Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ

 

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

3

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА СБЕРБАНКА РФ, КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

4

    1. Общая характеристика

4

    1. Оценка финансового состояния

7

    1. Нормы обязательных резервов

10

    1. Структура активов и пассивов Сбербанка

14

  1. АНАЛИЗ РИСКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

21

    1. Программы потребительского кредита

21

    1. Расчёт потребительского кредита в ОАО «Сбербанк России»

35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

39

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

43


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ


Кредитно-финансовая система  – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Находясь в центре экономической жизни, банки опосредуют связи между вкладчиками и производителями, перераспределяют капитал, повышают общую эффективность производства. Особую роль играют кредиты, превращаясь, по существу, в основной источник обеспечения экономики дополнительными денежными ресурсами.

В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения  прибыли банки сталкиваются с  кредитным риском, то есть риском невозврата заёмщиком суммы основного долга и неуплаты процентов, причитающихся кредитору. Для каждого вида кредитной сделки характерны свои причины и факторы, определяющие степень кредитного риска. В частности, он может проявиться при ухудшении финансового положения заёмщика, возникновении непредвиденных осложнений в его текущей деятельности, не застрахованном залоговом имуществе, отсутствии необходимых организаторских качеств или опыта у руководителя и т.д. Эти и многие другие факторы учитываются работниками банка при оценке кредитоспособности предприятия и характере обеспечения, предоставленного в залог.

Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают  необходимость использования новых  методов управления кредитом, ориентированных  на соблюдение экономических границ кредита, что позволяет предотвратить  неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа.

Целью дипломной работы является изучение риска потребительского кредита и оценки платежеспособности заемщика. Для достижения поставленных целей сформулированы следующие задачи:

    • определить сущность и виды рисков;
    • определить методические подходы к анализу и процедуре проведения оценки кредитоспособности;
    • изучить методы и модели оценки кредитоспособности заемщика, применяемые на практике;

Объектом исследования является Сбербанк России. Предмет исследования – риск потребительского кредита и оценка платежеспособности заемщика.

Информационной базой  для написания дипломной работы послужили нормативные и законодательные акты, внутрибанковские положения и регламенты Сбербанка России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА СБЕРБАНКА РОССИИ                                                КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
    1. Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ.

  Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» в 1991г. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации

Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке  Российской Федерации. Регистрационный  номер — 1481.

Банк является юридическим лицом  и со своими филиалами составляет единую систему Сбербанка России.

Сбербанк – современный универсальный  банк с большой долей участия  частного капитала, в т.ч. иностранных  инвесторов. Структура акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности.

На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации  и Центральной и Восточной  Европы, занимает лидирующие позиции  в основных сегментах финансового  рынка России и входит в число  крупнейших по капитализации банков мира.

Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в мировом банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне развивающихся российских банков.

Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений (филиалов) по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане и на Украине.

Основными документами, регулирующими  деятельность Сбербанка России в  соответствии с законодательством  Российской Федерации, являются:

    • Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров 24 июня 2005 года (с изменениями);
    • Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим собранием акционеров в июне 2005 года;
    • Кодекс корпоративной этики сотрудника Сбербанка России.

ОАО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую систему  Сбербанка России.

Органами управления Банком являются:

    • Общее собрание акционеров;
    • Наблюдательный совет;
    • коллегиальный исполнительный орган — Правление банка;
    • единоличный исполнительный орган — Президент, Председатель Правления Банка.

Основной целью ОАО «Сбербанк  РФ» является обеспечение роста  инвестиционной привлекательности  и сохранение лидерства на российском рынке финансовых услуг путем  модернизации управленческих и технологических  процессов.

Основные направления  деятельности ОАО «Сбербанк РФ»:

  • кредитование российских предприятий;
  • кредитование частных клиентов;
  • вложение в государственные ценные бумаги и облигации банка России;
  • осуществление операций на комиссионной основе.

