Большие циклы Кондратьева и их современные интерпретации

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3

Глава 1. Теория длинных волн Н.Кондратьева………………………………5

1.1. Понятие экономических  циклов……………………………………………5

1.2. Основные положения  теории Н.Кондратьева…………………………...10

1.3. Статистическое подтверждение  теории Н.Кондратьева……………….14

Глава 2. Мировой экономический кризис 2008-го года и его оценка с позиций теории Н.Кондратьева………………………………………………………….16

2.1. Анализ методов расчета  циклов Кондратьева………………………….16

2.2. Описание кризиса 2008-го года. Выявление причин кризиса 2008-го года на основе теории Н.Кондратьева……………………………………………..20

Глава 3. Перспективы развития макроэкономических трендов с позиций кондратьевской теории…………………………………………………………24

Заключение………………………………………………………………………28

Список использованной литературы………………………………………….29

Введение

В 2008 году в экономике мира и нашей страны произошел серьезный перелом. Обвалились мировые биржи, закрывались банки, сокращалось производство, останавливались предприятия. Людей увольняли, началась массовая безработица. Все страшные для экономики события начались в сентябре 2008-го года. В нашей стране не сразу оценили происходящее, не сразу поняли угрозу для российской экономики и, как следствие, с некоторым опозданием начали предпринимать антикризисные меры. Почему так произошло? Дело в том, что впервые в истории нашей страны (после 1917 года) мировой экономический кризис захватил нашу страну. Россия не была готова к этой ситуации, во время прежних мировых кризисов она еще не была встроена в мировую экономику. Не было никакого опыта, более того, не было понимания того, что существует немало теорий, объясняющих кризисы, а также цикличность развития экономики. Одним из самых авторитетных экономистов, работавших в области объяснения экономических циклов и их периодичности, был великий русский ученый Н.Д.Кондратьев, известный как создатель теории больших волн конъюнктуры.

Многие экономисты мира при анализе кризиса 2008 года опирались на теорию Н.Кондратьева. Представители экономической науки нашей страны тоже начали изучать и использовать его учение.

Цель моего исследования – исследовать историческую практику и современность циклов Н. Кондратьева.

Задачи:

1. изучить теорию Н.Кондратьева, описывающую экономические циклы;
2. изучить статистические данные, подтверждающие наличие циклических волн;
3. оценить кризис 2008-го года с позиций кондратьевских волн;
4. понять дальнейшие перспективы макроэкономических трендов с позиций кондратьевской теории.

Объектом исследования выступают циклические колебания развития экономики, которые характеризуются восстановлением, длинным подъемом, большим кризисом и т. д.

В работе будет представлена теория вопроса: понятие экономических циклов, основные положения теории длинных волн Н.Кондратьева, статистические подтверждения этой теории; произведена оценка мирового экономического кризиса 2008-го года с позиций теории Н.Кондратьева, а также будут определены перспективы развития макроэкономических трендов с позиций кондратьевской теории. На основе выявленных макроэкономических трендов будет сформирована личная стратегия экономического поведения.

Теоретической базой исследования служат работы Н.Кондратьева, другие научные источники, материалы периодической печати, электронные источники данных.

Глава 1. Теория длинных волн Н.Кондратьева

1.1. Понятие экономических циклов

Как показывает жизнь, экономика нигде не находится в покое, поступательный и равномерный ее характер чередуется неравномерностью. Рост экономики сменяется недопроизводством, а затем перепроизводством. Экономика в виду этого может находиться в условиях подъема или спада. Для выделения этих явлений в экономике вводится понятие экономический цикл (волна, колебание).

Экономический цикл — это движение экономики от одного макроэкономического равновесия к другому в масштабах национальной экономики. По Марксу, экономический цикл — это движение экономики от одного кризиса к другому, является способом самоуправления экономикой. Если теория экономического роста исследует факторы и условия роста в долговременном периоде, то теория цикла — причины колебаний экономической активности во времени.

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относится к теориям экономической динамики, которая объясняет движение народного хозяйства. Если теория роста исследует факторы и условия роста как долговременной тенденции, то теория цикла — причины колебаний экономической активности во времени.

Направление и степень изменения совокупности показателей, характеризующих равновесное развитие экономики, образуют экономическую конъюнктуру. Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто не признает существования периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.

