Методы анализа рисков

План:

Введение

1 Общая характеристика  инновационных рисков

2 Классификация инновационных рисков

3  Методы  анализа рисков

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Риск в организациях возникает в силу неопределенности условий и процессов деятельности организаций. Очевидно, что инновационная деятельность, вносящая существенные, а порой и радикальные изменения в производственные процессы, существенно увеличивает неопределенность динамики и результатов деятельности организации. Рост неопределенности повышает риск неудачного результата инновации.

Развитие рыночных отношений в России определило инновационную  деятельность как единственный способ выживания российских предприятий  независимо от формы собственности  и сферы их деятельности по всем стадиями жизненных циклов организаций, технологий и продуктов труда. При этом результативность инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка и экспертиза риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им.

Инновационная деятельность происходит в условиях высокой неопределенности и связана  с высокими рисками по сравнению  с обычными процессами производственно-хозяйственной  деятельности.

В общем виде, риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта.

Развитие рыночных отношений в России определило инновационную  деятельность как единственный способ выживания российских предприятий  независимо от формы собственности  и сферы их деятельности по всем стадиям жизненных циклов организаций, технологий и продуктов труда. При этом результативность инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка и экспертиза риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им.

1 Общая  характеристика инновационных рисков

Инновационный риск - это вероятность потерь, возникающих  при вложении предприятием средств  в производство новых товаров  и услуг, которые возможно не найдут ожидаемого спроса на рынке. Инновационный риск возникает в следующих ситуациях: при внедрении более дешёвого метода производства по сравнению с существующим, что, в общем, имеет временный характер и ведёт к риску неправильной оценки на спрос товара; создание нового товара на старом оборудовании, что может отразиться на его качестве; производстве нового товара на новом оборудовании или использование новой технологии, что может привести к невостребованности продукции и невозможности продать новое оборудование в случае неудачи.

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно меньше, так как перекрывается масштабами обычной хозяйственной деятельности (отлаженной и чаще всего диверсифицированной). В отличие от крупных, малые организации более подвержены риску. Такое положение обусловлено, помимо особенностей самой инновационной деятельности, высокой зависимостью малых организаций от изменений внешней среды.

Риск инновационной  деятельности тем выше, чем более локализован инновационный проект, если же таких проектов много, и они в отраслевом плане рассредоточены, риск минимизируется, и вероятность успеха возрастает. При этом прибыль от реализации успешных инновационных проектов настолько велика, что покрывает затраты по всем остальным неудавшемся разработкам.

В общем виде, риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта.

Инновационный риск непосредственно связан с инвестициями. Среди инновационных инвестиций ведущую роль имеют интеллектуальные инвестиции. Здесь риск состоит в  следующем:

 Риск продажи  изобретения;

 Риск внедрения  изобретения;

 Риск эффективного использования нововведения;

Уменьшение  доходов в связи с инновациями;

Сокращение  объема продажи;

 Сокращение  объема сбыта.

Инновационная деятельность связана с повышенным уровнем риска.

Инновационный риск — это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров (услуг), которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Инновационный риск возникает при:

внедрении более  дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже  использующимся. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В подобной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска — возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;

создании нового товара (услуги) на старом оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или  услугу добавляется риск несоответствия качества товара (услуги) в связи  с использованием старого оборудования;

производстве  нового товара (услуги) при помощи новой  техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя риски: того, что новый товар (услуга) может не найти покупателя; несоответствия нового оборудования и  технологии необходимым требованиям для производства нового товара (услуги); невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции в случае неудачи.

Неизбежным  условием хозяйствования является неопределенность. Инновационная деятельность в большей степени, нежели другие направления предпринимательства, сопряжена с риском. В условиях нестабильности экономической конъюнктуры проблема риска возникновения потерь при вложении фирмой средств в инновации становится особенно актуальной.

