Найти коэффициент бета портфеля активов. Портфель включает следующие активы: А – 35%; В –

Найти коэффициент бета портфеля активов. Портфель включает следующие активы: А – 35%; В – 6%; С – 13%; D – 25%; E – 21%. Коэффициент бета составляет для А – 1,2; В – 1; С – 1,4; D – 0,9; E – 1,3.

Βp = 0,35 1,2 + 0,061 + 0,13 1,4 + 0,25 0,9 + 0,211,3=1,16 Таким образом, данный портфель активов в 1,16 раз более рискованный, чем в среднем по рынку.