Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Экономическая теория. 14

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………..2

1 Экономическая теория за 50 лет: изменение стандартов…………………….3

2 Экономическая теория – наука о невозможности? ..........................................7

2.1 Теория социального выбора: невозможность рационального

согласования интересов ………………………………………………………….7

2.2 Теория общего равновесия: невозможность сравнительной статистики ……………………………………………………………………….10

2.3 Экономическая динамика: произвол оптимального поведения ..........12

2.4 Теория финансовых рынков: необозримая множественность равновесий ……………………………………………………………………….12

2.5 Структура корпоративных бумаг и финансирование дефицита госбюджета: несущественность важных решений ……………………………13

3 Природа кризиса……………………………………………………………….15

4 Кризис экономической теории: последствия для России …………………..20

Заключение……………………………………………………………………….23

Список литературы………………………………………………………………24

ВВЕДЕНИЕ

Состояние теории я называю кризисным, если доказано или весьма правдоподобно, что поставленные ею основные задачи не могут быть решены принятыми в теории методами. В настоящей работе приводятся аргументы, демонстрирующие, что современная экономическая теория, несмотря на впечатляющий прогресс, находится в глубоком кризисе, который, видимо, должен привести к переформулировке ее основных целей и изменению стиля исследований. Кризис обнаруживает себя не только в том, что теоретическая экономика не сумела найти эффективные решения насущных проблем экономической политики, в частности, в реформирующихся странах, но и глубинным внутренним для теории образом: происходит накопление теоретических фактов, свидетельствующих о принципиальной ограниченности ее методов.

Я вижу три аргумента в пользу выбора темы.

После пяти десятилетий интенсивной математизации экономической теории имеется возможность проанализировать, как сложность объекта отразилась в структуре экономического знания. Оказывается, что экономическая теория устанавливает границы себя самой, подобно математической логике и физике. Делается это не всегда осознанно, результаты относятся к разным разделам теории и, насколько мне известно, в совокупности не подвергались систематическому анализу. Попытке подобного анализа посвящена основная часть дальнейшего изложения. Хотя я не вижу ясных путей выхода из кризиса, я надеюсь, что обсуждение будет способствовать их отысканию. Эта надежда является для меня основным аргументом в пользу избранной темы.
Есть и другая - моральная сторона вопроса. Профессионал должен заботиться о престиже своей профессии, а разговоры о кризисе отнюдь не способствуют этому; напротив, они, вполне возможно, отвратят молодые таланты от занятий экономикой. Это серьезный контраргумент, и я подозреваю, что отчасти нежелание нарушить корпоративную этику сдерживает публичное обсуждение этой проблемы среди тех, кто занимается теорией. Учебники же по экономике и весь процесс обучения построены так, что создают у студентов впечатление, будто они изучают дисциплину, принципиально ничем не отличающуюся от естественных наук. Этому способствуют достаточно сложный математический аппарат, обилие формальных доказательств и большое внимание, уделяемое методам тестирования моделей. Подобная точка зрения распространяется в обществе и создает завышенные ожидания, которые экономика не может удовлетворить. Это ставит экономистов в ложное положение и требует объяснения. Таков мой второй аргумент в пользу настоятельности избранной темы.

Я верю, что сбалансированное отношение к теории, понимание ее истинных возможностей могло бы способствовать выбору более рациональной стратегии реформ. И это еще один аргумент в пользу настоятельности избранной темы.

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЗА 50 ЛЕТ: ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ

Современный стиль теоретизирования в экономике сложился за последние 50 лет, хотя блестящие образцы этого стиля появлялись в двадцатых - тридцатых годах нашего столетия.

С методологической точки зрения можно выделить несколько важнейших аспектов развития экономической теории:

1) Усовершенствование математического инструментария

Происходило быстрое развитие математического аппарата, необходимого для исследования экономики, в первую очередь, теории экстремальных задач и специфических методов анализа данных, составивших содержание эконометрики. Кроме того, все новые и новые разделы математики привлекались для анализа экономических явлений, например, теоремы о неподвижных точках, дифференциальная топология, теория устойчивости, функциональный анализ, теория случайных процессов, и т.п. Кажется, не осталось ни одного раздела математики, который не нашел бы приложений в экономике.