В целом, риск, возникающий в инновационной  деятельности, включает в себя следующие  основные виды рисков:

1 Риски ошибочного выбора инновационного проекта. Одной из причин возникновения данного риска является необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегий организации, а также соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение целей организации. Это может произойти в силу ошибочной оценки роли краткосрочных и долгосрочных интересов собственников организации. Если проект разрабатывается не под конкретного заказчика, а является инициативным на основе исследовательского задела автора инновации, который, как правило, переоценивает практическую значимость имеющегося у него исследовательского задела и исходит из заведомо оптимистического взгляда на значимость своих изобретений для будущих потребителей, может возникнуть риск неиспользования или ограниченного применения результатов разработки;

2 Риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования включают в себя:

риск неполучения  средств, необходимых для разработки инновационного проекта (организация  не может привлечь инвесторов из-за невозможности убедить их в достаточной  эффективности инновационного проекта);

риск при  использовании самофинансирования проекта (проект может оказаться  без достаточных финансовых средств  в силу невыполнения организацией финансового  плана по прибыли и внереализационным  доходам, а также при уменьшении отчислений средств в бюджет инновационного проекта);

риск при  использовании внешних источников финансирования (бюджет проекта может  оказаться дефицитным по причине  ликвидации, банкротства, либо наложения  ареста на имущество кредиторов, закрытия кредитной линии или приостановления  платежей по ней в результате ухудшения платежеспособности кредиторов);

риск при  использовании комбинированного метода финансирования проекта, т.е. организация, использует одновременно несколько источников (может не хватить источников финансирования на определенных этапах реализации проекта из-за сложности комбинирования этих источников);

3 Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми для реализации инновационного проекта, и сбыта результатов инновационного проекта. Маркетинговые риски, в первую очередь, обусловлены техническими особенностями инновационного проекта. В некоторых случаях для его реализации требуются уникальное оборудование или высококачественные комплектующие или материалы, которые также требуют разработки и освоения. Поэтому в некоторых случаях перед организацией встает проблема поиска поставщиков, способных разработать подобные уникальные ресурсы для инновационного проекта. Кроме этого, может оказаться, что поставщики, на которых рассчитывала организация при разработке инновационного проекта, откажутся от своих обязательств, и организация не сможет получить (приобрести) оборудование, сырье, материалы, комплектующие по ценам, которые заложены в проекте. В данном случае затраты организации при разработке инновационного проекта могут значительно увеличиться, а ожидаемый экономический эффект значительно снизиться. Это произойдет и в случае невыполнения поставщиками своих обязательств по срокам, по качеству предоставляемых услуг и пр. Маркетинговые риски сбыта разработанного инновационного проекта включают следующие виды:

риск недостаточной  сегментации рынка, который чаще всего возникает при разработке и внедрении новых товаров  и услуг высокого качестве и высокой  стоимости, в результате чего предполагаемые потребители не смогут их купить, а это в свою очередь влияет на объемы реализации новых изделий;

риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка, возникающий, когда спрос на новшество на выбранном  сегменте оказывается нестабильным или на данном сегменте рынка потребность  в новшестве недостаточно сформировалась, если выбран сегмент рынка, где потребность в новшестве оценена неверно или потребность в новшестве ограничена и пр.;

риск ошибочного выбора стратегии продаж новшества  из-за неудачной организации сети сбыта и системы продвижения  новшества к потребителю;

риск проведения неэффективной рекламы новых  товаров и услуг либо товаров  с усовершенствованными характеристиками;

4 Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов) бывают:

риск отказа партнера от заключения договора после  проведения переговоров (в случае необходимости изменения предварительных условий контракта и в случае недобросовестности партнера);

риск заключения организацией договоров на условиях либо отличающихся от наиболее приемлемых, либо обычных для организаций  данной отрасли (в случае необходимости для выполнения проекта уникального сырья, материалов или комплектующих изделий, количество поставщиков которых ограничено, и в случае, когда организация не имеет достаточного опыта, постоянных и проверенных партнеров и достаточной гибкости, позволяющих ей заключать более сложные контракты на выгодных условиях);

риск заключения договоров (контрактов) с неплатежеспособными  партнерами (контрагентами);

риск невыполнения партнерами договорных обязательств в  установленный срок, в результате чего возникают потери организации, связанные с нарушением графиков поставок, невыполнения партнерами работ, необходимых для осуществления инновационного проекта;

риск нанесения  ущерба третьим лицам, который включает в себя риск загрязнения окружающей среды и риск причинения морального и материального ущерба гражданам при осуществлении инновационного проекта;

5 Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;

6 Риски усиления конкуренции. Причины могут быть следующие:

утечка конфиденциальной информации либо по вине сотрудников организации, либо в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами;

несовершенство  маркетинговой политики, т.е. неправильный выбор рынков сбыта и неполная информация о конкурентах или  отсутствие достоверной информации о конкурентах;