Если философов проблема цикличности интересовала еще тысячелетия назад, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Именно тогда в работах Ж. Сисмонди, К. Родбертуса и Т. Мальтуса появились исследования кризисных и циклических явлений в экономике. Причем проблемами кризиса и цикла занимались, как правило, представители побочных течений экономической мысли. Экономистами же ортодоксального направления идея цикличности отвергалась как противоречащая закону Сэя, согласно которому спрос всегда равен предложению. Поэтому у старых классиков (А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милля, А. Маршалла) феномен цикла если и рассматривается, то мимоходом, как частное и мимолетное явление. К тому же ни А. Смит, ни Д. Рикардо не были свидетелями экономических циклов.

К. Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем. Следует отметить, что марксистская экономическая наука исследовала практически исключительно данный вид цикла, относясь ко всем остальным с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии.              

Экономический цикл проникает всюду, но он в разной степени влияет на отдельные сферы экономики. Обычно от спада больше всего страдают те отрасли промышленности, которые выпускают средства производства и потребительские товары длительного пользования. Особенно уязвимо строительная промышленность. Отрасли промышленности, выпускающие потребительские товары кратковременного пользования, обычно меньше реагируют на цикл.

Развитие рыночной экономики происходит волнообразно, или циклично. В разные годы производство может возрастать большими или меньшими темпами, а в ряде случаев развитие экономики может иметь отрицательный знак, что означает падение производства. Поэтому динамику развития рыночной экономики точнее отражает волнообразная линия, где каждая волна характеризует целый цикл этого развития.

Таким образом, цикличность — это форма движения национальной экономикой мирового хозяйства в целом, предполагающая смену революционных и эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса.

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяемость экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям, самоубийствам людей, что не может не беспокоить развитое цивилизованное общество. Поэтому проблема цикличности всегда привлекала внимание ученых-экономистов и сегодня остается одной из центральных проблем экономической теории.

Рис.1. Цикличность экономического развития

Существует определенная цикличность, повторяемость в функционировании национальной экономики. Условием устойчивого экономического развития является равновесие: между производством и потреблением, совокупным спросом и совокупным предложением. Однако в реальной действительности состояние равновесия периодически нарушается. Цикличность можно определить как движение национальной экономики от одного макроэкономического равновесия к другому.

Экономический цикл включает в себя ряд последовательно сменяющих друг друга фаз экономической активности. В конечном итоге через цикличность проявляется экономический рост, поэтому синусоида, в основном, имеет повышающийся тренд, что и отражено на рисунке 1.

Фазы цикла

В классическом варианте промышленный экономический цикл складывается из четырех фаз: пик, рецессия, дно, экспансия.

Фаза пика

Это фаза процветания экономики. Все на максимуме: производство товаров и услуг, биржевые индексы, количество рабочих мест, инвестиции, прибыль предпринимателей. Все это стимулирует предпринимателей к новым капиталовложениям, расширению бизнеса, производству все большего количества товаров. Но платежеспособный спрос в обществе в какой-то момент тоже достигает максимума и перестает возрастать. Начинают возрастать товарные запасы, возникают разрывы в актах купли продажи товаров. Ситуацию можно охарактеризовать как «перепроизводство товаров».

Фаза рецессии

Следствием перепроизводства товаров является падение темпов роста, сокращение выпуска продукции, снижение заработной платы, падение курсов акций, нарушение кредитных отношений, падение инвестиций. Закрываются предприятия, сокращается число рабочих мест, безработица становится массовой. Эту фазу развития экономики определяют разными терминами: рецессия, спад, кризис.

Фаза дна

Рано или поздно наступает момент, когда спад экономики прекращается. Все показатели негативны, но ухудшение не происходит. В таких ситуациях принято говорить, что экономика достигла дна. Эта фаза тоже определяется разными терминами: депрессия, стагнация, застой. Как правило, в современной экономической литературе к термину «депрессия» относят экономические ситуации, когда ВВП остаётся на одном уровне более трех месяцев.

Фаза экспансии

Экспансия (или оживление) экономики означает подъем с дна. Растет производство, возрастает спрос на капитал, активизируется инвестирование средств в экономику. Безработица сокращается, растет покупательский спрос. Все это позитивно отражается на биржевых индексах (индексах деловой активности).

И так происходит до тех пор, пока макроэкономические показатели вновь не продемонстрируют достижение пика.

Так выглядит экономический цикл в классическом варианте. Но исследователи данной проблематики от Томаса Мальтуса (начало девятнадцатого века) до настоящих времен выделяют почти полторы тысячи различных типов экономических циклов.