2) Углубленное исследование и обобщение базовых моделей

Речь идет, например, о модели равновесия Эрроу-Дебре, модели оптимального роста, модели с перекрывающимися поколениями, модели равновесия Нэша, и т.п. Вопросы существования, единственности, устойчивости их решений породили обширную литературу. В то же время совершенствовались исходные гипотезы. Например, в теории равновесия были учтены наличие "очень большого" числа агентов на конкурентных рынках, возможная нетранзитивность предпочтений, вероятностная природа технологических возможностей и неполнота информации при формировании ожиданий, и т.п.

3) Охват теорией новых сфер экономической жизни

Аппарат теории равновесия и теории игр послужил основой для создания современных теорий международной торговли, налогообложения и общественных благ, монетарной экономики, теории производственных организаций.

Масштабы и темпы новых разработок не только не убывают, но ускоряются. Экономическая теория проникает во все новые и новые сферы, находит новые области приложений. Идеи институциональной школы частично формализуются в теории контрактов, присвоения ренты (rent seeking) и эволюционной теории игр. Среди новых разделов следует упомянуть экспериментальную экономику и финансовую математику. Экспериментальная экономика пытается проверить "в лабораторных условиях" основные постулаты, касающиеся экономического поведения. К сожалению, ее возможности весьма ограничены. Новая теория финансовых рынков имеет дело с повторяющимися, массовыми и во многих случаях хорошо измеряемыми процессами. Это дает надежду на возможность ее эффективного практического применения.

4) Накопление эмпирических данных

Благодаря компьютерным технологиям, невиданному ранее масштабу экономических исследований, совершенствованию методов экономических измерений, стандартизации национальных счетов и созданию мощных исследовательских отделов в международных кредитных организациях, таких как Мировой Банк и Международный валютный фонд, происходит лавинообразный рост экономической информации, доступной для большинства исследователей в развитых странах. Эта информация постоянно обновляется и обогащается как за счет введения новых измеряемых показателей (например, индекса инфляционных ожиданий, кредитных рейтингов стран, и т.п.), так и за счет внедрения международных стандартов в развивающихся странах.

5) Изменение "стандарта строгости"

За последние полвека радикально изменился принятый в экономике стандарт строгости. Типичная статья в журнале высокого уровня должна содержать, по крайней мере, одно из двух: либо теоретическое модельное обоснование основных тезисов, либо их эконометрическое тестирование на эмпирическом материале. Тексты, написанные в стиле Риккардо или Кейнса, в наиболее престижных журналах крайне редки.

6) Коллективный характер обобщающих работ. Принцип сосуществования

Все реже предпринимаются и все менее успешны попытки создания всеохватывающих экономических теорий. Сейчас вряд ли возможны книги, подобные "Принципам экономической науки" А.Маршалла, "Теории экономического развития" Й.Шумпетера или "Основания экономического анализа" П.Самуэльсона. Попытка систематизации экономического знания предпринята в многотомной серии обзорных работ ("Handbooks in Economics"). В каждом томе участвуют десятки авторов, представляющие разнообразные точки зрения и пользующиеся разнообразными инструментами. Принцип единства теории, кажется, уступил место принципу сосуществования конкурирующих концепций.

7) "Поведенческий" переворот в теоретической макроэкономике

Нельзя не отметить произошедший за последние два десятилетия переворот в теоретической макроэкономике. В значительной мере он был стимулирован "критикой Лукаса" (Lucas (1976)). Теперь макроэкономические теории опираются не на априорные зависимости между макропеременными, а на поведенческие модели агентов и теорию общего равновесия. После многих лет почти раздельного существования микро- и макроэкономики, сейчас интенсивно разрабатывается синтетическая теория.