Средства для осуществления  указанной деятельности привлекаются Банком из следующих источников: средства акционеров; вклады частных клиентов; средства юридических лиц; другие источники, в том числе заимствования  на международных финансовых рынках.

Надежность ОАО «Сбербанк  РФ» и его безупречная деловая  репутация в России и за рубежом  подтверждаются высокими рейтингами ведущих  рейтинговых агентств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Оценка финансового состояния Сбербанка РФ.

Объектом исследования дипломной  работы является Сбербанк России. Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы по итогам 2011 года составляют более четверти банковской системы страны (26,8%), а доля в банковском капитале находится на уровне 29,1%. Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной работы. По итогам 2011 года 46,6% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% розничных и 32,9% корпоративных кредитов). В 2011 году Сбербанк активно кредитовал крупнейших корпоративных клиентов, предоставляя средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимал непосредственное участие в реализации государственных программ.

Структура портфеля кредитов физическим лицам

Рост портфеля кредитов физическим лицам за 2011 год составил 485,8 млрд. руб или 36,8%

Сбербанк продолжил работу по улучшению  качества клиентского сервиса. Наиболее значимой услугой Сбербанка остается прием платежей населения. Их объем  за год превысил 1,8 трлн руб., общее количество принятых платежей почти достигло 1 млрд. Доля платежей, принятых по биллинговой технологии, превысила 74% в общем объеме принятых Банком платежей.

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 19 тысяч подразделений по всей стране. В нижегородской области насчитывается 672 филиала.  Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 году планирует увеличить до 5% долю чистой прибыли, полученной за пределами России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое международное присутствие, открыв представительство в Германии и филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае. После приобретения Volksbank International в 2012 году Сбербанк имеет представительства в 9 странах Центральной и Восточной Европы. В июне 2012 года Сбербанк объявил о приобретении 99,85% акций банка DenizBank. Эта эпохальная сделка представляет собой крупнейшее приобретение за 170-ти летнюю историю банка.

В 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению  с компанией Тройка Диалог. Интеграция бизнеса Тройки Диалог позволила  Сбербанку выйти на новый уровень  взаимоотношений с клиентами, предложить им высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных финансовых инструментов – от традиционных для Банка кредитных  продуктов до сложноструктурированных инвестиционно-банковских продуктов и продуктов глобальных рынков. В результате объединения двух взаимодополняющих бизнесов на российском финансовом рынке появился безусловный лидер.

В 2011 году Сбербанк был признан  самым дорогим российским брендом, вошел в список крупнейших мировых  корпораций по итогам 2010 года, стал третьим  по капитализации банком в Европе.

В апреле 2011 года рейтинговое агентство  Fitch Ratings повысило индивидуальный рейтинг Сбербанка с С/D до С. По информации аналитиков агентства, повышение индивидуального рейтинга Банка отражает стабилизацию операционной среды в России, качества активов и прибыльности самого банка.

В июне 2011 года Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф стал лауреатом премии «Коммерсант года» в номинации «Коммерсант-Возрождение». Премия главе Сбербанка присуждена за эффективный кризисный менеджмент и возрождение качества активов.

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Нормы обязательных резервов.

С 16 января 2004 года введена  в действие новая Инструкция № 110-И "Об обязательных нормативах банков». Отличительной чертой новой Инструкции стала близость ее содержания, методологии, числовых параметров к международным  стандартам. В связи с этим все экономические нормативы носят обязательный характер. Старая Инструкция делила экономические нормативы на обязательные к исполнению и оценочные, которые рекомендовались коммерческим банкам "для расчетов при регулировании их активных и пассивных операций с точки зрения поддержания ликвидности". Индикативность этих оценочных нормативов нередко вела к их игнорированию, тогда как именно эти нормативы должны способствовать качественному управлению ликвидностью в коммерческих банках.

Настоящая Инструкция устанавливает  следующие обязательные нормативы  ликвидности.

