Курсовая работа на тему: "Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности". Вид исследуемых данных: «Котировки входящих в индекс S&P 500 акций компаний сектора Materials»

Содержание
Введение 3
Теоретическая часть 4
Элементы теории корреляции 4
Проверка статистических гипотез 5
Основные понятия 5
Принцип практической уверенности 6
Статистические ошибки 7
Критическая область, область принятия гипотезы и критические точки 9
Нахождение критической области 10
Р - значение 11
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции 12
Практическая часть 13
Предварительный анализ данных 13
Проверка гипотез 31
Рисунок 8. Гистограмма Р-значений для реальных данных 32
Заключение 46
Список использованной литературы 47
Приложение 1: Таблица количества наблюдений 48
Приложение 2: Максимальные скачки цен 48
Приложение 3: Графики котировок акций 49
Приложение 4: Коэффициент Бета 49
Приложение 5: Волатильность 50
Приложение 6: Создание модельных данных 50
Приложение 7: Гистограмма Р–значений для модельных данных 51
Приложение 8: Гистограмма Р–значений для реальных данных 51
Приложение 9: Вывод таблицы Р-значений 52
Приложение 10: Вывод таблицы с рассчитанными коэффициентами корреляции 53
Приложение 11: График коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности 54

Всего 54 страницы