8) Организационный рост

Не чувствуется застоя и на организационном уровне. Престиж и зарплата квалифицированного экономиста на Западе сравнительно высоки, растет количество научных журналов и увеличивается число конференций. Частота контактов, обмен научными и преподавательскими кадрами между университетами, новые технологии обмена информацией привели к интернационализации экономической науки. Практически исчезли национальные школы. Впрочем, это лишь отчасти результат развития новых средств информации и передвижения. Другой важный фактор - доминирование американских университетов на рынке преподавателей и ученых и монополия английского языка как средства научного общения.

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ - НАУКА О НЕВОЗМОЖНОСТИ?

Казалось бы, вышесказанное свидетельствует скорее о расцвете, чем о периоде трудностей. И все же имеются явные признаки затяжного кризиса экономической теории. Эмпирические исследования не привели к обнаружению фундаментальных законов или хотя бы закономерностей универсального характера, которые могли бы служить базой для теоретических построений. Ряд закономерностей, которые в течение десятилетий считались эмпирически доказанными, были впоследствии опровергнуты.

НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОСЯТ В ОПРЕДЕЛЕННОМ СМЫСЛЕ НЕГАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР - ЭТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ В ЯВНОМ ИЛИ НЕЯВНОМ ВИДЕ, ЧТО В РАССМАТРИВАЕМЫХ ТЕОРИЯХ НЕ ХВАТАЕТ ПОСТУЛАТОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ.

Чтобы убедиться в справедливости этого тезиса рассмотрим ряд ключевых фактов теоретической экономики.

2.1 Теория социального выбора: невозможность рационального согласования интересов

Проблема согласования разнородных интересов является одной из важнейших в экономической теории и в социальных науках вообще. Как и другие принципиальные проблемы такого рода, она может ставиться в нормативном и дескриптивном ключе. Каковы должны быть рациональные процедуры согласования интересов? Или: чем отличаются используемые в реальности процедуры согласования интересов от многих других мыслимых процедур? В умах теоретиков обе постановки проблемы взаимосвязаны благодаря упомянутой выше гипотезе об оптимальности естественного отбора, согласно которой в жизни выживают лишь оптимальные при имеющихся ограничениях механизмы. Для того, кто верит в эту гипотезу, методология объяснения реальности сводится к отысканию правильного понятия оптимальности.

Основателем современной теории социального выбора (ТСВ) по справедливости считается К.Эрроу. Его работа (Arrow (1951)) определила развитие теории на 40 лет вперед вплоть до настоящего времени. Это поразительный пример теории, которая началась с утверждения о том, что в общем случае ее основная проблема неразрешима, и прогресс в которой в течение многих лет происходил в значительной мере путем накопления других фактов о неразрешимости.

Можно возразить, что любая закономерность означает невозможность процессов, ее нарушающих, и вспомнить, как долго предтечи других наук искали философский камень или конструкцию вечного двигателя. Если считать эту аналогию ключевой, то следует констатировать, что ТСВ (и, как будет видно из дальнейшего - вся экономическая наука) находится в эмбриональной фазе своего развития и еще не обрела своего метода.

K.Эрроу предложил изящную формулировку проблемы согласования интересов. Представим себе сообщество из фиксированного числа агентов. Перед обществом стоит вопрос о выборе одной альтернативы из фиксированного конечного множества. Для определенности можно думать о десяти различных вариантах государственного бюджета. Каждый из членов сообщества ранжирует варианты в соответствии со своим отношением предпочтения (полным, транзитивным и рефлексивным бинарным отношением, иначе - полным предпорядком). Как должно быть устроено правило общественного выбора? K.Эрроу вводит, на первый взгляд, очевидные требования, которым это правило должно удовлетворять. Во-первых, оно также должно быть отношением предпочтения на том же множестве альтернатив. Разумеется, оно должно зависеть от индивидуальных предпочтений, и, более того, быть универсальным, т.е. давать ответ при любых предпочтениях членов сообщества. Если все они предпочитают одну и ту же альтернативу, то на ту же альтернативу должен указывать и общественный выбор (аксиома единогласия). И, наконец, вводится аксиома независимости от посторонних альтернатив: предпочитает ли общество альтернативу А альтернативе Б должно зависеть только от мнения его членов относительно той же пары альтернатив А и Б, но не от их точек зрения относительно других имеющихся возможностей. Результат Эрроу поразителен: всем перечисленным требованиям удовлетворяют только диктаторские правила. Иными словами, нужно выбрать какого-нибудь произвольного члена общества и осуществлять общественный выбор в соответствии с его предпочтениями. Других рациональных (в указанном выше смысле) правил не существует.