замедленное внедрение  нововведений по сравнению с конкурентами из-за отсутствия необходимых средств  для проведения НИР, внедрения новых  технологий, освоения производства новых  высококачественных и конкурентных товаров;

недобросовестность  конкурентов (использование методов  недобросовестной конкуренции);

появление на рынке  производителей из других отраслей, предлагающих однотипные, взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос  потребителей;

выявление непредвиденных функционально однородных заменителей производимых товаров в отрасли, в которой действует данная организация;

появление новых  местных организаций-конкурентов;

экспансия на местный  рынок производимого продукта или  его аналогов со стороны зарубежных экспортеров;

7 Риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;

8 Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект, возникают по различным причинам:

риск необеспечения  условий патентования технических, дизайнерских и маркетинговых решений возникает в результате недостаточно «плотной» патентной защиты изобретений, технологий;

риск опротестования патентов, защищающих принципиальные технические и прочие подобные решения  – это вероятность потерь в  случае объявления недействительными патентных прав, на основе которых организация уже осуществляет инновационный проект и рассчитывает получить монопольную прибыль. В течение всего срока действия патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным законом, наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей);

риски легальной  и нелегальной имитации конкурентами запатентованных организацией инноваций  возникают обычно, в первом случае, при так называемых «параллельных разработках», когда на основе сведений, полученных в открытой печати о запатентованных технических и дизайнерских решениях, конкуренты осуществляют такие же разработки, но с незначительными различиями, которые позволяют им также запатентовать свои инновации, во втором случае, потому, что организации-патентообладателю очень трудно контролировать нелегальное использование некоторых запатентованных технических решений.

Под управлением риском в инновационной  деятельности понимается совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели. Эти задачи входят в круг проблем, связанных с управлением инновациями и возлагаются на менеджеров инновационных проекте.

Снижение  неопределенности результатов инновационной  деятельности достигается созданием базы данных об инновационных проектах и накоплением информации о реализованных инновациях. Но избыток информации о нововведении не снижает неопределенности. Для управления рисками в инновационной деятельности необходимо обеспечение релевантности информации, то есть достаточности для принятия решения.

Если руководство  предприятия решило выйти на новый  для своей организации рыночный сегмент, то никакая самая совершенная информационная база о состоянии исходного сегмента не снизит неопределенности деятельности в новом секторе, вся накопленная информация окажется нерелевантной и непригодной для управления риском.

Рост полезности инновации напрямую связан с вариантностью реализации нововведения. Разработка вариантов осуществления инновационных проектов является основной задачей теории управления инновациями. А поскольку число вариантов реализации инновации ограничено конечным множеством, вполне удовлетворительные результаты дают детерминированные методы выбора альтернатив. На этом основан, в частности, метод конкурсного отбора проектов.

Цикл  управления рисками инновационной  деятельности включает следующие этапы:

1 Идентификация и классификация рисков;

2 Анализ и количественная оценка рисков;

3 Разработка стратегии управления рисками;

4 Мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по управлению рисками.

Задачи  управления рисками в инновационной  деятельности вытекают из стратегических целей инновационного развития, обеспечивая их реализацию. К числу основных целей управления рисками в инновационной деятельности относятся:

 прогнозирование  проявления негативных факторов, влияющих на динамику инновационного  процесса;

 оценка влияния  негативных факторов на инновационную  деятельность и на результаты  внедрения нововведений;

 разработка  методов снижения рисков инновационных  проектов;

 создание  системы управления рисками в  инновационной деятельности.

 2 Классификация инновационных рисков

Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны с инновационной деятельностью, главной целью которой является реализация инновации. Инновационный  риск является результатом совокупного  действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др. Поскольку инновационная и предпринимательская деятельность являются областью пересечения интересов различных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую систему классификации рисков.

Деловой риск (риск предпринимательской деятельности) возникает в предпринимательской  деятельности и связанный с вероятностью снижения выручки до уровня, не покрывающего предпринимательские издержки. Риск появляется в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры (конъюнктурные риски) или ошибочной рыночной политики (маркетинговые риски), что связано с необходимостью снижения цен под влиянием конкуренции либо с невозможностью реализации товаров (продукции, услуг) в запланированном объеме.

Оценка инновационного риска осуществляется по правилам, аналогичным оценке коммерческих рисков. В отличие от коммерческих, инновационные  риски связаны с коммерциализацией  новых видов товаров и услуг.

