Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно.

Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. (Решение → 45724)

Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями: D(X) = 16, D(Y) = 9. Коэффициент корреляции (Х, У) = -0,6. Задание:определить, что менее рискованно: вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 30% на 70% или только в отрасль В.



Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. (Решение → 45724)

Риск портфеля (измеренный дисперсией) для двух бумаг с удельными весами θx и θy вычисляется по формуле: σ2=DθxX+θyY=θx2DX+θy2DY+2θxθycovX,Y ρX,Y=covX,YDX∙DY⟹covX,Y=ρX,YDX∙DY covX,Y=-0.616∙9=-7.2 Если θx=0.3, θy=0.7, то риск портфеля: σ2=0.09∙16+0.49∙9+2∙0.3∙0.7∙-7.2=2.826 σ2=2.826<DY=9 (риск портфеля меньше риска отрасли B) Ответ: менее рискованно вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 30% на 70%.

Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. (Решение → 45724)

Пусть Х, Y - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. (Решение → 45724)