Этот результат получил название теоремы о невозможности. Речь идет о несуществовании рационального правила общественного выбора, учитывающего мнение всех членов общества. Рациональный общественный выбор не может быть компромиссным - так можно интерпретировать результат Эрроу. На мой взгляд, позитивное значение этого результата состоит в частичном объяснении того, почему общепринятые правила общественного выбора - процедуры голосования - нетранзитивны. В дальнейшем продолжались поиски рациональных процедур путем отказа от аксиом универсальности и независимости, однако положительные результаты не пролили свет на реальные механизмы выбора.

Ряд попыток исследовать другие аспекты механизмов выбора при общих предположениях также привели к отрицательным результатам. В частности было известно, что в процессах коллективного выбора участники могут добиваться лучших для себя исходов, давая ложную информацию о своих предпочтениях, и возникла проблема: построить механизм, который был бы неманипулируем, т.е. делал бы дезинформацию невыгодной. В 1973 г. Гиббaрд (Gibbard (1973)) доказал, что универсальных неманипулируемых и не диктаторских механизмов не существует.

Один из основных методологических постулатов теории социального выбора, как и всей теоретической экономики, состоит в том, что долговременно действующие механизмы должны быть наилучшими из возможных. Этот постулат базируется на дарвинистском представлении о естественном отборе. Благодаря нему грань между нормативной и дескриптивной теорией оказывается размытой, проблема сводится к правильной формулировке понятия оптимальности. Постулат оптимальности нашел впечатляющее (хотя лишь частичное) подтверждение в теории экономического равновесия, но, видимо, не оправдал себя в теории социального выбора. Ответ на основной вопрос: "Чем выделены механизмы, действующие в реальности?" так и не был получен.

2.2 Теория общего равновесия: невозможность сравнительной статистики

К.Эрроу, заложивший основы теории социального выбора, явился, также, одним из создателей современной теории общего равновесия (Arrow, Debreu, 1954; McKenzie, 1954). Здесь важнейшим достижением стал не отрицательный, как в первом случае, а положительные результаты: доказательство существования и Парето-оптимальности равновесия при довольно общих предположениях. Первые модели немедленно стали обобщаться в разных направлениях, использоваться для анализа фактически всех центральных проблем экономической науки (в том числе, и проблем российской экономики - см., например, Полтерович (1990), где содержатся ссылки на работы ряда российских и западных экономистов).

Одновременно, однако, теория столкнулась с существенными трудностями. Несмотря на многочисленные попытки, не удалось найти сколько-нибудь общие и естественные условия, обеспечивающие единственность и устойчивость равновесия. Примеры показывали, что в модельном мире могут происходить события, вполне расходящиеся с экономической интуицией. Программа построения общей экономической теории на основе модели равновесия была существенно подорвана результатом Зонненшайна (Sonnenschein, 1973, см. также Mantel, 1974, Debreu, 1974).

Зонненшайн показал, что любая непрерывная функция, удовлетворяющая закону Вальраса, может быть представлена как функция избыточного спроса в модели чистого обмена (т.е. в простейшем варианте модели общего равновесия) с квазивогнутыми функциями полезности участников. Оба свойства - непрерывность и выполнение закона Вальраса - являются весьма общими и могут выполняться для функций, совершенно противоречащих нашим интуитивным представлениям о функциях спроса. Из теоремы Зонненшайна следует, что без дополнительных предположений о виде функций полезности нельзя предсказать направление изменений эндогенных экономических переменных при вариации экзогенных параметров. Например, при увеличении запаса товара у одного из участника его равновесная цена может изменяться в любом направлении. Более того, благосостояние участника в точке равновесия может уменьшится в результате увеличения его собственности. Коллизия состоит в том, что, как свидетельствует накопленный опыт, подобные эффекты наблюдаются достаточно редко. Это означает, что в модели равновесия, претендующей на отражение реальности, функции полезности должны иметь специальный вид. Выяснить их специфику до сих пор не удается, а без этого ответы на многие фундаментальные вопросы теории не могут быть получены