1. Норматив мгновенной  ликвидности (Н2) - регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.

Н2 =ЛАМ/ ОВ М * 100%>= 15%,

где ЛАМ - высоколиквидные активы - денежные средства в кассе, в пути, прочие денежные средства, драгоценные металлы, иностранная валюта, остатки денежных средств на корсчете в Центральном Банке, вложения в государственные ценные бумаги;

ОВМ - обязательства до востребования - в расчет включаются 20 % от остатков средств по счетам до востребования (остаткам средств на расчетных и текущих счетах клиентов банка, остаткам средств местных бюджетов и на счетах бюджетных учреждений и организаций, остаткам средств на счетах "лоро", вкладам и депозитам до востребования и выпущенным банком собственным векселям до востребования).

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%.

2. Норматив текущей ликвидности  (Н3) - отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Поддержание Н3 на требуемом уровне означает, что банк должен соблюдать строгое соответствие между сроками, на которые привлекаются средства вкладчиков, и сроками, на которые эти средства размещаются в активных операциях.

Н3=ЛАТ/ОВТ *100%>= 50%,

где ЛАТ - ликвидные активы - наличность и быстрореализуемые активы и аналогичных платежей в пользу банка;

ОВТ - обязательства до востребования и на срок до 30 дней.

Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50%.

3. Норматив долгосрочной  ликвидности (Н4) - отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также к обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года. По экономическому содержанию данный норматив имеет то же функциональное значение, что и Н2 и Н3, оценивает и контролирует деятельность банка по обеспечению им своей ликвидности и своевременному выполнению долговых обязательств.

Н4 = К РД/ (К + ОД) *100%<=120%,

 

где КРД - кредиты, выданные банком, в рублях и иностранной валюте, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 50 % гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия свыше года;

ОД - обязательства банка  по депозитным счетам, кредитам, полученным банком, и обращающиеся на рынке  долговые обязательства сроком погашения  свыше года (в рублях и иностранной  валюте);

К - собственные средства (капитал) банка.

Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%.

4. Норматив общей ликвидности  (Н5) рассчитывается, чтобы знать в каких предельных пропорциях необходимо и экономически целесообразно поддерживать соотношение составляющих расчета Н5, чтобы они одновременно обеспечивали и должный уровень ликвидности баланса, и высокий уровень доходности банка по активным операциям. В случае снижения Н5 - банк теряет ликвидность, при повышении - реальные потери по доходам от активных операций.

Н5=ЛаТ/ (А-РО)*100% > =20%, (4)

где А - общая сумма всех активов по балансу банка за минусом дебетовых остатков балансовых счетов;

РО - обязательные резервы банка.

Минимально допустимое значение норматива Н5 устанавливается в  размере 20%.

Одним из методов регулирования деятельности кредитных организаций, получившим развитие в последнее время, является ограничение крупных по величине рисков. В этой связи в Инструкции ЦБ РФ № 110-И предусмотрен ряд показателей (Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11), с помощью которых регулируются максимальные размеры осуществления кредитными организациями отдельных активных, пассивных, забалансовых операций.

Таким образом, изложенные подходы  к определению и регулированию  ликвидности банков, при которых  оценку фактического уровня ликвидности  проводят в сравнении с нормативным  его значением, можно назвать  общепринятыми в мировой практике.

В отдельных случаях, когда  уровень ликвидности коммерческого  банка снижается, и банк не может  самостоятельно решить возникшие финансовые проблемы, соответствующую экономическую  помощь ему оказывает Центральный  Банк РФ. В частности, Банк России может  предоставлять коммерческим банкам во временное пользование на основе договора и с учетом причин ухудшения  финансового положения средства из централизованных фондов, например, из фонда обязательных резервов. Одновременно Банк России предъявляет требования к коммерческим банкам о проведении мероприятий по финансовому оздоровлению банка - по увеличению собственных средств, восполнению утраченного капитала, изменению структуры активов  и другое. Центральным Банком могут применяться и такие достаточно жесткие меры экономического воздействия, как взыскание денежного штрафа, повышение нормы обязательных резервов.