Все они имеют разную природу и формы, но, в принципе, их можно разделить на четыре основные категории:

• краткосрочные циклы Китчина (характерный период — 2-3 года);
• среднесрочные циклы Жюгляра (характерный период — 6-13 лет);
• ритмы Кузнеца (характерный период — 15-20 лет);
• длинные волны Кондратьева (характерный период — 50-60 лет).

1.2. Основные положения  теории Н.Кондратьева

Николай Дмитриевич КОНДРАТЬЕВ - выдающийся русский экономист. Родился в 1892 г. в Ивановской области. Был старшим из 10 крестьянских детей. Окончил Петербургский университет. В 1920 г. возглавил созданный им Конъюнктурный институт, который стал одним из ведущих мировых центров экономических исследований того времени. В 1926 г. подготовил доклад «Большие циклы экономической конъюнктуры», где обосновал теорию длинных волн развития рыночной экономики. В 1928 году уволен из родного института. В 1930 году арестован. Осужден к 8 годам лагерей «за антисоветскую деятельность». В 1938 году расстрелян. Реабилитировали ученого в 1987 году. По решению ЮНЕСКО 1992 год отмечался во всем мире как год памяти Н. Д. Кондратьева.

Более 80 лет тому назад выдающийся русский экономист Николай Кондратьев выдвинул идею существования больших экономических циклов продолжительностью в 48—55 лет, в течение которых происходит смена «запаса основных материальных благ». В результате мировые производительные силы переходят на новый, более высокий уровень своего развития. Удивительно, что выдвинул он идею без каких-либо серьезных теоретических оснований - построенную исключительно на эмпирических наблюдениях. Дело в том, что во время своих исследований он проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 годы (более полной статистики на тот момент не было). Построив и сгладив графики, устранив краткосрочные колебания, он обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 1873, а минимумы - в 1845 и 1896 гг.

 Кроме того, во время  подъема длинной волны возрастало  количество войн и восстаний  и происходило вовлечение новых  стран и регионов в мировую  торговлю и в мировое разделение  труда. На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую депрессию 1930-х годов.

Еще один наш соотечественник, Сергей Глазьев, назвал это сменой «технологических укладов» и очертил все пять технологических укладов, которые мировая экономика прошла за последние 200 лет (Глазьев, Микерин, 1989).

Описанный Кондратьевым механизм функционирования этих циклов, получивших в экономической науке название  кондратьевских  циклов (к-циклов), включает две  волны : повышательную и понижательную. В основе циклов, их внутреннего самодвижения и развития, перехода с одной волны к другой лежит механизм аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценивания капитала как ключевой фактор развития капиталистической экономики.

Рис.2. Кондратьевские болны: повышательные, понижательные волны

По утверждению Кондратьева, эта цикличность является неотъемлемой чертой капиталистического способа производства. «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла».

Сам Кондратьев смог исследовать только два с половиной цикла, прервав свое исследование на повышательной волне третьего, завершившейся в 1914—1920 годах. Со своим докладом он выступил в начале понижательной волны (в 1926 году), когда еще просто невозможно было определить ее границы и последствия.

Новаторским вкладом в историю русской и мировой экономической мысли было установление Кондратьевым четырех закономерностей.

1. Перед началом волны  повышения каждого большого цикла (БЦ) наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражались в совершенствовании техники производства и обмена (которым в свою очередь предшествуют значительные технические изобретения и научные открытия).

Происходили изменения условий денежного обращения, а также изменения в мировой политике, сопровождавшиеся усилением роли новых стран в мировой хозяйственной жизни.

2. Периоды волн повышения  конъюнктуры в БЦ, как правило, значительно богаче крупными  социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн. Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть  на рис.2.

Рис.3. Хронология вооруженных конфликтов и переворотов в мировой истории

3. Понижательные волны  БЦ сопровождаются длительной  депрессией сельского хозяйства. Факт подобной депрессии проявляется в падении цен на сельскохозяйственную продукцию, падении земельной ренты, а также в создании парламентских комиссий для выяснения причин депрессии и способов борьбы против нее.