2.3 Экономическая динамика: произвол оптимального поведения

Одновременно с теорией равновесия в 50-60-ые годы бурно развивался другой важный раздел теоретической экономики - теория экономической динамики. Здесь основной вопрос состоял в описании оптимальной стратегии потребления и накопления и оптимальном отборе вариантов капиталовложений. Пионерские результаты Ф.Рэмзи и Дж. Фон Неймана были развиты Р.Солоу, П.Cамуэльсоном, Р. Раднером, М. Моришимой, Д.Гейлом и многими другими, построившими теорию оптимального экономического роста (см. Макаров, Рубинов (1973), McKenzie (1986)) Одна из наиболее популярных моделей представляет собой задачу оптимизации дисконтированной суммы полезностей при технологических ограничениях. Эта задача поддавалась исследованию при малых значениях нормы дисконта, т. е. в случае, когда полезность благ мало убывает со временем. Требование малости выглядело искусственным, но ослабить его не удавалось. В 1986 году М.Болдрин и Л.Монтрюччио (Boldrin and Montrucchio (1986)) показали, что этого и нельзя сделать. Их теорема гласит, что указанная модель при соответствующем выборе функции полезности и значений дисконта может генерировать практически любые траектории, удовлетворяющие технологическим ограничениям. Отсюда следует, что ответы на ряд фундаментальных вопросов экономической динамики могут быть получены только для специальных классов функций полезности.

2.4 Теория финансовых рынков: необозримая множественность равновесий

Как отмечалось выше, теория флюктуаций цен на финансовых рынках явилась одним из важных достижений экономической теории за последние 20 лет. Тем не менее, при рассмотрении взаимодействия многих рынков она столкнулась с принципиальной трудностью - множественностью равновесий. Неединственность равновесий характерна и для стандартной модели Эрроу - Дебре. Однако в этом случае их, как правило, конечное число, так что в окрестности любого устойчивого равновесия поведение системы слабо зависит от ее истории. Если же включить в модель неопределенность и рынок ценных бумаг, то возникает новый феномен - неполнота рынков. В этом случае число равновесий оказывается не просто бесконечным, но континуальным (Balasko, Cass (1987)). При континууме равновесий динамика системы принципиально не прогнозируема, существенно зависит от характера пусть даже небольших внешних воздействий. Не вполне ясно, является ли это отражением реальности или артефактом модели. Но в обоих случаях исследователь стоит перед проблемой методологического характера, которая при изучении физических систем, как правило, не возникает.

2.5 Структура корпоративных бумаг и финансирование дефицита госбюджета: несущественность важных решений

Среди результатов макроэкономики своей общностью и неожиданностью выделяются два близких по структуре утверждения, носящих название рикардианская эквивалентность и теорема Модильяни - Миллера. Оба они породили значительную литературу.

Первое из них восходит к Д.Рикардо и было введено в современную теорию Р.Барро (Barro (1974)). Речь идет о двух способах покрытия бюджетного дефицита: путем изъятия налога и путем продаж государственных облигаций. Р.Барро показал, что если временная последовательность государственных расходов задана, рынок конкурентен, а экономические агенты рациональны, то оба этих способа и их произвольные сочетания эквивалентны: параметры равновесия (потребление, темпы роста и т.п.) не зависят от государственной политики покрытия бюджетного дефицита.

На первый взгляд это утверждение выглядит удивительно. Ведь, скажем, уменьшение налогов и увеличение продаж на открытом рынке государственных облигаций, казалось бы, должно вести к увеличению текущих и будущих доходов потребителей, и, следовательно, к росту их текущего потребления. Однако рациональный потребитель действует в соответствии со своим планом потребления на длительном временном интервале. Оно сознает, что, поскольку план правительственных расходов остается неизменным, оно будет вынуждено покрывать свой возросший долг населению за счет увеличения налогов в будущем. Поэтому он, приобретая больше государственных облигаций, оставляет свое текущее потребление неизменным.