Идентификация рисков

В процессе реализации инновационного проекта осуществляется операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Все виды деятельности связаны с типовыми рисками инвестиционного проекта.

К рискам инновационных проектов следует  отнести:

Научно-технические риски:

 отрицательные  результаты НИР,

 отклонения  параметров ОКР,

 несоответствие  технического уровня производства  техническому уровню инновации,

 несоответствие  кадров профессиональным требованиям  проекта,

 отклонение  в сроках реализации этапов проектирования,

 возникновение  непредвиденных научно-технических  проблем.

Риски правового обеспечения проекта:

 ошибочный  выбор территориальных рынков  патентной защиты,

 недостаточно  плотные патентные защиты,

 неполучение  или запаздывание патентной защиты,

 ограничение  в сроках патентной защиты,

 отсутствие  просроченных лицензий на отдельные  виды деятельности,

 «утечка»  отдельных технических решений,

 появление  патентнозащищенных конкурентов.

Риски коммерческого предложения:

 несоответствие  рыночной стратегии фирмы,

 отсутствие  поставщиков необходимых ресурсов  и комплектующих,

 невыполнение  поставщиками обязательств по  срокам и качеству поставок.

Факторы рисков определяются на основе анализа политической, экономической и финансово-кредитной  политики, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. Факторы рисков служат ядром так называемой теории «твердого основания» (Firm-Foundation Theory) и играют первостепенную роль в принятии решений об инвестировании инновационных проектов крупными компаниями, владеющими большими долгосрочными диверсифицированными инвестиционными портфелями.

3  Методы анализа рисков

Анализ рисков производится как на основе расчетно-аналитических  методов, так и с привлечением экспертных оценок. При этом необходимо учитывать ряд факторов инновационных рисков, которые принято подразделять на фундаментальные, конъюнктурные и внутренние.

Фундаментальные факторы рисков определяются на основе анализа политической, экономической  и финансово-кредитной политики, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом.

Конъюнктурные факторы обусловлены наличием микросреды, непосредственно влияющей на инновационную  деятельность организации.

К внутренним факторам относятся факторы, характеризующие  инновационный потенциал предприятия.

Риск может  оцениваться прямыми и косвенными показателями.

К прямым показателям  предпринимательского риска относятся  индексы роста основных экономических  характеристик (объемы производства или  реализации, чистая прибыль и другие).

Косвенные показатели риска используются в том случае, когда невозможно получить значения прямых показателей или для проверки достоверности значений прямых показателей. К ним можно отнести характеристики качественного состояния капитала (интенсивность оборота активов, соотношение заемных и собственных средств, ликвидность активов и т.д.).

Главным методологическим принципом анализа рисков является обеспечение сопоставимости оценки эффективности инновационного проекта  и меры его риска. Не случайно, среди  принципов американского менеджмента выделяется тезис о том, что «все хорошее и превосходное каждую минуту балансирует на тонкой грани между «это опасно» и «за это надо бороться», подчеркивая необходимость управления рисками на всех этапах производственного и инновационного циклов.

Существует бесконечное число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность. Полный анализ их сочетаний не возможен. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.

Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.

Метод аналогии представляет собой разработку стратегии управления риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных   факторов    и   экстремальные   ситуации    как   источники потенциального риска.

Метод аналогии применяется как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему циклу. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.

Метод балльной оценки риска - это один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:

1)  определение факторов, определяющих степень риска проекта;

2)  выбор     обобщенного      критерия      и     частных     показателей,  характеризующих каждый фактор;

3)  оценка   обобщенного   критерия   степени   риска   инновационного проекта;

4)  выработка  рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного проекта.

Данный  метод  широко  используется  в деятельности рейтинговых и аналитических  агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.

Метод дерева решений - это метод, оценивающий наиболее вероятные значения   результатов   инновационной   деятельности   в   зависимости   от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценке промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяет рассчитать математическое ожидание результатов по каждому из вариантов реализации инновации.

Метод Монте-Карло (статистических испытаний) - это метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проектов на данном или аналогичном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

Статистические  данные и ограничения служат основой  имитационных моделей, позволяющих  создать множество сценариев  реализации проекта.

Метод позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации проекта.

Методы  экспертных оценок риска - это методы прогнозирования и анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов. К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.

Метод Дельфи - это метод прогноза, при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих гипотетических событий.

Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения  проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.