Таким образом, с депозита, размещенного в коммерческом банке гражданином  РФ или юридическим лицом, банк хранит 4,0 % в Центральном Банке РФ в качестве резерва.

 

 

 

 

 

    1. Структура активов и пассивов Сбербанка России.

В октябре 2008 года Сбербанком была принята новая стратегия  развития на период до 2014 года, в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ  и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и  реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволяет Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в  российской финансовой системе и  стать одной из лучших мировых  кредитных организаций.

Чистая  прибыль группы за 2010-2011 год 

 

Рисунок 1

Как видно из рисунка 1 чистая прибыль Группы за 2011 год составила 315,9 млрд. руб. что на 74.0% превышает прибыль за 2010 год в размере 181,6 млрд. руб. Доходы Группы в 2011г. росли главным образом за счет основной банковской деятельности: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход составили за 2011 год 94,5 % всего операционного дохода до вычета резерва под обесценение

Высокая ликвидность баланса  Группы: 17,4% активов Группы представлено ликвидными активами, имеющими ожидаемый  с рок погашения «до востребования  и менее 1 месяца».

Показатель достаточности  общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением о капитале, по состоянию на 31.12.2011 составляет 15,2% и значительно превышает нормативное значение 8%.

Рентабельность активов (ROA) %

Рисунок 2

Увеличение чистой прибыли  за 2011 год привело к росту показателей  рентабельности.(рис.2)

Рисунок 3

Рентабельность активов  в четвертом квартале 2011 года снизилась  в результате снижения чистой прибыли  и существенного роста активов.(рис.3)

Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля выросли за 2011 год на 12,6% в сравнении с предыдущим годом. Основным источником роста являются процентные доходы от кредитования клиентов, а также доходы от торговых операций и переоценки ценных бумаг.

Операционные доходы до создания резервов

 под обесценение кредитного  портфеля, млрд. руб.

Рисунок 4

Рост операционных доходов  до создания резервов под обесценение  кредитного портфеля за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 14,3%. (рис.4).

Основными компонентами операционного  дохода остаются чистые процентные и  комиссионные доходы с долей более 94,5%.

Рисунок 5

Чистые процентные доходы за 2011 год выросли на 17,1% по сравнению  с 2010 годом, что связано с увеличением объемов работающих активов и ростом доли наиболее доходных активов, преимущественно кредитов. Чистая

процентная маржа росла  в течение 2011 года и в четвертом  квартале составила 6,7%.

Увеличение чистого процентного  спрэда вызвано увеличением доходности работающих активов, что отражает рыночные тенденции второй половины 2011 года.(рис. 6).

Динамика чистого процентного  спрэда, млрд.руб.

Рисунок 6

Процентные доходы, млрд.руб.

Рисунок 7

Процентные доходы Группы за 2011 год выросли на 6,9% по сравнению  с 2010 годом. В состав прочих процентных доходов за 2011 год входят процентные доходы по долговым ценным бумагам в размере 101,8 млрд.руб. (105,6 млрд. руб. за 2010 год).(рис.7)

 

Основным источником снижения доходности портфеля кредитов физическим лицам в четвертом квартале 2011 года стал опережающий рост кредитного портфеля в декабре по сравнению с процентными доходами.(рис.8)

Средняя доходность кредитов, %

Рисунок 8

Процентные расходы за 2011 год сократились на 8,5% по сравнению  с 2010 годом. Основной составляющей процентных расходов Группы являются процентные расходы по средствам физических лиц. Стоимость привлечения средств физических лиц устойчиво снижалась в течение 2010 и 2011 годов как результат погашения долгосрочных вкладов с высокими процентными ставками, привлеченных в период финансового кризиса. (рис. 9)

Процентные расходы, млрд. руб.