Правительства большинства стран используют для покрытия бюджетного дефицита, как налоги, так и внутренние займы. Теория должна была бы объяснить, почему предпочитается то или иное сочетание этих инструментов. Вместо этого утверждается, что при постулированных условиях все варианты эквивалентны. Поскольку правительства вряд ли тратили бы столько усилий на не имеющий смысла выбор, остается предположить, что модель не адекватна проблеме и что причина неэквивалентности лежит в неучтенных ею обстоятельствах. Такой вывод лишь отчасти приближает нас к ответу на исходный вопрос, поскольку неучтенных обстоятельств слишком много.

Теорема Модильяни - Миллера также предполагает рациональность экономических агентов и совершенство рынка. Она утверждает, что при заданном потоке дивидендов фирмы ее рыночная цена не зависит от структуры корпоративных ценных бумаг, т.е. от пропорций выпуска акций и облигаций, от условий выплат и т.п. И в этом случае основной результат не отвечает на главный вопрос: "Чем определяется наблюдаемая структура корпоративных обязательств?"

3 ПРИРОДА КРИЗИСА

Приступая к рассмотрению природы кризиса, нельзя не подчеркнуть то обстоятельство, что в экономической науке не происходит накопления фундаментальных эмпирических закономерностей. Скорее наоборот: ранее обнаруженные и, казалось бы, фундаментальные связи между параметрами впоследствии не подтверждаются. Я приведу два примера. Оба они являются хрестоматийными и, тем не менее, заслуживают рассмотрения в контексте рассматриваемой проблемы.

Первый пример - это история кривой Филипса, или иначе, утверждения, что приросты темпа инфляции и уровня безработицы имеют разные знаки. На эту закономерность впервые обратил внимание Ирвинг Фишер в 1926 г. (Fisher (1926)). Его работа осталась незамеченной. В 1958 году А.Филлипс обнаружил, что статистические данные о темпе роста номинальной заработной платы и уровне безработицы для ряда стран хорошо аппроксимируются убывающей линейной зависимостью. Позднейшие исследователи вместо темпа роста заработной платы стали использовать тесно связанный с ним показатель - темп инфляции. Соответствующая зависимость и получила название кривой Филипса. Кривая Филипса правильно описывала связь между темпом инфляции и уровнем безработицы в Великобритании перед второй мировой войной и в США в течение 50-х - 60-х годов. Но в 70-е годы статистические данные США перестали подчиняться кривой Филипса. Несколько раньше, чем это произошло, М.Фридман и Э.Фелпс заметили, что темп инфляции должен определяться не только уровнем безработицы, но и инфляционными ожиданиями. В 70-е же годы, после резкого изменения цен на нефть, стало ясно, что изменение предложения также влияет на темп инфляции.

В течение многих лет кривая Филипса (в той или иной форме) рассматривалась как твердо установленный факт и являлась постоянной компонентой теоретических моделей. Однако с течением времени простота исходной закономерности исчезла. Большинство экономистов перестало верить в стабильность кривой Филипса. Ее история излагается в учебниках, но сама кривая уже не используется в современных моделях. Более того, в ряде последних исследований (см., например, Бруно, Эстерли (Bruno and Esterly (1994))) авторы стремятся показать наличие отрицательной связи между инфляцией и темпами роста производства, что плохо согласуется с логикой кривой Филипса, ибо увеличение темпов роста производства должно было бы сопровождаться падением безработицы и, следовательно, повышением инфляции. Следует признать, что наличие отрицательной или положительной связи между инфляцией и безработицей отнюдь не проистекает из природы вещей, а является результатом меняющихся во времени и в пространстве стереотипов поведения экономических агентов. Речь идет не только о способах формирования инфляционных ожиданий, но и о методах регулирования ставки рефинансирования, обменного курса, о налоговой и ценовой политике, и т.п.