4. БЦ экономической конъюнктуры  выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии. Средние циклы как бы нанизываются на волны БЦ. Но тогда ясно, что характер фазы БЦ, на которую приходятся данные средние циклы, не может не отражаться на ходе средних циклов. Действительно, если рассмотреть средние циклы, приходящиеся на понижательный период БЦ, станет очевидным, что все повышательные тенденции элементов, участвующих в средних циклах, будут ослабляться, а все понижательные тенденции их будут усиливаться общей понижательной волной БЦ, и наоборот.

    Таким образом, в период понижательных волн БЦ закономерно преобладают годы депрессии, а в период повышательных волн — годы подъема.

    Созданная Кондратьевым модель больших циклов показывает, что динамика БЦ обладает внутренней закономерностью и она присуща любым формам макроэкономики. В истории русской и мировой экономической мысли впервые была дана последовательная разработка и научное обоснование больших циклов.

После того, как Н.Кондратьев погиб, почти на 60 лет его исследования в СССР оказались под запретом. Только в 1984 году советский экономист с мировым именем, много лет проработавший в центрах прогнозирования ООН, друг и соавтор Джона Гэлбрейта, Сергей Меньшиков реабилитировал его в своей статье в журнале «Коммунист». В 1989 году Меньшиков издал книгу под названием «Длинные волны в экономике: когда общество меняет кожу», посвященную теории Н.Д. Кондратьева.

В среде западных экономистов исследования Кондратьева были широко известны. Однако интерес к теории больших  кондратьевских  циклов у западных экономистов пробуждался исключительно в период понижательных  волн , когда шла череда глубочайших кризисов (в 1920—1930 годах и в 1970—1980 годах). А во время повышательных волн, когда мировая экономика развивается поступательно и кризисы в полном соответствии с теорией Кондратьева не очень глубоки и кратковременны, интерес к его теории падал. Учитывая, что мировая экономика вновь вступила в понижательную волну теперь уже пятого К-цикла, в ближайшие годы, по мнению экономистов, нужно ожидать нового всплеска интереса к теории Кондратьева.

1.3. Статистическое подтверждение теории Н.Кондратьева

Оценим, насколько мировая статистика подтверждает теорию Н.Кондратьева. Статистика позволяет отметить наиболее вероятные границы больших циклов:

1 волна — волна повышения  конъюнктуры (с конца 80 — начала 90-х годов XVIII в. до 1810—1817 гг.); волна понижения конъюнктуры (с 1810— 1817 до 1844—1851 годов);

2 волна — волна повышения конъюнктуры (с 1844—1851 до 1870-1875 годов); волна понижения конъюнктуры (с 1870—1875 до 1890—1896 годов);

3 волна — волна повышения  конъюнктуры (c 1890—1896 до  1914-1920 годов); волна понижения конъюнктуры (с 1914—1920 годов).

4 волна – волна повышения  конъюнктуры (с середины тридцатых годов до середины шестидесятых годов), волна понижения конъюнктуры  (с середины шестидесятых годов до 1977 года).

5 волна – волны повышения  конъюнктуры (с 1977 года по 2008), волна  понижения конъюнктуры (с 2008 года).

Разумеется, цикличность экономического развития может быть подтверждена  также результатами анализа макроэкономических показателей 20-го и 21-го столетий.

Рис.4. Хронологические рамки кондратьевских волн

Глава 2. Мировой экономический кризис 2008-го года и его оценка с позиции Н.Кондратьева

2.1. Анализ методов  расчета циклов Кондратьева

Многие закономерности социально-экономической динамики (социоэкодинамики) отвечают геометрической прогрессии. Так, основополагающая ее зависимость - производственная функция Кобба-Дугласа-Тинбергена связывает во временную степенную функцию ресурсы и результаты целесообразной экономической деятельности людей, отвечающей требованиям научно-технического прогресса. Характерно, что эта зависимость прослеживается и в пространственно-территориальном распределении тех же показателей. Так, это обнаруживается при построении производственных функций на основе статистики регионов Украины, динамические взаимные связи показателей экономического развития которых наиболее адекватно исследуются в степенной их модификации. В геометрической прогрессии растут и негативные процессы социоэкодинамики, в частности, такие как инфляция и безработица. Логарифмы многих экономических показателей или их динамические параметры находятся между собой в линейной зависимости, которая соответствует степенной относительно величин самих этих показателей.

Все эмпирические исследования, проведенные различными авторами, следует классифицировать по различию методологических подходов, а в каждом подходе - выделить специфику направления.