Рисунок 9

Комиссионные доходы за 2011 год выросли на 16,0% по сравнению  с 2010 годом. Основным источником комиссионных доходов Группы остаются расчетно-кассовые операции с клиентами. Комиссия по операциям с пластиковыми картами основной источник роста комиссионных доходов. (рис. 10).

Комиссионные доходы, млрд. руб.

Рисунок 10

Операционные расходы  за 2011 года выросли на 31,0% по сравнению  с 2010 годом. (рис 11)

 

Операционные расходы, млрд. руб.

Рисунок 11

Рост прочих операционных расходов связан с реализацией Группой  утвержденной стратегии развития, что  подразумевает осуществление инвестиций в инфраструктуру, а также с  фактором сезонности, которому подвержены расходы Группы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ РИСКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.

2.1. Программы потребительского  кредитования частным лицам.

Сбербанк России предоставляет  кредит гражданам Российской Федерации  по 6 кредитным программам, к ним  относятся:

Базовые программы:

  • потребительский кредит без обеспечения
  • потребительский кредит под поручительство физических лиц

Специальные программы:

  • Потребительский кредит под залог объектов недвижимости
  • Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство
  • Образовательный кредит
  • Образовательный кредит с государственным субсидированием

Потребительский кредит без  обеспечения оптимален в случае, если для заемщика важно максимально простое оформление кредита. Данный вид кредита дается:

  • на любые цели до 1.5 млн рублей без залога и поручителей;
  • без комиссий;
  • для клиентов, имеющих зарплатную карту (вклад) или получающих доходы в виде пенсии на счет карты(вклада), открытый в ОАО «Сбербанк России».

Если заемщик является пользователем карты банка при оформлении данного кредита получает следующие привилегии:

  • быстрое принятие решения о предоставлении кредита;
  • для рассмотрения заявки на кредит потребуется только паспорт;
  • действуют сниженные ставки.

Условия кредитования: минимальная сумма кредита 15 000 рублей, максимальная сумма кредита 1 500 000 рублей, срок кредита от 3 месяцев до 5 лет, комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту не требуется.

Процентные ставки:

  • Если заемщик берет кредит на срок до двух лет и при этом имеет вклад в сбербанке то процентная ставка по кредиту будет составлять от 16,0% до 19,0%, а лица не имеющие вклада получат кредит с процентной ставкой от 19,5% до 22,5%.
  • Процентные ставки в случае увеличения срока кредитования от двух до пяти лет будут уже  выше. Так у пользователей карты банка ставка будет от 17,5% до 20,5%, а у прочих физических лиц от 20,5% до 23,5%.

Требования к заемщикам:

  1. Возраст на момент предоставления кредита должен быть не менее 21 года;
  2. Возраст на момент возврата кредита по договору не должен превышать 65 лет;
  3. Стаж работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Требуемые документы для  рассмотрения кредитной заявки

  • Заявление- анкета;
  • Паспорт РФ с отметкой о регистрации;
  • Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
  • Документы, подтверждающие  финансовое состояние и трудовую занятость заемщика

Получение и обслуживание кредита

  • Срок рассмотрения кредитной заявки в течении 2 рабочих дней со дня предоставления в Банк полного пакета документов, для клиентов банка в течении 2 часов с момента предоставления в Банк полного пакета документов.
  • Получить кредит можно в течении 30 календарных дней с даты принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита.
  • Предоставление кредита осуществляется путем единовременного перечисления одобренной Банком суммы кредита в день подписания кредитного договора на вклад.
  • Погашение кредита осуществляется аннуитентными платежами
  • Досрочное погашение кредита осуществляется в платежные даты, установленные графиком платежей, без комиссий и ограничения минимальной части досрочного возвращаемого кредита.
  • Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ 📙 Курсовая → 🆔 146531

Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ 📙 Курсовая → 🆔 146531

Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