35 страниц