К первому подходу относятся исследования циклических процессов на основе экономических моделей. Согласно этому подходу каждое направление носит четкие критерии по выбору показателей. Конкретные показатели определяются "ведущим" фактором и являются узконаправленными. Подбор показателей осуществляется с точки зрения основных характеристик, наиболее точно описывающих данный фактор.

Ряд экономистов, рассматривая теорию длинных волн, придерживались модели инвестиционного цикла и осуществляли выбор показателей, рассматривая инвестиции в качестве ведущего фактора. Такие исследования проводились, например, М.И. Туган-Барановским, Н.Д. Кондратьевым, а также современными исследователями (С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко, С. Кузнец).

В трактовке Н.Д. Кондратьева инвестиционная модель длинного цикла близка к модели К. Маркса, в которой существенная роль отведена циклу оборотов основного капитала.

Следующее направление в рамках данного подхода связано с моделью кривой роста. Эта модель включает в себя множество различных аспектов - оценку факторов роста и их вклада в экономический прогресс, международные сопоставления хозяйственного развития в разных странах, проблемы индустриализации развивающихся государств и многое другое.

Следующее направление, наиболее развитое отечественными исследователями, основано на инновационной модели. Инновационными концепциями длинного цикла занимались И. Шумпетер, Г. Менш, А. Кляйккнехт и другие. В данном направлении различные исследователи пытались определить номенклатуру показателей, позволяющую с большей точностью охарактеризовать научно-технический прогресс.

К данному подходу могут быть отнесены также природно-экологические циклы, исторические циклы, социокультурные циклы, технологические циклы, экономические циклы, политические и государственно-правовые циклы, в которых вокруг основополагающего фактора группируются показатели, характеризующие данную модель.

Второй подход подбора показателей для эмпирического исследования циклических колебаний основан на так называемых экзогенных токах, т.е. в качестве генератора цикла выступают некоторые случайные факторы. Такой подход прослеживается в предложениях Л. Троцкого и концепции Э. Манделл. В исследовании, проведенном Манделем, делается попытка доказать, что повышательная фаза начинается благодаря внезапному повышению средней нормы прибыли, что, в свою очередь, определяется внешними случайными факторами, например специфическими историческими факторами. Такие случайные факторы намного важнее, чем внутренние, и именно они, по мнению Э. Манделя, отражают механизм длинных волн.

Третий, так называемый интеграционный подход, стал наиболее популярен в последние 10 лет. Однако, если провести анализ теоретических источников, то можно проследить это направление и в ранних исследованиях, например, у Н.Д. Кондратьева и Я. Ван Гельдерена.

Я. Ван Гельдерен при анализе разнообразной статистики - рядов цен и производства, показателей финансов, миграции и занятости - не придерживался определенной узкой модели, объясняющей механизм длинных волн. Из концепции Я. Ван Гельдерена ясно, что при выборе показателей он руководствовался созданной теорией и уже на основе теоретического материала выполнял эмпирические доказательства, исследуя как натуральные показатели, так и индикаторы. Например, для подъема периода 1850-1873 годов, по мнению Я. Ван Гольдерена, определяющим сектором являлось железнодорожное строительство, которое косвенно повлияло на интенсивное развитие металлургической промышленности, производство стали и угля. Именно поэтому при формировании номенклатуры показателей основное внимание уделялось железнодорожному строительству, промышленности, добыче угля и производству стали. Для экономического подъема, имевшего место после 1896 года, главной причиной Я. Ван Гельдерен называет развитие электрической и автомобильной промышленности. Развитие этих отраслей повлияло на рост производства в других областях промышленности, а выбранные Я. ван Гельдереном показатели соответствовали развитию теории.

Аналогичная логика прослеживается и в работах Н.Д. Кондратьева, который осуществлял выбор показателей на основе выдвинутой гипотезы, интегрируя при этом как натуральные показатели, такие как производство свинца, чугуна и т.п., так и индексы цен, курс ренты, оборот внешней торговли.

Четвертый подход методик выбора показателей наиболее распространен в работах современных исследователей. Однако элементы подхода могут быть найдены и в работах Н.Д. Кондратьева. При выборе показателей упор делается не на количественные, а на качественные показатели, либо для полноты характеристики данного феномена используются и те, и другие. Так, Н.Д. Кондратьев, описывая экономическую конъюнктуру, выделял как количественные, так и качественные показатели (табл.1).

Таблица 1

Показатели экономической конъюнктуры